MACD-هیستوگرام

MACD-Histogram که توسط توماس اسپری در سال 1986 ساخته شد، فاصله بین MACD و خط سیگنال آن (EMA 9 روزه MACD) را اندازه گیری می کند. مانند MACD، MACD-Histogram نیز یک نوسانگر است که در بالا و پایین خط صفر نوسان می کند. اسپری MACD-Histogram را برای پیش بینی تقاطع خطوط سیگنال در MACD توسعه داد. از آنجایی که MACD از میانگین متحرک و میانگین متحرک از قیمت تاخیر استفاده می کند، تلاقی خط سیگنال می تواند با تاخیر انجام شود و بر نسبت پاداش به ریسک معامله تاثیر بگذارد. واگرایی های صعودی یا نزولی در MACD-Histogram می تواند به نمودارها نسبت به تقاطع خط سیگنال قریب الوقوع در MACD هشدار دهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد MACD به مقاله ChartSchool ما مراجعه کنید.

محاسبه

MACD استاندارد، میانگین متحرک نمایی 12 روزه (EMA) منهای متحرک نمایی 26 روزه است. قیمت های بسته شدن برای تشکیل میانگین های متحرک MACD استفاده می شود. یک EMA 9 روزه MACD در امتداد طرف رسم می شود تا به عنوان یک خط سیگنال برای شناسایی چرخش در نشانگر عمل کند. MACD-Histogram نشان دهنده تفاوت بین MACD و EMA 9 روزه آن، خط سیگنال است. هیستوگرام زمانی که MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه باشد، مثبت و زمانی که MACD کمتر از متحرک نمایی 9 روزه باشد، منفی است.

چهار مرحله حذف شد

MACD-Histogram نشانگر یک اندیکاتور است. در واقع MACD خود نشانگر یک اندیکاتور است. این بدان معنی است که MACD-Histogram چهار مرحله از قیمت اوراق بهادار اساسی حذف شده است. به عبارت دیگر، چهارمین مشتق قیمت است.

مبنای این شاخص قیمت اوراق بهادار است. چهار مرحله طول می کشد تا از قیمت واقعی به MACD-Histogram برسیم. در مورد ماساژ داده ها صحبت کنید. اگرچه لزوماً چیز بدی نیست، اما طراحان نمودار باید این را در هنگام تجزیه و تحلیل MACD-Histogram در نظر داشته باشند. این نشانگر یک شاخص است. بنابراین، برای پیش بینی سیگنال ها در MACD طراحی شده است، که به نوبه خود برای شناسایی تغییرات در حرکت قیمت اوراق بهادار اساسی طراحی شده است.

تفسیر

همانند MACD، MACD-Histogram نیز برای شناسایی همگرایی، واگرایی و متقاطع ها طراحی شده است. با این حال، MACD-Histogram، فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را اندازه گیری می کند. هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالای خط سیگنال خود باشد. مقادیر مثبت با واگرایی بیشتر MACD از خط سیگنال خود (به سمت بالا) افزایش می یابد و با همگرایی MACD و خط سیگنال آن کاهش می یابد. MACD-Histogram با عبور MACD از زیر خط سیگنال خود، از خط صفر عبور می کند. هنگامی که MACD زیر خط سیگنال خود قرار دارد، نشانگر منفی است. با فاصله گرفتن MACD از خط سیگنال خود (به سمت پایین) مقادیر منفی افزایش می یابد. برعکس، با همگرا شدن MACD در خط سیگنال، مقادیر منفی کاهش می یابد.

نمودار 1 رستوران های Darden (DRI) را با MACD و MACD-Histogram نشان می دهد. یک تلاقی خط سیگنال نزولی در اواخر سپتامبر رخ داد که MACD-Histogram را منفی کرد. یک تلاقی خط سیگنال صعودی در اوایل دسامبر رخ داد و MACD-Histogram را برای بقیه ماه مثبت کرد. زمانی که MACD از خط سیگنال خود (خط سبز) دورتر شد، یک دوره واگرایی و با نزدیک شدن MACD به خط سیگنال خود (خط قرمز) یک دوره همگرایی وجود داشت.

واگرایی پیک-ترو

MACD-Histogram تلاقی خطوط سیگنال در MACD را با ایجاد واگرایی های صعودی و نزولی پیش بینی می کند. این واگرایی ها نشان می دهد که MACD روی خط سیگنال خود همگرا می شود و می تواند برای تلاقی آماده باشد. دو نوع واگرایی وجود دارد: اوج فرورفتگی و مایل. واگرایی پیک-تراف با دو قله یا دو فرورفتگی در MACD-Histogram شکل می گیرد. زمانی که MACD یک پایین تر و MACD-هیستوگرام یک پایین تر را جعل می کند، واگرایی صعودی اوج به پایین شکل می گیرد. فرورفتگی هایی که به خوبی تعریف شده اند برای استحکام واگرایی قله-افت اهمیت دارند. نمودار 2 Caterpillar را با واگرایی صعودی در MACD-Histogram نشان می دهد. توجه داشته باشید که MACD در ژوئن-ژوئیه به پایین ترین سطح حرکت کرد، اما MACD-Histogram یک پایین ترین سطح بالاتر را تشکیل داد. دو فرورفتگی متمایز وجود دارد. این واگرایی صعودی نشان دهنده تقاطع خط سیگنال صعودی در اواسط ژوئیه و یک رالی بزرگ بود.

نمودار 3 Aeropostale (ARO) را با واگرایی نزولی در آگوست-سپتامبر 2009 نشان می دهد. MACD در سپتامبر به بالاترین حد خود رسید، اما MACD-Histogram یک اوج پایین تر را تشکیل داد. توجه کنید که دو قله قطعی (بالاتر) با یک شیب در بین MACD-Histogram (خط قرمز) وجود دارد. متقاطع خط سیگنال نزولی بعدی، کاهش شدید سهام را پیش بینی کرد.

واگرایی شیب

همانطور که از نام آن پیداست ، واگرایی های شیب دار بدون قله یا فرورفتگی به خوبی تعریف می شوند. به جای دو اوج واکنش ، با حرکت MACD-Histogram به سمت خط صفر ، یک شیب پایین تر وجود دارد. یک شیب MACD-HiStogram به سمت خط صفر نشان دهنده همگرایی بین MACD و خط سیگنال آن است. به عبارت دیگر ، آنها به یکدیگر نزدیک می شوند. حرکت نشان می دهد وقتی MACD از خط سیگنال خود دور می شود و MacD-Histogram گسترش می یابد. با نزدیک شدن MACD به خط سیگنال خود و قراردادهای MACD-Histogram ، Mommum تضعیف می شود. پیمانکاری MACD-HISTOGRAM اولین قدم به سمت یک متقاطع خط سیگنال است.

نمودار 4 بوئینگ را با واگرایی کلاسیک شیب در MacD-histogram نشان می دهد. MACD پس از کراس اوور خط سیگنال نزولی در ژوئن 2009 به شدت پایین حرکت کرد. MACD در اواسط ماه ژوئیه به پایین ترین سطح جدید منتقل شد ، اما MacD-Histogram بسیار بالاتر از حد قبلی خود بود. در حقیقت ، MacD-Histogram به انتهای ماه ژوئن رسید و واگرایی شیب صعودی را تشکیل داد. خطوط قرمز ضخیم فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نشان می دهد. گاهی اوقات سنجش فاصله در نمودار دشوار است ، بنابراین این خطوط تفاوت بین 26 ژوئن و 8 ژوئیه را برجسته می کنند. این واگرایی شیب دار در اواسط ماه ژوئیه ، متقاطع خط سیگنال صعودی را پیش بینی کرد و یک پیشرفت شدید در سهام.

نمودار 5 دیزنی (DIS) را با واگرایی شیب نزولی در ماه مه 2008 نشان می دهد. توجه کنید که چگونه MACD در 16 مه به یک سطح جدید ادامه داد ، اما MacD-Histogram در 8 مه به اوج خود رسید و واگرایی شیب را تشکیل داد. پیشرفت در MACD در حال از دست دادن حرکت بود و نشانگر زیر خط سیگنال خود حرکت می کرد تا کاهش شدید سهام را پیش بینی کند. این نمودار همچنین واگرایی صعودی خوب در ماه مارس-آوریل را نشان می دهد.

نتیجه

MACD-Histogram یک نشانگر طراحی شده برای پیش بینی تقاطع خطوط سیگنال در MACD است. با گسترش، به عنوان یک سیستم هشدار اولیه برای این خطوط سیگنال متقاطع طراحی شده است، که رایج ترین سیگنال های MACD هستند. واگرایی در MACD-Histogram را می توان برای فیلتر کردن خطوط سیگنال متقاطع استفاده کرد که باعث کاهش تعداد سیگنال ها می شود. حتی با وجود یک فیلتر، استحکام واگرایی های MACD-Histogram هنوز یک مسئله است. واگرایی های کوتاه و کم عمق بسیار بیشتر از واگرایی های طولانی و بزرگ است. به عبارت دیگر، واگرایی هایی که طی چند روز با حرکات کم عمق ایجاد می شوند، عموماً نسبت به واگرایی هایی که طی چند هفته با حرکات واضح تر ایجاد می شوند، قوی تر هستند. متقاطع خط سیگنال تایید نهایی را ارائه می دهد، اما معامله گران تهاجمی ممکن است سعی کنند با حرکت خود درست قبل از متقاطع، نسبت پاداش به ریسک را بهبود بخشند. این زمانی است که MACD-Histogram به همان اندازه که می تواند به خط صفر نزدیک باشد بدون ایجاد یک ضربدر، معمولاً بین -. 20 و +. 20 است.

استفاده با SharpCharts

MACD با MACD-Histogram ارائه می شود، اما MACD-Histogram می تواند به عنوان یک نشانگر مستقل نشان داده شود. این امر تشخیص واگرایی ها و متقاطع ها را بسیار آسان تر می کند. MACD-Histogram را می توان به عنوان یک نشانگر در بالا، زیر یا پشت نمودار قیمت اوراق بهادار اساسی تنظیم کرد. هیستوگرام فضای نمودار زیادی را پوشش می دهد، بنابراین اغلب بهتر است آن را در بالا یا پایین پنجره اصلی قرار دهید. امکان نمایش MACD بدون هیستوگرام در پنجره اصلی وجود دارد. MACD را به عنوان نشانگر انتخاب کنید و شماره خط سیگنال را از 9 به 1 (9،26،1) تغییر دهید. با این کار خط سیگنال و هیستوگرام حذف می شود. خط سیگنال را می توان به طور جداگانه با کلیک کردن روی گزینه های نشانگر پیشرفته و اضافه کردن یک EMA 9 روزه اضافه کرد.

اسکن های پیشنهادی

MACD-هیستوگرام مثبت می شود

اول، این اسکن فقط سهام هایی را که بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود معامله می کنند، در نظر می گیرد که به طور کلی حاکی از یک روند صعودی است. دوم، MACD-Histogram از قلمرو منفی به قلمرو مثبت حرکت می کند. همچنین توجه داشته باشید که MACD باید منفی باشد تا اطمینان حاصل شود که این صعود پس از عقب نشینی رخ می دهد. این اسکن فقط به عنوان شروعی برای اصلاح بیشتر در نظر گرفته شده است.

MACD-هیستوگرام منفی می شود

اول، این اسکن فقط سهام هایی را که زیر میانگین متحرک 200 روزه معامله می شوند، در نظر می گیرد که به طور کلی حاکی از یک روند نزولی است. دوم، MACD-Histogram از قلمرو مثبت به قلمرو منفی حرکت می کند. همچنین توجه داشته باشید که MACD باید مثبت باشد تا اطمینان حاصل شود که این رکود پس از جهش رخ می دهد. این اسکن فقط به عنوان شروعی برای اصلاح بیشتر در نظر گرفته شده است.

برای جزئیات بیشتر در مورد نحو مورد استفاده برای اسکن های MACD-Histogram، لطفاً به مرجع نحو اسکن ما در مرکز پشتیبانی مراجعه کنید.