همبستگی ارز در تجارت فارکس (2022)

در این مقاله می خواهم نگاهی دقیق تر به همبستگی های موجود در بازار فارکس بیندازم. همبستگی اندازه گیری ارتباط است. به دلیل روابط علّی یا تصادفی می تواند بوجود بیاید.

بین همبستگی مثبت و منفی تمایز قائل است. در این مقاله می خواهم برخی از افکار در مورد همبستگی ارز را به اشتراک بگذارم.

فهرست مطالب

همبستگی بین EUR/USD و GBP/USD

شما به عنوان یک معامله گر فارکس باید به همبستگی ها توجه زیادی کنید - منظور من این است که میزان حرکت جفت ارز در یونیسون است. به عنوان مثال ، اگر در EUR/USD موقعیت کوتاهی دارید و کوتاه اضافی در GBP/USD را باز می کنید ، خطر کلی خود را افزایش می دهید زیرا EUR/USD و GBP/USD تمایل به حرکت در همان جهت دارند. بیایید نگاهی به برخی از ضرایب همبستگی فعلی بین این دو جفت ارز بیندازیم:

• در طی 10 روز گذشته ، این همبستگی نسبتاً کم 0. 3 یا 30 درصد بود.
• با این حال ، طی 25 روز گذشته ، به 0. 91 یا 91 درصد رسید.
• در طی 50 روز گذشته ، حرکات دو جفت فارکس حتی با همبستگی 0. 98 یا 98 درصد هماهنگ تر بود.

همبستگی بلند مدت یورو/دلار و GBP/USD.

نمودار بالا جفت ارز EUR/USD و GBP/USD را مقایسه می کند. با کلیک و بزرگ کردن نمودار روزانه EUR/USD و GBP/USD ، می توانید حرکت قیمت دو جفت ارز را در طی 50 روز گذشته مشاهده کنید. عمل قیمت مشابه چشم را به خود جلب می کند.

طی ده روز گذشته (در جعبه زرد نشان داده شده است) ، همبستگی بین یورو/USD و GBP/USD فقط حدود 30 درصد بوده است. نمودار دلیل این امر را نشان می دهد: در حالی که یورو در برابر دلار آمریکا به پایین ترین نرخ های جدید رسیده است ، پوند اساساً در مقابل همان ارز حرکت کرده است. به عبارت دیگر ، دو جفت ارز از حرکت در قفل متوقف شده اند.

همبستگی بین EUR/USD و GBP/USD در نمودار هفتگی.

همبستگی بلند مدت را می توان در نمودار هفتگی مشاهده کرد. با کلیک و بزرگ کردن این نمودار ، می توانید حرکت قیمت دو جفت ارز را در طی دو سال گذشته مشاهده کنید. دوره هایی وجود دارد که با همبستگی نزدیک مشخص شده اند ، اما گاهی اوقات EUR/USD و GBP/USD قطع می شوند.

جالب است که نگاهی دقیق تر به دوره تابستان 2014 بیندازید که استرلینگ تا 12 هفته پس از یورو شروع به کاهش در برابر دلار نکرد و نشانگر تغییر قیمت در حال کاهش است.

محاسبه همبستگی بین جفت های فارکس

به راحتی می توانید رابطه بین دو یا چند جفت ارز را در یک نمودار ترسیم و مشاهده کنید ، همانطور که در بالا با مقایسه خود با یورو/USD و GBP/USD انجام دادم.

تعدادی از وب سایت ها یک ماشین حساب همبستگی ارائه می دهند یا ضرایب همبستگی را برای همه جفت های اصلی ارز نشان می دهند. اینجا چندتایی هستند:

ماشین حساب همبستگی و ماتریس همبستگی

یک ماشین حساب همبستگی همبستگی بین ارزها را اندازه گیری می کند. با بارگیری داده های تاریخی از سیستم عامل هایی مانند Metatrader یا ProrealTime ، می توانید خودتان را در اکسل بسازید.

با کمک ماشین حساب همبستگی ، می توانید به سرعت ایده ای از رابطه بین جفت ارز مربوطه بدست آورید. این امکان را به شما می دهد تا به دو سوال مهم پاسخ دهید:

1. همبستگی چقدر قوی است؟
2. جهت همبستگی چیست؟

استحکام همبستگی میزان وجود یک اتصال را اندازه گیری می کند. از صفر (بدون همبستگی) تا یک (همبستگی قوی) متغیر است.

جهت همبستگی به شما می گوید که آیا بازارها در همان جهت یا مخالف حرکت می کنند. بازارهایی که با همبستگی مثبت در همان جهت حرکت می کنند ، در حالی که بازارهایی که با همبستگی منفی در جهت های مخالف حرکت می کنند. اگر همبستگی مثبت باشد ، مقدار ضریب در هر جایی از صفر تا به علاوه یک (1+) است. اگر همبستگی منفی وجود داشته باشد ، از صفر تا منهای یک (-1) متغیر است. بازارهایی که در یونیسون کامل حرکت می کنند ، ارتباطی با 1+ دارند ، در حالی که بازارهایی که در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کنند ، دارای همبستگ ی-1 هستند. ضریب همبستگی 0 به این معنی است که بین دو بازار رابطه معنی داری وجود ندارد.

جفت ارز با همبستگی منفی نیز به عنوان جفت ارز مخالف گفته می شود و به عنوان پرچین مناسب هستند.

براساس ماتریس همبستگی ، به راحتی می توانید ببینید که EUR/USD و GBP/USD همبستگی نزدیک به 100 درصد دارند. اگر می خواهید در هر دو موقعیت داشته باشید ، باید از این رابطه آگاه باشید. همبستگی نیز باید برای یورو/دلار و USD/CHF در نظر گرفته شود. آنها همبستگی منفی بسیار بالایی دارند و از این رو به عنوان جفت ارز مخالف تلقی می شوند. اگر یک معامله گر یک روزه هستید ، می توانید برای نمودارهای یک تا پنج دقیقه به همان ماتریس نگاه کنید. من ماتریس همبستگی خودم را ساخته ام که همبستگی هایی را در نمودار 30 ثانیه ای نشان می دهد و تفاوت همبستگی متوسط در 36 دقیقه گذشته.

همبستگی AUD/USD با سایر کلاس های دارایی

علاوه بر اینکه به همبستگی جفت های ارزی با یکدیگر نگاه می کنند ، همچنین مهم است که بدانید آیا یک ارز با کالاها ارتباط دارد یا خیر. از این گذشته ، برخی از ارزها با کالاها ارتباط زیادی دارند زیرا کشورهایی که آنها را صادر می کنند به صادرات یک یا دو ماده اولیه وابسته هستند. ارزهای AUD ، CAD و NZD شناخته شده ترین نمونه ها هستند.

تا آنجا که AUD/USD پیش می رود ، باید در نظر داشته باشید که حدود 25 درصد از تولید ناخالص داخلی استرالیا توسط صنعت کالاها تولید می شود. در نتیجه ، کالاها تأثیر قابل توجهی در ارز دارند. به عنوان مثال ، AUD همبستگی مثبت قوی در حدود 0. 88 با سنگ آهن نشان می دهد. در سالهای اخیر ، این همبستگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

بنابراین مهم است که درک کنیم چه ارتباطی وجود دارد و چرا. در سال 2015 صادرات سنگ آهن رشد کرد ، اما احتمالاً در سپتامبر 2014 آستانه مهمی از آن عبور کرد. شما همچنین باید به کل چرخه قیمت کالاها نگاه کنید ، که با عرضه و تقاضا تعیین می شود و بینش بیشتری در مورد سنگ آهن و آن به شما می دهدهمبستگی با AUD. سرانجام ، کاهش قیمت در صرافی ها منجر به همبستگی بالاتر از افزایش قیمت ها می شود. این مربوط به تفکر نامتقارن بسیاری از سرمایه گذاران است و یک پدیده روانی در بازارها است.

چگونه می توانید از همبستگی در بازار فارکس تجارت و سود کسب کنید؟

اگر نمی توانید از این دانش به عنوان یک معامله گر سود ببرید ، در دانستن چیزی در مورد همبستگی وجود ندارد. من بسیاری از افراد را می شناسم که از یک موضوع بسیار آگاه هستند ، اما دانش آنها در تجارت از ارزش کمی برخوردار است. تحلیلگران بهترین نمونه هستند. دانستن بیشتر از افراد دیگر به طور خودکار شما را به یک معامله گر بهتر نمی کند ، اما درک صحیح از همبستگی مطمئناً ارزشمند است. به نظر من ، این مهمترین مؤلفه تجارت ، همراه با اصول است. من فکر نمی کنم هیچ نکته ای در تلاش برای تمایز بین همبستگی ها در تجارت روزانه و تجارت نوسان وجود داشته باشد ، زیرا آنها به روش های بسیار مشابهی کار می کنند.

استفاده از همبستگی ها برای کاهش قرار گرفتن در معرض

قرار گرفتن در معرض اصطلاح دیگری برای خطر است. پس چرا من در وهله اول "خطر" نمی نویسم؟از آنجا که من می خواهم شما را با زبان متخصصان آشنا کنم - یادگیری تجارت با زبان و تفکر شروع می شود. شما باید سعی کنید از همبستگی ها استفاده کنید تا میزان قرار گرفتن در معرض کلی در یک نقطه معین از زمان کاهش یابد. حال اگر می دانید کدام جفت ارز با جفت های دیگر ارتباط دارد و به چه روشی می توانید از این دانش برای مدیریت بهتر ریسک خود استفاده کنید. به عنوان مثال ، معمولاً منطقی نیست که هر دو یورو/USD و GBP/USD را طولانی تر کنید زیرا تقریباً خطر خود را دو برابر می کنید. اگر برای دو برابر شدن عملکرد خود مجبور به دو برابر شدن ریسک خود هستید ، تجارت معمولاً ارزش آن را ندارد. اگر بتوانید احتمال موفقیت را به میزان قابل توجهی افزایش دهید ، این یک موضوع متفاوت است.

استفاده از همبستگی ها برای سود از قدرت یا ضعف

یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی استفاده از همبستگی ها برای سودآوری از قدرت یا ضعف در حال ظهور است. به عنوان مثال ، اگر همبستگی هایی را که بین جفت ارز در بازه های زمانی کوچکتر وجود دارد و توجه می کنید ، می دانید که یورو در حال حاضر کاملاً قوی است ، در حالی که یک جفت ارز دیگر که یورو دارد به عنوان ارز پایه آن کمی ضعیف تر است ، می توانید این را خریداری کنیدجفت ارز وقتی سیگنال طولانی را ایجاد می کند. احتمال خوبی وجود دارد که به تقویت آن ادامه یابد. همین مورد در مورد جفت ارز ضعیف نیز صدق می کند. در اینجا من معتقدم که اصل حتی بهتر عمل می کند.

اما آنچه جالب ترین آن را می دانم این است که وقتی یک جفت ارز برای مدت زمان کوتاهی از همبستگی جدا می شود و سپس در جهت مخالف حرکت می کند. شما همچنین می توانید از چنین اقدامی در بورس سهام سود ببرید ، همانطور که در قدرت یا ضعف نسبی منعکس شده است. به عنوان مثال ، شما می توانید به دنبال سهام باشید که با وجود یک بازار قوی ، ضعف را نشان می دهد و به این ترتیب پویا خود را توسعه می دهد. این سهام جالب است. همین مسئله در فارکس نیز صادق است. جفت ارز که با وجود قدرت در ارز پایه ، ضعف و پویا خود را ایجاد می کنند ، برای تجارت جالب هستند. همراه با دانش فوق در مورد عدم تقارن سرمایه گذاران ، شما یک ابزار خوب برای کار با آن دارید.

نتیجه گیری از مقاله من در مورد همبستگی در جفت ارز

دانستن و استفاده از همبستگی بین جفت های ارز Y که تجارت می کنید یکی از مهمترین چالش های یک معامله گر فارکس است. هر موقعیت اضافی که وارد می کنید می تواند خطر شما را افزایش دهد یا به حداقل برساند. به عنوان یک معامله گر ، هدف شما همیشه باید به حداکثر رساندن عملکرد و به حداقل رساندن ریسک باشد. با استفاده از همبستگی ها به درستی ، می توانید کمی به دستیابی به این هدف نزدیک شوید. علاوه بر این ، همبستگی ها برای تجارت اختیاری ، به ویژه در بازه های زمانی کوچکتر و در نتیجه برای مقیاس بندی مناسب هستند.

اگر در مورد همبستگی ارز در بازار فارکس سؤالی دارید ، لطفاً آنها را در بخش نظرات در پایین این صفحه ارسال کنید.