حرکت میانگین همگرایی در حال حرکت (MACD) یک شاخص حرکت در حال دنبال است که رابطه بین 2 میانگین متحرک قیمت ها را نشان می دهد.

محاسبه MACD

ساخت MACD پیچیده نیست ، تا زمانی که می دانید چگونه EMA را محاسبه کنید. مراحل زیر می تواند برای محاسبه MACD استفاده شود:

1. 12 روز EMA از قیمت های بسته شدن را محاسبه کنید
2. 26 روز EMA از قیمت های بسته شدن را محاسبه کنید
3. کسر EMA طولانی تر در (2) از EMA کوتاه تر در (1)
4. محاسبه 9 روزه EMA از خط MACD به دست آمده در (3)

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص شتاب است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای تجزیه و تحلیل شرایط بیش از حد یا بیش از حد اندازه گیری می کند. به طور کلی ، خواندن RSI بیش از 70 نشان دهنده وضعیت بیش از حد است. زیر 30 وضعیت فراوان است.

محاسبه RSI

RSI = 100 - 100 / (1 +RS)

جایی که Rs = متوسط افزایش دوره های بالا در طول بازه زمانی مشخص / میانگین از دست دادن دوره های پایین در طی بازه زمانی مشخص

جفت شدن MACD با RSI

ترکیب RSI و MACD یک استراتژی تجاری ایده آل برای مبتدیان یا معامله گران است که یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر قانون را ترجیح می دهند. آنها می توانند برای جلوگیری از محرک های کاذب در هنگام استفاده از نشانگر RSI برای اندازه گیری حرکت بازار ، به یکدیگر مکمل شوند ، در حالی که از هیستوگرام Oscillator MACD به عنوان یک شاخص زمان بندی استفاده می شود.

سیگنال های معاملاتی

سیستم تجزیه و تحلیل سهام MQ Trader به معامله گران کمک می کند تا با استفاده از فلش های سبز و قرمز ، سیگنال ها را به راحتی شناسایی کنند. سیگنال های معاملاتی وقتی همه شرایط زیر رخ می دهد ظاهر می شود.

• RSI بیش از 50 است
• هیستوگرام MACD از زیر از خط 0 عبور می کند
• با توقف در پایین شمع روی شمع نزدیک بخرید
• موقعیت را نگه دارید تا سیگنال معکوس دیگری مشاهده شود

• RSI زیر 50 می رود
• هیستوگرام MACD از بالا از بالا عبور می کند
• با توقف در سطح شمع ، روی شمع نزدیک بفروشید
• موقعیت را نگه دارید تا سیگنال معکوس دیگری مشاهده شود

استراتژی تجارت MACD و RSI در SuperMax

شکل 1: نمودار ساعتی MACD و RSI که یک شمع در طی یک ساعت حرکت قیمت سهم را نشان می دهد.

ورود و خروج از موقعیت را می توان با استفاده از نمودارهای فنی MACD & RSI Supermax نشان داد. شکل 1 نشان می دهد که با ورود به موقعیت در 2 ژوئن 2018 در حالی که در 22 ژوئن 2018 از موقعیت خارج می شویم ، می توان 0. 55 RM در هر سهم سود کسب کرد. سیگنال های معاملاتی وقتی معیارهای سیگنال معاملاتی همانطور که در بالا ذکر شد ، ظاهر می شود.

بر اساس ویژگی های MACD و RSI، حساسیت کمتری نسبت به کراس اوور EMA 5 در حرکت قیمت خواهد داشت. نمودارهای ساعتی MACD و RSI و متقاطع EMA 5 برای مقایسه حساسیت سیگنال های معاملاتی به حرکت خرید سهام سوپرمکس همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است استفاده شده است. سیگنال خرید (فلش سبز) در شکل 2 (ب) نشان داده شده است. این روند به شدت صعودی برای تولید سیگنال های خرید با استفاده از استراتژی معاملاتی MACD و RSI مورد نیاز است.

شکل 2: مقایسه سیگنال های معاملاتی بین (الف) MACD و RSI و (ب) متقاطع EMA 5.

استراتژی معاملاتی MACD و RSI در شرایط خاص محدودیت هایی دارد.

شکل بالا بر سیگنال خرید متمرکز است که در 11 مه 2018 ظاهر می شود. سیگنال خرید پس از مشاهده افزایش شدید حجم خرید شناسایی می شود. در نتیجه، این سیگنال معاملاتی به اندازه کافی به حرکت قیمت حساس نیست، زیرا ما نمی توانیم از فرصت خرید قبل از افزایش شدید قیمت سهم استفاده کنیم.

غیرقابل اعتماد بودن سیگنال معاملاتی به دلیل استفاده از نمودار روزانه MACD و RSI در زمان طولانی تر است که منجر به اثر تاخیری سیگنال های معاملاتی در تحلیل قیمت سهام سوپرمکس می شود. اثر عقب ماندگی را می توان با استفاده از نمودارهایی با مبنای زمانی کوتاه تر (یعنی 30 دقیقه، ساعتی) که نسبت به حرکت قیمت سهام حساس تر است، جبران کرد.

نتیجه

به طور خلاصه، استراتژی معاملاتی MACD و RSI می تواند احتمال را بهبود بخشد، اما هرگز شرط مطمئنی نیست. ممکن است برخی از سیگنال های ناموفق در طول زمان فعال شوند، بنابراین به همین دلیل است که استراتژی های معاملاتی مختلف (EMA 5 Crossover، ADX Crossover، Guppy MMA، OBV Breakout) باید برای تأیید سیگنال های معاملاتی استفاده شود. هر معامله گری سبک های معاملاتی متفاوتی دارد، بنابراین می توانیم استراتژی های معاملاتی مختلفی را برای تأیید سیگنال های معاملاتی قبل از ورود یا خروج از موقعیت خود ترکیب کنیم.

بازخورد جامعه

ما معامله گران را تشویق می کنیم تا سیستم MQ Trader را امتحان و ارزیابی کنند و در مورد ویژگی هایی که دوست دارید در سیستم مشاهده کنید، بازخورد ارائه کنند. ما تاکنون بازخوردهای مثبت زیادی دریافت کرده ایم و در حال حاضر در حال جمع آوری و بررسی آنها برای گنجاندن احتمالی در نسخه بعدی سیستم هستیم.

ما می خواهیم این سیستم را بر اساس بازخورد جامعه توسعه دهیم تا نیازهای جامعه را برآورده کنیم. با تشکر از همه کسانی که بازخورد ارزشمندی را برای ما ارائه کردند. این بازخوردها را نگه دارید!

سلب مسئولیت

این مقاله توصیه خرید یا فروش در سهام تحت پوشش را نشان نمی دهد. معامله گران و سرمایه گذاران تشویق می شوند به جای دنبال کردن کورکورانه هرگونه تماس معاملاتی که توسط طرف های مختلف در اینترنت مطرح می شود، تحلیل خود را روی سهام انجام دهند. ممکن است در سهام تحت پوشش موقعیت داشته باشیم یا نگیریم، یا ظرف 7 روز آینده موقعیت جدیدی را در سهام ایجاد کنیم.

همین حالا به ما بپیوند!

سیستم تحلیل سهام MQ Trader از هوش مصنوعی (AI)، شاخص های فنی مختلف و داده های کمی برای تولید سیگنال های معاملاتی دقیق بدون دخالت احساسات انسان و سوگیری علیه سهام خاص استفاده می کند. این شامل استراتژی های معاملاتی است که در بین مدیران صندوق برای تجزیه و تحلیل سهام بسیار محبوب است.

سیستم تجزیه و تحلیل سهام MQ Trader برای اعضای MQ Trader حمایت مالی می شود. برای استفاده از این ابزار شگفت انگیز، می توانید از طریق MQ Trader Sign Up ثبت نام کنید!