معامله یک امر مخاطره آمیز است، دوره. درست مانند اینکه چقدر سریعتر از طریق معامله پول در می آورید، از دست دادن همه چیز در یک شات نیز بسیار ساده است. بسیاری از معامله گران خارج از کشور در زمینه های فنی درگیر در معاملات الگوریتمی مانند کدنویسی، استعداد کمی، آمار، ریاضی و غیره تخصص دارند. اما چیزی که آنها فاقد آن هستند یک فضیلت ساده و در عین حال حیاتی است که ضرر را از ساحل دور نگه می دارد. به آن مدیریت ریسک می گویند.

برای اکثر کوانت ها، مدیریت ریسک به عنوان کمترین اولویت در چک لیست معاملاتی کمی آنها قرار می گیرد. آنها بر روی یافتن سیگنال های ورودی دقیق، شناسایی شاخص های بهتر، یا درک و حذف شیوه های تجاری غیراخلاقی کار می کنند. اما حقیقت این است که بدون شناخت مدیریت ریسک و روانشناسی پشت آن، نمی توانید انتظار داشته باشید که یک معامله گر موفق شوید.

مدیریت ریسک بیش از تعریف معمولی که یک موتور جستجو از آن استفاده می کند، مانند رشته ای است که باید به آن پایبند باشید. این مانند کاهش سرعت در مقابل یک سرعت شکن در حال نزدیک شدن به هنگام رانندگی با یک ابرخودرو با بهترین سرعت است. کاهش سرعت تاثیر سرعت شکن را کاهش می دهد و تضمین می کند که هیچ انتقالی از آن وجود ندارد. سرعت کورکورانه جلوتر فقط منجر به تصادف می شود که می خواهید از آن اجتناب کنید.

در این مقاله، به برخی از بایدها و نبایدهای اساسی مدیریت ریسک می پردازیم. ما از "شما" و "الگوریتم شما" به جای یکدیگر استفاده می کنیم، اصول یکسانی برای هر دو اعمال می شود.

1. تجارت خود را برنامه ریزی کنید - نقاط ورود و خروج را تنظیم کنید

نقطه ورود به سادگی جایی است که شما وارد یک معامله می شوید. هنگامی که وارد معامله شوید، یا با سود یا زیان از آن خارج خواهید شد - اما از قبل اینها را بدانید. در یک معامله ای که به خوبی انجام می شود، می دانید چه زمانی باید وارد یک معامله شوید، سود مورد انتظار از معامله (یعنی چه زمانی با سود خارج شوید) و چه زمانی باید از معامله خود خارج شوید اگر شرایط مطابق با شما پیش نمی رود (توقف ضرر). و سپس به این موارد پایبند هستید (مگر اینکه چیزی به شدت تغییر کند و فرضیات قبلی شما را باطل کند). این نه تنها نظم و انضباط را در معاملات شما به ارمغان می آورد، بلکه شما را از تصمیم گیری مغرضانه پس از ورود به معامله باز می دارد. گرفتار اساسی ترین حماقت های معاملاتی نشوید - از ترس سود خود را کاهش دهید و اجازه دهید زیان های خود با ناامیدی پیش برود!

2. یک NO بزرگ به یک اندازه برای همه نقاط خروجی مناسب است

بسیاری از استراتژی های معاملاتی از شما می خواهند که برخی از میانبرها را در معاملات دنبال کنید - از شماره ثابت (٪ تغییر در قیمت یا امتیاز) به عنوان نقطه خروج خود برای سفارشات سود استفاده کنید یا از دست دادن ضرر در ابزارهای متنوع استفاده کنید. این واقعیت که در این مورد از آن غافل خواهید شد ، حس اصلی اصلی نحوه نوسان قیمت ها در بازار و عملکرد بازار است. به یک دلیل بازارها بی ثبات تلقی می شوند - نحوه حرکت قیمت ها و تغییر روزانه تغییر می کند. در آنجا با استفاده از همان شماره ثابت در سناریوهای مختلف معنی کمی ندارد.

هنگامی که نوسانات بالایی را مشاهده می کنید ، سفارشات سود خود را گسترش داده و ضرر را متوقف کنید تا بتوانید سود را حتی اگر نوسانات قیمت بیشتر باشد ، تضمین کنید. به طور مشابه ، در حین نوسانات کم ، سفارشات سود خود را تنظیم کرده و نزدیک به نقاط ورودی متوقف می شود.

3. بدون وقفه-لطفا!

یک استراتژی خطرناک برای استقرار ، ایجاد تجارت بدون خطر با تنظیم متوقف کردن ضرر خود به عنوان نقطه ورود است. من باید از تجارت خود با یک ضرر کوچک خارج شوم اگر همه چیز به راه من نرود ، درست است؟نه! این یک سرمایه گذاری غیر سودآور است. هنگامی که استراتژی معاملاتی شما مبتنی بر پارامترهای تجاری مشترک مانند میانگین حرکت ، الگوهای نمودار ، پشتیبانی و مقاومت و اوج/پایین است ، نقطه ورود که بر روی آن رفع می کنید بسیار شبیه به صد معامله گران دیگر است. این اغلب منجر به عقب نشینی قیمت در سطح نقطه ورود قبل از مراجعه به جهت اصلی آن می شود. تنظیم Breakeven در اینجا باعث می شود تا بدون اینکه متوجه پتانسیل سود کامل شوید ، بیشتر از معاملات خود را خیلی زود خارج کنید.

4. اندازه موقعیت پویا

هنگامی که تجارت می کنید ، شرط می بندید که شانس نتیجه مطلوبی را داشته باشید ، درست مثل بازی پوکر. در پوکر ، این معمول است که مبلغی را که شما بر اساس احتمال نتیجه شرط بندی می کنید متفاوت باشد - اگر یک دست بسیار قوی دارید ، بیشتر شرط می بندید که وقتی شانس کم پیروزی را می بینید ، درست است؟

همین امر در مورد تجارت نیز صادق است. به طور پویا اندازه موقعیت خود را بر اساس سود مورد انتظار از تجارت افزایش یا کاهش می دهد. به طور معمول ، با یک موقعیت کوچک شروع کنید و به آرامی در تجارت اندازه بگیرید زیرا جذاب تر می شود. و اگر همه چیز در مقابل شما شروع می شود ، دریغ نکنید و اندازه خود را کاهش دهید.

به دنبال رویکرد اندازه گیری موقعیت پویا به کاهش نوسانات شما کمک می کند و به طور بالقوه به شما در بهبود سود کلی کمک می کند.

5. بدانید چه موقع از تجارت استفاده کنید

یکی از مؤثرترین استراتژی های مدیریت ریسک این است که بدانید کجا می توانید ضرر خود را متوقف کنید و سفارشات سود را بگیرید. انجام این کار به شما امکان می دهد محدوده قیمت متوسط برای سفارشاتی را که تعیین کرده اید شناسایی کنید و به شما در ارزیابی پاداش کمک می کند: نسبت ریسک. وقتی ارزیابی می کنید و متوجه می شوید که این نسبت مطابق با نیازهای شما نیست ، از تجارت پرش کنید.

اگر قصد افزایش پاداش خود را دارید: نسبت ریسک و سفارشات سود را گسترش دهید ، در نهایت تجارت خود را از دست خواهید داد. بسیاری از معامله گران این کار را انجام می دهند و در معاملات خود شکست می خورند. یکی از آنها نباشید

6. اهداف عملکرد خود را نظم دهید

قاعده اساسی مدیریت ریسک این است که بدانیم چه زمانی تجارت نمی کنند تا دانستن اینکه چه موقع تجارت می کنند. بسیاری از معامله گران هر روز به راحتی تجارت می کنند ، زیرا آنها یک هدف عملکرد روزانه را که دوست دارند به آن دست یابند تعیین کرده اند. بیش از افزودن فشار ، به سادگی احتمال از دست دادن را افزایش می دهد.

اهداف تجاری مناسب را تعیین کنید و آنها را دنبال کنید. شما می توانید با تعیین اهداف هفتگی ، ماهانه یا نیمساله ، به تجارت خود نظم و انضباط را وارد کنید و به سمت آن کار کنید. معاملات پیش رو ، ژورنال را برنامه ریزی کنید یا معاملات خود را بنویسید ، آنها را مرور کنید ، آنها را تجزیه و تحلیل کنید ، روی شکاف بین برنامه و اجرای خود تمرکز کنید و استراتژی های اصلاح را ارائه دهید. این در نهایت باعث می شود تجارت شما در روزهای آینده سودآور باشد.

مدیریت ریسک بیشتر یک رشته است که باید در تجارت خود سعی کنید و تمرین کنید. معاملات سودآور اغلب مواردی هستند که قبل از اجرای برنامه ریزی شده اند - دانستن نقطه ورود ، خروج سودآور ، متوقف کردن از دست دادن ، چه موقع به اندازه بالا یا پایین و چسبیدن به اینها بدون اینکه با احساسات خود مغرضانه شوید. شما می توانید استاد تمام جنبه های فنی تبدیل شدن به یک معامله گر شوید ، اما اگر کنترل احساسات خود را ندارید که باعث تجارت می شود ، به یاد داشته باشید که دچار مشکل شده اید.