میانگین متحرک نمایی: نشانگر EMA چیست؟

میانگین های متحرک (MAS) از محبوب ترین شاخص های معاملاتی فنی هستند. محبوبیت آنها عمدتاً از سادگی و تطبیق پذیری آنها ناشی می شود - محاسبه و استفاده از آنها آسان است. می توان برای نشان دادن روند و قدرت عمل قیمت استفاده کرد. به لطف محبوبیت آنها ، چندین تغییر در میانگین متحرک وجود دارد. این راهنما در مورد چگونگی تجارت با میانگین متحرک نمایی (EMA) بحث خواهد کرد.

نشانگر EMA چیست؟

شاخص میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک وزنی به سمت اختصاص اهمیت بالاتر به آخرین نقاط قیمت است. به همین دلیل است که گاهی اوقات به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی (EWMA) نامیده می شود. این بدان معنی است که EMA نسبت به تغییرات قیمت حساس تر است و می تواند برای ضبط سریعتر روند نوظهور استفاده شود.

میانگین متحرک نمایی در مقابلمیانگین متحرک ساده

EMA و SMA متداول ترین انواع میانگین های متحرک هستند و می توان از استراتژی های تجاری مشابه با هر یک از آنها استفاده کرد. تفاوت بین این دو در نحوه محاسبه آنها است. همانطور که اشاره کردیم ، EMA وزن قابل توجهی بالاتر را به جدیدترین نقاط قیمت اختصاص می دهد.

از طرف دیگر ، SMA وزن برابر را به تمام نقاط قیمت در دوره انتخاب شده اختصاص می دهد. این به سادگی قیمت را در طی دوره متوسط می کند. SMA با جمع بندی قیمت ها در یک محدوده معین و سپس تقسیم بر تعداد دوره ها در آن محدوده محاسبه می شود.

ماشین حساب میانگین متحرک نمایی

هنگام محاسبه EMA ، فرمول را می توان برای:

1. بالاترین قیمت به دست آمده
2. کمترین قیمت در هر دوره
3. قیمت افتتاح هر دوره
4. قیمت بسته شدن هر دوره
5. میانگین بالاترین و کمترین در هر دوره
6. میانگین قیمت باز ، بالاترین ، پایین ترین و بسته شدن در هر دوره
7. میانگین بالاترین ، کمترین و قیمت بسته در هر دوره

به طور معمول ، تمام سیستم عامل های معاملاتی به طور خودکار EMA را برای شما محاسبه می کنند ، تنها کاری که باید انجام دهید این است که قیمت مورد نظر و دوره را انتخاب کنید. اما اگر قصد محاسبه EMA خود را دارید ، فرمول EMA در اینجا است.

EMA_[امروز]= (قیمت_[امروز]x k) + (1 - k) ema_[دیروز]

k عامل وزنه برداری EMA است

n = طول ema

قیمت_[امروز]= قیمت بسته شدن فعلی

EMA_[دیروز]= مقدار EMA قبلی

EMA_[امروز]= مقدار EMA فعلی

مسلماً EMA ها می توانند بسیار ناخوشایند باشند و احتمال جعلی را افزایش می دهند. اما با استفاده از مجموعه داده های گسترده ، این تاخیر را می توان به میزان قابل توجهی کاهش داد. این جایی است که میانگین متحرک دو نمایی (DEMA) ، میانگین متحرک سه گانه (TEMA) و میانگین متحرک وزن نمایی (EWMA) وارد می شود.

استراتژی های معاملاتی هنگام استفاده از DEMA ، TEMA و EWMA یکسان هستند. اما همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، DEMA نسبت به EMA پاسخگوتر است ، در حالی که TEMA نسبت به DEMA پاسخگوتر است. در حالی که استراتژی های معاملاتی آنها مشابه است ، استفاده بهینه آنها کاملاً به استراتژی تجارت شما بستگی دارد.

میانگین متحرک دو نمایی (DEMA)

یک شاخص میانگین متحرک دو نمایی (DEMA) یک تغییر در شاخص معمولی EMA است. همانطور که اشاره کردیم ، هدف اصلی آن کاهش تاخیر تجربه شده در EMA است. این امر با دو برابر شدن ارزش EMA به این امر دست می یابد. در اینجا چگونه نشانگر DEMA محاسبه می شود:

EMA₁= ema از قیمت

EMA₂= ema از ema1

میانگین متحرک سه گانه

نشانگر TEMA همچنین نوعی از EMA معمولی است که برای کاهش تاخیر طراحی شده است. نام آن از این واقعیت است که EMA سه برابر شده است ، نه این که از سه EMA های مختلف استفاده می شود. در اینجا فرمول برای نشانگر TEMA آورده شده است:

EMA₁= ema از قیمت

چگونه با EMA تجارت کنیم

EMA اساساً به عنوان پشتیبانی و مقاومت پویا عمل می کند و فقط در یک بازار گرایش بهترین کار را می کند. این بدان معنی است که شما باید از استفاده از EMA در هنگام بازار در مرحله ادغام - هنگامی که EMA صاف است - خودداری کنید.

به طور کلی ، دو راه برای تجارت با EMA - تجارت و تجارت متقاطع وجود دارد. نکته کلیدی که باید هنگام تجارت EMA یا هر یک از انواع آن توجه داشته باشید این است که آنها تمایل دارند که در بازه های زمانی طولانی تر مؤثرتر باشند. به این دلیل است که زمان اجازه می دهد تا "سر و صدای بازار" فیلتر شود.

تجارت برک آوت

همانطور که اشاره کردیم ، EMA به عنوان پشتیبانی و مقاومت پویا عمل می کند ، این بدان معنی است که می توانید از EMA برای معاملات برک آوت استفاده کنید. در حالت ایده آل ، بهترین زمان برای معاملات EMA درست پس از آن است که بازار یک مرحله ادغام را پشت سر می گذارد ، و این بدان معنی است که احتمال بیشتری از یک شکست گسترده وجود دارد.

Breakout صعودی EMA

یک شکست صعودی EMA هنگامی اتفاق می افتد که عمل قیمت بالاتر از EMA باشد. در حالت ایده آل ، بهترین شکستگی ها معمولاً پس از یک دوره ادغام اتفاق می افتد. روندهای بیرحمانه EMA با یک EMA شیب دار به سمت بالا مشخص می شود و شیب تندتر ، حرکت قوی تر است.

شیب تند به این معنی است که قیمت های اخیر با سرعت بیشتری در حال افزایش هستند و به این معنی است که روند صعودی قوی تر است. یک شکست صعودی ایده آل، زمانی است که پس از یک دوره تثبیت پس از یک بازار نزولی پایدار باشد. و بهترین نقطه ورود پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن بالای EMA است.

برای جلوگیری از هرگونه شکست کاذب، همیشه مطمئن شوید که شمع از بالای EMA عبور کرده، بالای آن بسته شود و شمع بعدی بالاتر باز شود.

هنگام معامله با EMA، تعیین هدف سود شما باید کاملاً بر اساس نوسانات بازار باشد. می توانید از شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR) برای تعیین تعداد مناسب پیپ برای هدف سود خود استفاده کنید. شاخص ATR به سادگی نوسانات بازار را در یک دوره معین اندازه گیری می کند.

هدف توقف ضرر باید در پایین ترین نقطه شمع بلافاصله زیر EMA باشد.

شکست EMA نزولی

شکست EMA نزولی زمانی رخ می دهد که عمل قیمت به زیر EMA کاهش یابد، معمولاً پس از یک دوره تثبیت به دنبال یک روند صعودی. روندهای نزولی EMA با یک EMA شیب دار رو به پایین مشخص می شوند و هر چه شیب تندتر باشد، قدر بالاتر است. شیب تند به این معنی است که قیمت های اخیر با نرخ سریع تری کاهش می یابند که حاکی از یک بازار نزولی قوی تر است و آن را به بهترین راه اندازی برای باز کردن موقعیت فروش تبدیل می کند.

یک شکست نزولی ایده آل زمانی است که پس از یک دوره تثبیت پس از یک بازار صعودی پایدار باشد. و بهترین نقطه ورود پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن زیر EMA است. در این مورد، از EMA 50 روزه استفاده خواهیم کرد.

و برای جلوگیری از هر گونه شکست کاذب، همیشه مطمئن شوید که شمع زیر EMA می افتد، زیر آن بسته می شود و شمع بعدی پایین تر باز می شود.

می توانید از شاخص ATR برای تعیین هدف سود بهینه بسته به نوسانات غالب بازار استفاده کنید. در مورد استاپ لاس، باید دقیقاً بالای شمع بلافاصله بالای EMA باشد.

تجارت متقاطع EMA

احتمال خطاهای تقلبی در هنگام معامله EMA بیشتر است. به همین دلیل است که تجارت متقاطع EMA می تواند راحت باشد. در معاملات متقاطع EMA از دو EMA در دوره های مختلف استفاده می شود. هیچ قانون خاصی برای استفاده از EMA وجود ندارد، بنابراین شما می توانید بسته به سبک معاملاتی خود هر یک را انتخاب کنید. برای مورد ما، از EMAهای 200 دوره ای و 50 دوره ای استفاده می کنیم که متقاطع آنها صلیب طلایی و صلیب مرگ را تشکیل می دهد. اما همیشه می توانید از آنها در تایم فریم های پایین تر استفاده کنید.

در این حالت ، EMA 50 دوره روند عملکرد قیمت را در 50 شمع گذشته اندازه گیری می کند ، در حالی که 200 دوره EMA عملکرد قیمت 200 شمع قبلی را اندازه گیری می کند. و از آنجا که شاخص EMA وزن بیشتری را به تغییرات قیمت اخیر اختصاص می دهد ، EMA دوره پایین تر در مقایسه با دوره بالاتر EMA پاسخگوتر خواهد بود و بنابراین تغییرات روند را سریعتر تشخیص می دهد. منطق در این استراتژی این است که وقتی هر دو EMA در یک جهت گرایش دارند ، روند قوی تر است.

و به خاطر داشته باشید که شما فقط باید با EMA Crossover در یک بازار گرایش تجارت کنید.

صلیب صلیب

متقاطع صعودی EMA هنگامی اتفاق می افتد که EMA دوره پایین از دوره بالاتر EMA عبور کند. در این حالت ، هنگامی که EMA 50 دوره بالاتر از 200 دوره EMA عبور می کند. این گذرگاه معمولاً صلیب طلایی نامیده می شود و نشانگر آغاز یک روند صعودی پایدار است.

برای جلوگیری از جعل احتمالی ، بلافاصله پس از کراس اوور موقعیت طولانی را باز نکنید. همیشه صبر کنید تا شمع بعدی بالای شمع متقاطع باز شود. و هر دو EMA 50 دوره و عملکرد قیمت را بالاتر از 200 دوره EMA باقی مانده است ، بازار گاو نر تا حد زیادی دست نخورده در نظر گرفته می شود.

هنگام تجارت متقاطع EMA ، هدف سود شما باید حدود 75 ٪ (سه چهارم) از نوسانات غالب باشد که توسط ATR اندازه گیری می شود. هدف از دست دادن توقف شما باید زیر دوره طولانی تر EMA باشد (در این حالت EMA 200 روزه).

منطق در اینجا این است که خریداران کوتاه مدت که از موقعیت های خود خارج می شوند ممکن است به طور موقت قیمت را زیر دوره کوتاه مدت EMA فشار دهند (در این حالت EMA 50 روزه). اما هنگامی که قیمت زیر دوره طولانی تر EMA کاهش می یابد ، این بدان معنی است که فشار فروش پایدار در بازار وجود دارد. و اگر ریسک می کنید ، باید در مورد EMA 100 روزه SL در نظر بگیرید.

متقاطع EMA نزولی

متقاطع EMA نزولی هنگامی اتفاق می افتد که EMA دوره پایین تر از دوره بالاتر EMA پایین می آید. در این حالت ، هنگامی که EMA 50 دوره از زیر EMA 200 دوره عبور می کند. این گذرگاه معمولاً صلیب مرگ نامیده می شود. این نشانگر پایان یک روند صعودی و شروع یک روند پایدار خرس است.

هنگام تجارت کراس اوور EMA ، همیشه صبر کنید تا شمع بعدی قبل از کوتاه کردن بازار در زیر شمع متقاطع باز شود. به طور کلی ، تا زمانی که 50 دوره EMA و عملکرد قیمت در زیر 200 دوره EMA باقی مانده است ، بازار خرس دست نخورده در نظر گرفته می شود.

هدف سود شما باید براساس نوسانات غالب بازار باشد که توسط نشانگر ATR اندازه گیری شده و هدف از دست دادن توقف بالاتر از دوره طولانی تر EMA است. همچنین ممکن است در نظر داشته باشید که یک توقف دنباله دار را در اطراف EMA 100 دوره ای انجام دهید.

نتیجه

شاخص متوسط متحرک نمایی یکی از ساده ترین و متنوع ترین شاخص های فنی است - می توان از آن برای نشان دادن روند و حرکت دارایی استفاده کرد. EMA وزن بیشتری را در روند قیمت اخیر قرار می دهد و نسبت به تغییرات روند پاسخگوتر است. و همانطور که در این راهنما نشان داده ایم ، این امر آن را برای تجارت برک آوت و تجارت متقاطع ایده آل می کند.