استراتژی کانال Donchian متخصص برای دستاوردهای مثبت

کانال Donchian یک شاخص معاملاتی برک آوت است که به نام ریچارد دونچیان نامگذاری شده است ، که پیشگام در روش های معاملاتی و روند زیر بود.

ایده اصلی در پشت کانال Donchian خرید وقتی قیمت ها از بالاترین سطح قیمت در مورد تعداد روزهای روز حرکت می کنند.

فهرست مطالب

• فرمول برای کانال Donchian
• سیستم برک آوت کانال Donchian
• روند کانال Donchian زیر سیستم ©
  • سیستم راه اندازی
  • ورودی طولانی
  • ورودی کوتاه
  • پوشش طولانی
  • پوشش کوتاه
  • نتیجه

  معاملات سیستم Donchian نوعی تنظیم معاملات مکانیکی است که شامل پیروی از مجموعه ای از قوانین از پیش تعریف شده برای ورود و خروج از معاملات است - یک سبک تجاری که توسط بازرگانان افسانه ای ریچارد دنیس و اکهارد محبوب است.

  

  فرمول برای کانال Donchian

  کانال فوقانی = N دوره بالاترین سطح بالا

  خط میانی = (کانال بالایی + کانال پایین)/2

  کانال پایین = N دوره کمترین کمترین

  n دوره به بازه زمانی توجه اشاره دارد که می تواند دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته یا ماه باشد

  سیستم برک آوت کانال Donchian

  آقای ریچارد دونچین از جمله اولین روند بازرگانان بازارهای مالی بود ، به قول خودش در مورد روند زیر -

  وی گفت: "از دوره کسل کننده و عدم فعالیت ، مراقب باشید و آماده شوید تا حرکتی را در جهت افزایش حجم دنبال کنید. ضرر و زیان و سود سواری را صرف نظر از سایر قوانین محدود کنید. تعهدات سبک وقتی موقعیت بازار مشخص نیست توصیه می شود. حرکات واضح و واضح تعریف شده به اندازه کافی به اندازه کافی سیگنال می شوند تا زندگی را جالب جلوه دهند ، و غلظت روی این حرکات مانع از آبشویی غیر سودآور خواهد شد. "

  -richard Donchian

  سیستم شکستن کانال Donchian سیگنال خرید را ایجاد می کند که قیمت بسته شدن هفتگی بیش از بالاترین قیمت در چهار هفته گذشته باشد. سیگنال فروش هنگامی ایجاد می شود که قیمت بسته شدن هفتگی در چهار هفته گذشته پایین ترین قیمت پایین بیاید.

  برخی از معامله گران امروزه از یک دوره 52 روزه استفاده می کنند که همچنین زمان بسیار خوبی برای استراتژی برک آوت کانال Donchian به ویژه اگر فقط از طریق سهام معامله شود.

  لاک پشت های آزمایش معروف لاک پشت از این نوع سیستم شکستگی به طور گسترده استفاده کردند. برای این سیستم ، آنها از دو نوع خروجی استفاده کردند. اولین مورد خروج از دست دادن توقف بود که حداکثر 2N بود ، یا دو محدوده واقعی متوسط از نقطه ورود.

  نوع دوم خروج مبتنی بر مدیریت ریسک بود - زیرا تعداد قراردادهای تجارت در هر بازار نیز براساس N (میانگین دامنه واقعی) بود ، حداکثر ضرر توقف 2 ٪ از اندازه حساب بود.

  روند کانال Donchian زیر سیستم ©

  Trend Trend Trend کانال Donchian یک سیستم کپی رایت از تجارت Bulls Arena است ، از کانال های Donchian برای نشانگر Breakout و Supertrend برای روند زیر استفاده می کند. این یک راه اندازی روند جامع است که بیش از 3 و 5 سال از آن استفاده شده و از نظر تجاری در دسترس است.

  سیستم کامل برای استفاده عمومی در دسترس نیست اما ما بنیاد و معرفی فنی سیستم زیر دونچیان را در اینجا شرح خواهیم داد -

  

  سیستم راه اندازی

  1. طرح DC برای تنظیم 52 دوره
  2. از Supertrend to Atr طول 20 ، فاکتور 2 استفاده کنید
  3. از میانگین حرکت ساده 200 روزه استفاده کنید

  ورودی طولانی

  • اگر قیمت ها از میانگین کانال Donchian و Supertrend نیز به سیگنال طولانی می پردازند ، موقعیت طولانی را شروع کنید ، قیمت های بالاتر از 200 میانگین متحرک را تأیید کنید.

  ورودی کوتاه

  • ورود کوتاه فقط در شرایطی قرار می گیرد که قیمت ها زیر 200 روز متوسط حرکت متوسط حرکت باشد ، هنگامی که قیمت ها از خط متوسط Donchian از بالا عبور می کنند و Supertrend سیگنال کوتاه می دهد.

  پوشش طولانی

  • اگر Supertrend رنگ خود را از سبز به قرمز تغییر دهد.

  پوشش کوتاه

  • اگر Supertrend رنگ را از قرمز به سبز تغییر دهد.

  توطئه کانال دونچیان در پایتون

  کد زیر یک DC برای "تیک" ترسیم شده در پایتون است -

  واردات پاندا به عنوان PD

  وارد کردن numpy به عنوان np

  وارد کردن matplotlib. pyplot به عنوان plt

  def calcdonchianchaels (داده ها: pd. dataframe ، دوره: int):

  داده ها ["Middon"] = (داده ها ["فوقانی"] + داده ها ["Lowdon"]) / 2

  // برای ترسیم یک کانال رنگارنگ Donchian //

  plt. plot (داده ها ["بالادون"] ، label = "بالا" ، c = colors [1])

  plt. plot (داده ها ["lowdon"] ، label = "پایین" ، c = colors [4])

  plt. plot (داده ها ["میدون"] ، label = "mid" ، c = colors [2] ، linestyle = ":")

  plt. fill_between (data. index ، data ["sturpdon"] ، data ["lowdon"] ، alpha = 0. 3 ،

  plt. title (f "کانال های Donchian for")

  Bollinger Bands vs Donchian Caels

  گروههای بولینگر	کانال های دونچی
  باند بولینگر مبتنی بر توجه به نوسانات حرکت قیمت است	بر اساس شکستن سطح قیمت از دوره های از پیش تعیین شده است
  باندهای بولینگر از انحرافات استاندارد برای تشکیل باند بالا و پایین استفاده می کنند	باندهای فوقانی و تحتانی با شکستن از بالاترین و کمترین کمترین دوره قبلی N تشکیل می شوند
  گروههای بولینگر پیش بینی وارونگی روند و ادامه روند را با کمک فشار و گسترش باند	آنها نشانگر شروع بالقوه یک صعود یا پایین آمدن است.

  نتیجه

  نوارها و پاکت های دیگری نیز توسط معامله گران در بازارهای سهام استفاده می شود، اما آنچه کانال های دانچیان را از سایر اندیکاتورها متمایز می کند این است که صرفاً بر اساس قیمت است و مستقیماً به حرکت قیمت پاسخ می دهد. یکی دیگر از چیزهایی که در مورد این شاخص دوست دارم این است که نشان دهنده فلسفه اصلی پشت روند پیروی است - "قوت را بخر و ضعف را بفروش".

  برای استفاده از DC با سایر روش های معاملاتی پرایس اکشن، معامله گران باید راه خود را برای به دست آوردن یک نقطه مثبت برای دوره بازبینی تلاش کنند، زیرا این نکته مهمی است که باید با بازه زمانی معاملات به خوبی تنظیم شود.

  در اینجا یک اشاره سریع به دوره بازگشت و ATR تنظیم شده با بازه زمانی معاملات وجود دارد -

   

  نوع معامله	دوره زمانی	دوره بازبینی (N)	ATR
  بلند مدت	هفتگی	200	2
  موقعیتی	روزانه	52	2
  داخل روز	1 ساعت / 15 دقیقه	12	1
  اسکالپینگ	5 دقیقه یا کمتر	1	1

  سوالات متداول

  کاربرد کانال های Donchian چیست؟

  کانال های Donchian برای استراتژی های معاملاتی شکست استفاده می شوند، آنها اطلاعات ارزشمندی را در مورد حرکت قیمت در معاملات پرایس اکشن ارائه می دهند.

  کانال دونچیان چگونه محاسبه می شود؟

  آنها بر اساس بالاترین بالا و پایین ترین زمان بازگشت n محاسبه می شوند

  آیا کانال دونچیان شاخص خوبی است؟

  در دنیای معاملات هیچ خوب یا بدی وجود ندارد، هر اندیکاتوری که استفاده می شود معایب خاص خود را دارد، اگر شما یک معامله گر قیمتی هستید می توانید از DC در تجزیه و تحلیل معاملات خود استفاده کنید اما بسته به یک اندیکاتور واحد برای معامله یک اشتباه جدی است.