"R" در تجارت از نظر ریسک و سود به چه معنی است

"R" یک واحد استاندارد برای ارزیابی پاداش و ریسک استراتژی های معاملات و معاملات است. این امکان را برای استراتژی و مقایسه تجارت بدون در نظر گرفتن تحمل ریسک ، اندازه حساب یا چارچوب زمانی فراهم می کند.

درک شرایط مربوط به R برای تجارت

در اینجا چند اصطلاح برای درک مقادیر R وجود دارد.

• 1R: میزان ایده آل ما برای خطر است. این در برنامه معاملاتی ما به عنوان اندازه "موقعیت استاندارد" ما قرار داده شده است. برای درک چگونگی ارائه یک موقعیت استاندارد ، برای اطلاعات بیشتر در این مورد ، مقالات اندازه گیری موقعیت را برای سهام یا فارکس مشاهده کنید.

   

• R-Multiple: سود یا ضرر ما در تجارت تقسیم بر مبلغی که قصد داشتیم خطر داشته باشیم. اگر 500 دلار ریسک کنیم و 2000 دلار (2000/500) درآمد کسب کنیم ، این یک تجارت 4R است. اگر ضرر و زیان متوقف نکردیم و 750 دلار از دست دادیم که فقط 500 دلار از دست دادیم ، این یک تجار ت-1. 5R (750/500) است.

اگر علاقه مند به واقعاً در نتایج معاملاتی خود هستید ، می خواهید شرایط زیر را نیز درک کنید.

• کسری R: هنگامی که ما تصمیم می گیریم یا به پایان می رسیم ، بیشتر یا کمتر از مقدار ایده آل خود را به خطر می اندازیم.

• R-TEORETICAL: همان چیزی است که ما قصد داریم ریسک کنیم و تجارت کنیم. به عنوان مثال ، ممکن است بگوییم این یک پاداش 3 یا 3: 1 است: تجارت ریسک. این قبل از تجارت و در حالی که باز است مرتبط است.

• R-Actual: همان چیزی است که ما در واقع در پایان تجارت و از دست دادن تجارت از نظر R. به پایان می رسیم. ما فقط پس از بسته شدن تجارت ، این را می دانیم.

من معتقدم که "R" در ابتدا توسط ون تارپ مورد بحث قرار گرفت ، که کار من از آن قدردانی می کنم. من در عناصر خودم اضافه کرده ام که به نظر می رسد مفید است.

تعیین میزان "R" یا ریسک شما چیست

اگر می شنوید که من در مورد معاملات یا نتایج بحث می کنم ، من اغلب از نظر R صحبت خواهم کرد ، مانند اینکه 46R برای روز معاملات روز فارکس داشته باشید ، یا 5R را در تجارت نوسان سهام قرار دهید.

"R" این است که شما در هر تجارت چقدر خطر می کنید. این یک مبلغ استاندارد (دلار یا درصد حساب) برای شما است.

اگر به طور معمول ریسک کنید/می خواهید 1 ٪ ریسک کنید ، می تواند 1 ٪ از حساب شما باشد. یا می تواند 2 ٪ یا 0. 5 ٪ باشد. به شمامن به طور معمول 1 ٪ از حساب خود را در هر تجارت ریسک می کنم.

R همچنین می تواند مبلغی دلار باشد که شما با آن راحت هستید ، اگرچه توصیه می کنم این درصدی از حساب شما نیز باشد ، زیرا با افزایش و کاهش حساب ما ، مبلغ دلار تغییر می کند. درصدی می تواند با گذشت زمان پایدار بماند.

اگر 1 ٪ از حساب را به خطر بیاندازید ، این بدان معناست که در یک حساب 10،000 دلاری شما مایل به از دست دادن 100 دلار در تجارت هستید. ارزش این موقعیت می تواند بیش از 100 دلار باشد (برای مثال ، می توانید با ارزش 5000 دلار سهام وارد تجارت شوید) ، اما اگر این موقعیت 100 دلار از دست می دهد ، خارج می شوید. برای شما ، این 1R است.

بسیاری از معامله گران از ضرر توقف استفاده می کنند تا دقیقاً چه موقع از تجارت خارج شوند در صورت حرکت علیه آنها. دانستن از دست دادن توقف و نقطه ورود به یک معامله گر اجازه می دهد تا اندازه دقیق موقعیت مورد نظر را تعیین کند تا 1 ٪ از حساب خود را در تجارت ریسک کند.

نکته این است که شما R. خود را انتخاب می کنید. مهم نیست که کسی از درصد یا دلار متفاوت استفاده کند.

آیا می خواهید معاملات سهام بلند و متوسط را که یک هفته به طول چند ماه ادامه دارد ، انجام دهید؟روش کامل من دوره معاملات نوسان سهام شما را از طریق روشی برای نوسان سهام انفجاری تجارت راهنمایی می کند.

سود تجاری بیان شده به عنوان R یا R-Multiples

برای هر تجارت ، اکنون می توانید ریسک خود را به عنوان R. بیان کنید

سود شما ، که به عنوان R بیان شده است ، این است که چه تعداد واحد ریسک را در تجارت ایجاد خواهید کرد.

اگر برای تجارت و ریسک 1R پاداش 3: 1 تعیین کنید ، اگر قیمت به هدف سود شما برسد ، می توانید 3R درست کنید.

اگر 1R شما 1 ٪ حساب است ، اگر از دست بدهید ، 1 ٪ از حساب خود را از دست می دهید. اگر برنده شوید ، حساب شما 3 ٪ افزایش می یابد.

اگر این کار را آسان تر کند به دلار تبدیل شوید. آنچه را که انتظار دارید با میزان خطر خود ایجاد کنید تقسیم کنید.

اگر به طور معمول 0. 25 ٪ از حساب 475،000 دلاری را ریسک می کنید ، ریسک دلار شما 1،187 دلار است. اگر می خواهید 5،789 دلار در تجارت ، یعنی 4. 88R (5789 دلار/1187 دلار) تهیه کنید (یا در واقع).

راه دیگر برای محاسبه سود R شما این است که به اختلاف درصد بین قیمت ورود و قیمت ضرر خود بپردازید. بگویید اختلاف 5 ٪ وجود دارد. اگر می خواهید با افزایش قیمت 20 ٪ سود کسب کنید ، اگر قیمت به هدف شما برسد ، این یک تجارت 4R خواهد بود. اگر 50 ٪ بالاتر از قیمت ورود خود سود کسب کنید ، این یک تجارت 10r است.

معاملات R کسری

R همان چیزی است که شما در هر تجارت در معرض خطر قرار می دهید. اما ممکن است ما هر بار این مقدار را ریسک نکنیم.

برای اینکه بدانید جناح شما چیست ، آنچه را که در واقع ریسک می کنید تقسیم کنید که معمولاً خطرناک است.

به عنوان مثال ، ما معمولاً ممکن است 1 ٪ از حساب خود را در هر تجارت ریسک کنیم ، اما شاید شرایط بازار ضعیف باشد ، بنابراین اندازه موقعیت خود را به نصف کاهش می دهیم. اگر قیمت به ضرر توقف ما برسد ، اکنون ما فقط 0. 5 ٪ از حساب خود را از دست می دهیم. من این را به عنوان ضر ر-0. 5r ضبط می کنم.

یا شاید ما اندازه موقعیتی را که خیلی بزرگ است ، بگیریم ، یا وقتی قرار است از آن خارج نشویم ، و 2 ٪ از حساب خود را از دست می دهیم. من این را به عنوان ضر ر-2R ضبط می کنم.

در مورد سود هم همینطور. اگر فقط 0. 5R ریسک کنیم و در معامله 3:1 برنده شویم، 1. 5R ساخته شده است. اگر 1R را به خطر می انداختیم، 3R می ساختیم.

یا شاید در نهایت به موقعیتی دست پیدا کنیم که خیلی بزرگ است، بنابراین واقعاً 1. 6R را به خطر می اندازیم. اگر هدف 4:1 را هدف قرار دهیم، در نهای ت-1. 6R یا 6. 4R را از دست می دهیم (زیرا 1. 6 x 4 = 6. 4).

اگر کار را آسان تر می کند، درصد R خود را به دلار تبدیل کنید. اگر حساب شما 123690 دلار است و معمولاً 0. 5 درصد در هر معامله ریسک می کنید، به این معنی است که می توانید 618 دلار ریسک کنید. اگر متوجه شدید که کمی بیشتر یا کمتر ریسک می کنید، مانند 675 دلار یا 580 دلار، R شما در این معامله به ترتیب به 1. 1R (675/618 دلار) یا 0. 94R (580/618 دلار) تغییر می کند.

این ممکن است پس از اتمام معامله کمی متفاوت باشد. به عنوان مثال، ممکن است قصد داشته باشید 1R را به خطر بیندازید، اما با لغزش در خروجی در نهایت 1. 1R را از دست می دهید. معامله را به عنوان ضر ر-1. 1R ثبت کنید.

تفاوت بین R-نظری و R-واقعی

اگر به خود بگوییم که هدف 3R را در این معامله نگه داریم (یا ضر ر-1R)، پس این کاری است که باید انجام دهیم مگر اینکه برنامه معاملاتی ما گزینه های دیگری را در اختیار ما قرار دهد.

اگر پاداش تئوریک: ریسک در معاملات شما 3:1 است، باید 3R برای برندگان خود داشته باشید. اگر میانگین برنده واقعی شما 1. 5R باشد، به شما می گوید چیزی اشتباه است. آنچه شما فکر می کنید باید اتفاق بیفتد با کاری که در واقع انجام می دهید هماهنگ نیست.

• شاید خیلی زود از معاملات سودآور خود خارج شوید.
• ممکن است اهداف سود شما معقول نباشد (توقف ضرر ممکن است خیلی بزرگ باشد، که دستیابی به 3:1 را بسیار سخت می کند)، یا اهداف بر اساس روش/استراتژی درستی نیستند. در عوض، آنها بر اساس هوی و هوس یا تفکر آرزو هستند، نه داده ها و آمار نمودار قیمت واقعی.

بدون توجه به دلیل، خوب است بدانید که آیا به آنچه که برای رسیدن به آن برنامه ریزی کرده اید، می رسید یا خیر. بسیاری از معامله گران به من مراجعه می کنند و می گویند که آنها مقدار زیادی از معاملات خود را برنده می شوند و از یک هدف 3R یا 4R استفاده می کنند، اما با این حال آنها به سختی در حال شکست هستند. ریاضی جمع نمی شودآنها باید سود زیادی داشته باشند.

مشکل همیشه در یکی از دو چیز نهفته است:

• آنها کمتر از آنچه فکر می کنند R تولید می کنند. آنها شروع به ساخت 5R در یک معامله کردند، اما پس از آن که به عنوان مثال در کنار 2R قرار گرفتند، آن را زودتر از موعد می بندند و معامله شروع به تغییر کمی علیه آنها می کند. این یک تجارت 5R نیست، یک تجارت 2R است. شما نتایج خود هستید، نه نیت شما.

• ضررهای R بزرگتر از آن است که باید باشد. ممکن است شخصی نسبتاً نظم و انضباط داشته باشد ، اما گاهی اوقات ضرر بزرگی وجود دارد که آنها تجارت خود را ببندند یا از ضرر توقف استفاده نکردند و آنه ا-7R ی ا-10R را از دست می دهند. یا شاید کمتر چشمگیر باشد ، اما آنها دائماً در حال از دست داد ن-1. 2r ، -1. 5r ، -2r ، -1. 3r ، -1. 6r هستند. آنها غالباً کمی بیشتر از آنچه برنامه ریزی کرده بودند از دست می دهند.

   

• 3R / 1. 3R = 2. 3 پاداش شما: خطر کاملاً کمتر از آنچه فکر می کنید است!

نمونه هایی از R با نمودارها

نمودارها نشان می دهد که چگونه R و R چند برابر می شوند ، و چگونه همه چیز به هم پیوند می خورد.

نمودار اول از یک استراتژی تجارت رانش درآمد با از دست دادن توقف توقف استفاده می کند.

ما می توانیم پاداش را ببینیم: ریسک 4: 1 است ، یا انتظار داریم 4 برابر مبلغی را که خطر داشتیم بسازیم و در این حالت انجام دادیم. همچنین می توانید ببینید که از نظر درصد حرکت در سهام واقعی (6 ٪ از دست دادن توقف ، 24 ٪ هدف) با چه معادل است.

در زیر نمودار معاملات روز فارکس است. برای بیشتر این استراتژی ها از پاداش 2. 5: 1 ثابت استفاده کردم: ریسک ، بنابراین من 1 ٪ از حساب خود را ریسک می کنم و یک هدف را در 2. 5 برابر قرار می دهم. به عنوان مثال ، اگر از دست دادن توقف من 2 پیپ باشد ، من یک هدف را در 5 پیپ قرار می دهم. اندازه موقعیت من همان چیزی است که 2 پیپ را به 1 ٪ از حساب من تبدیل می کند.

توجه کنید که R واقعی من ، آنچه من در واقع در تجارت انجام دادم ، کمی متفاوت از آنچه باید باشد. به عنوان مثال ، ساخت 2. 52R یا 2. 48R به جای 2. 5R. این امر به این دلیل است که اندازه موقعیت ممکن است کمی خاموش باشد ، یا کمی لغزش وجود دارد. R واقعی اغلب کمی با نظری R. متفاوت است

آیا می خواهید یاد بگیرید که چگونه چنین تجارت کنید؟دوره معاملات روز EURUSD را بررسی کنید. این استراتژی ها را برای خرد کردن EURUSD در دو ساعت یا کمتر ، و همچنین کار بازی های ذهنی و ورزش برای ورود به منطقه سودآوری و ماندن در آنجا پوشش می دهد.

چرا تجارت را از نظر R بیان کنید؟

دلایل مختلفی وجود دارد که ابراز سود و ضرر و زیان از نظر R مفید است.

R به معامله گران با اندازه حساب های مختلف و تحمل ریسک اجازه می دهد تا استراتژی ها و نتایج را مقایسه کنند.

اگر یک نفر در هر تجارت 10 دلار در معرض خطر قرار دهد و دیگری 5000 دلار در معرض خطر باشد ، اگر معامله گر 10 دلاری روزانه 3R در روز باشد ، می تواند نتایج خود را در R. بیان کند ، در حالی که 5000 دلار معامله گر میانگین 1R است ، 10 دلار معامله گر حتی مهارت بهتری را نشان می دهداگرچه مبلغ دلار که او می کند ، از مبلغ دلار 5000 دلار معامله گر هر روز کوچکتر است.

یک نفر فقط ممکن است 0. 25 ٪ از حساب خود را در هر تجارت ریسک کند و دیگری ممکن است 2 ٪ در معرض خطر باشد. با این حال ، اگر نتایج استراتژی از نظر R بیان شود ، می توانند سود بالقوه خود را بر اساس اندازه حساب خود و تحمل ریسک محاسبه کنند.

به عنوان مثال ، اگر یک استراتژی معاملاتی روزانه 30R در ماه ایجاد کند ، تمام معامله گر باید انجام دهند این است که 30 x مقدار دلار R. را ضرب کنید اگر 2 ٪ از حساب 6000 دلار را ریسک کنند ، مبلغ ریسک آنها در هر تجارت 120 30 30 دلار = است =سود 3600 دلار. اگر شخص دیگری 0. 25 ٪ از 100000 دلار حساب کند ، مبلغ ریسک آنها برای هر تجارت 250 $ 30 = 7،500 دلار سود است.

R-Actual اشتباهات را در اندازه موقعیت نشان می دهد.

من شما دائماً اندازه موقعیت خود را به هم می ریزید ، R این را نشان می دهد زیرا ضررهای شما بسیار متفاوت از آنچه باید باشد.

اگر در هنگام قرار گرفتن از معاملات مشکلی دارید ، میانگین ضرر R شما بزرگتر از حد انتظار خواهد بود ، شاید به عنوان مثا ل-1. 5r. شما در هر تجارت 50 ٪ بیشتر از آنچه که باید از دست می دهید.

ما واقعاً نیازی به نگرانی در مورد معاملات کسری عمدی R نداریم ، زیرا میانگین R-Multiple ما به ما می گوید که آیا از نظر پاداش خوب عمل می کنیم: ریسک. به عنوان مثال ، شاید ما دائماً به جای 1R در معرض خطر 0. 5R قرار بگیریم زیرا شرایط معاملاتی ضعیف است. خوب استاگر میانگین R-Multiple ما هنوز 3R باشد ، ما می دانیم که ما/استراتژی ها هنوز خوب عمل می کنیم ، حتی اگر ما کوچکتر از آنچه معمولاً انجام می دهیم معامله می کنیم.

R-Meleatical و R-Actual پاداش ما را نشان می دهد: به سرعت خطر کنید

پاداش: ریسک ، نرخ پیروزی و تعداد معاملات ما سود خود را تعیین می کنیم. این استبا دانستن ارزشهای R ، همیشه می دانید پاداش شما چیست: خطر است.

به طور متوسط از معاملات بسته خود استفاده کنید تا ببینید میانگین R-Multiple شما چیست. اگر کم باشد ، و شما خوب کار نمی کنید ، تقریباً جواب خود را در مورد دلیل آن دارید. شما باید برای دستاوردهای بزرگتر نگه دارید.

میانگین با R بسیار آسان است زیرا نتایج ما به طور معمول اعداد مانن د-1 ، +3 ، +2. 6 ، -0. 89 و غیره هستند.

در اینجا نحوه محاسبه پاداش: خطر:

• سود تقسیم شده بر تعداد معاملات سودآور را اضافه کنید.
• سپس ضررهای تقسیم شده بر تعداد معاملات از دست دادن را اضافه کنید.
• سپس متوسط سود را بر اساس ضرر متوسط تقسیم کنید.
• با استفاده از 4 تجارت فوق:
  • متوسط سود = 5. 6 / 2 = +2. 8R
  • متوسط از دست دادن = 1. 89 / 2 = 0. 945R
  • پاداش: ریسک = 2. 8r / 0. 945 = 2. 96
  • سود Aveage ما تقریباً 3 برابر ضرر متوسط ما است.

  اگر تمام سود و ضرر را اضافه کنید و سپس بر اساس تعداد کل معاملات تقسیم کنید ، این انتظار شما را می دهد. به عنوان مثال [(-1 +3 +2. 6-0. 89) / 4] [3. 71 / 4] یا 0. 93R را به ما می دهد. با فرض اینکه نتایج ما مشابه باشد ، می توانیم به طور متوسط 0. 93R در هر تجارت ایجاد کنیم. این انتظار است که به عنوان R (و استفاده از R برای محاسبه آن) بیان شده است.

  برای استفاده از R ، باید ریسک خود را قبل از تجارت تعریف کنید.

  بسیاری از افراد بدون در نظر گرفتن خطر خود ، معاملات می کنند. آنها برنامه خروج برای تجارت از دست دادن ندارند (و احتمالاً برای تجارت برنده نیز نیست).

  

  با تعریف R ، ما دقیقاً می دانیم که کجا باید وارد و خارج شویم ، زیرا اینگونه است که خطر ما تعیین می شود.

  در بسیاری از معاملات ، ما می دانیم که R-Active ما چیست و می توانیم برای کاهش ضرر و زیان خود به 1R یا کمتر یا افزایش R-Multiples خود تلاش کنیم.

  R مربوط به آنچه در سطح حساب اتفاق می افتد است.

  R بر اساس اندازه حساب است. اگر 1 ٪ از حساب را به خطر اندازید و 20R بیش از 10 معاملات انجام دهید ، می دانید که حساب شما 20 ٪ افزایش یافته است.

  اگر مبلغ تصادفی را برای هر تجارت به خطر می اندازید ، چه کسی می داند چقدر ساخته اید!؟بله ، می توانید نگاه کنید ، اما نکته این است که نتیجه تصادفی است زیرا اندازه گیری موقعیت و خطر تصادفی است.

  هنگامی که ما خطر خود را استاندارد می کنیم ، ردیابی نتایج و اشتباهات و مناطق بهبود را بسیار ساده تر می کند.

  آیا لازم است از R استفاده کنم؟

  البته که نه. آنچه را می خواهید انجام دهید.

  در مورد فارکس شنیده می شود ، اما مطمئن نیستید که همه چیز چیست؟دوره معرفی FO REX را بررسی کنید. این به شما همه چیز را برای درک فارکس می دهد و تجارت این بازار هیجان انگیز را شروع می کنید.

  توسط کوری میچل ، CMT.

  سلب مسئولیت: هیچ چیز در این مقاله مشاوره سرمایه گذاری شخصی یا مشاوره ای برای خرید یا فروش هر چیزی نیست. معاملات خطرناک است و در صورت استفاده از اهرم ، حتی بیشتر از آنکه سپرده شود ، می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود.