تدوین یک استراتژی معاملاتی با استفاده از شاخص کانال کالا در پایتون

در این مقاله ، ما یک نوسان ساز معروف را از ابتدا و تست پشت آن ایجاد خواهیم کرد. در ابتدا برای نشان دادن سطح بیش از حد و بیش از حد در کالاها ایجاد شده است ، شاخص کانال کالا یک شاخص متضاد است که شبیه به شاخص قدرت نسبی و نوسان ساز تصادفی است.

من به تازگی کتاب جدیدی را پس از موفقیت شاخص های فنی جدید در پایتون منتشر کرده ام. این توضیحات کامل تر و افزودن استراتژی های معاملاتی پیچیده با صفحه GitHub اختصاص داده شده به کد به روز شده است. اگر احساس می کنید که این مورد علاقه شما است ، احساس راحتی کنید به لینک زیر مراجعه کنید ، یا اگر ترجیح می دهید نسخه PDF را خریداری کنید ، می توانید با من در LinkedIn تماس بگیرید.

کتاب استراتژی های معاملاتی

Amazon.com: کتاب استراتژی های تجارت: 9798532885707: Kaabar ، Sofien: Books

کدگذاری شاخص کانال کالا در پایتون

CCI که توسط دونالد لامبرت ایجاد شده است ، یکی از نوسان سازهای محبوب در دنیای تحلیل فنی است. به طور کلی ، هنگامی که CCI بالاتر از سطح صفر باشد ، به این معنی است که قیمت فعلی بالاتر از میانگین 20 دوره خود است و وقتی پایین تر از سطح صفر باشد ، به این معنی است که قیمت فعلی زیر میانگین 20 دوره آن است. از آنجا که این شاخص بدون مرز است ، به این معنی که می تواند بدون مرز بالاتر یا پایین تر شود (به عنوان مثال مقادیر در حدو د-1583) ، سطح بیش از حد و سطح بیش از حد باید با نگاهی به واکنشهای تاریخی ، ذهنی پیدا شود.

بگذارید گام به گام نشانگر را ایجاد کنیم و سپس همه چیز را در یک عملکرد کامل ارائه دهیم. در اینجا برنامه حمله است:

• قیمت معمولی را که به سادگی بین قیمت های پایین ، بالا و بسته شدن فعلی است ، محاسبه کنید.
• میانگین انحراف مطلق قیمت را محاسبه کنید.
• میانگین حرکت 20 دوره از قیمت معمولی را محاسبه کنید.
• ثابت را انتخاب کنید. به طور کلی ، دونالد لامبرت 0. 015 را برای ثبات توصیه می کند.

فرض کنید ما یک آرایه OHLC داریم که حاوی چهار ستون است. باز ، بالا ، پایین و نزدیک. ما می خواهیم نشانگر را به روشی ساده بسازیم. بگذارید با محاسبه قیمت معمولی شروع کنیم. ما باید یک بلوک کد بنویسیم که به الگوریتم می گوید از طریق آرایه حلقه کند و برای هر سطر ، میانگین بین ستون های دوم (بالا) ، سوم (کم) و چهارم (نزدیک) را محاسبه کنیم.

مرحله بعدی محاسبه میانگین انحراف مطلق است. اما واقعاً چیست؟میانگین انحراف مطلق - MAD شبیه به انحراف استاندارد است و فقط فاصله مطلق را از مقادیر نسبت به میانگین آنها می گیرد.

• انحراف استاندارد قبل از میانگین آنها ، مسافت مربع و سپس ریشه مربع نتایج را می گیرد.
• میانگین انحراف مطلق مسافت های مطلق را می گیرد و سپس آنها را میانگین می کند.

اگر به شاخص های فنی تر نیز علاقه مند هستید و از پایتون برای ایجاد استراتژی استفاده می کنید ، بنابراین کتاب پرفروش من در مورد شاخص های فنی ممکن است به شما علاقه مند باشد:

شاخص های فنی جدید در پایتون

Amazon.com: شاخص های فنی جدید در پایتون: 9798711128861: Kaabar ، آقای Sofien: کتاب

بنابراین ، ما واضح هستیم ، میانگین انحراف مطلق اندازه گیری پراکندگی آماری از میانگین است که برخی از شباهت ها را با انحراف استاندارد به اشتراک می گذارد. در پانداهای کتابخانه ، می توانیم یک تابع داخلی ساده برای محاسبه این موضوع پیدا کنیم تا مشکل را با Numpy پیچیده نکنیم. فقط یک مشکل ، ما با آرایه های Numpy سر و کار داریم و نه PANDAS Dataframes. این به راحتی با تبدیل حل می شود. در اینجا چگونه:

مرحله بعدی ساده است. ما باید میانگین حرکت ساده 20 دوره از قیمت معمولی را محاسبه کنیم:

حال ، اگر آنچه را که در فرمول فوق محاسبه کرده ایم ترکیب کنیم ، می توانیم عملکرد کاملی مانند موارد زیر داشته باشیم:

برای آزمونهای پشتی در قسمت بعدی ، از یک سد فوقانی 250 و سد پایین ت ر-250 استفاده خواهیم کرد.

تجارت شاخص کانال کالا - CCI

ساده ترین استراتژی معاملاتی در CCI با شروع معاملات متناقض بر اساس سطح Oversold و بیش از حد نشان داده شده در شاخص است.

• یک سطح بیش از حد حاکی از آن است که طبق این نشانگر ، بازار کمی بیش از حد فروخته و رها کرده است و موظف است واکنشی به صعود نشان دهد.
• یک سطح بیش از حد حاکی از آن است که طبق این شاخص ، بازار کمی بیش از حد خریداری و افزایش یافته است و موظف است واکنشی نسبت به نزولی نشان دهد.

از این رو ، به دنبال قوانین فوق ، هر زمان که CCI به 250 برسد ، باید یک سفارش فروش کوتاه را آغاز کنیم و هر زمان که ب ه-250 رسید ، باید یک سفارش طولانی (خرید) را شروع کنیم.

نمودار سیگنال برای تولید معاملات می تواند به شرح زیر باشد:

عملکرد سیگنال 4 متغیر را در نظر می گیرد:

• متغیر داده ها سری زمانی OHLC به شکل یک آرایه است ، ترجیحاً یک آرایه NUMPY.
• شاخص چه متغیر است.
• متغیرهای خرید و فروش ستون هایی هستند که سفارشات خرید و فروش در آن قرار داده شده است. مقدار 1 به یک ماشه خرید اشاره دارد در حالی که مقدا ر-1 به یک ماشه فروش اشاره دارد.

ما به این تابع می گوییم که طول سری زمانی را حلقه کند و اگر مقدار CCI را در راه خود پیدا کند که پایین تر از سد CCI پایین باشد در حالی که مقدار قبلی بالاتر از CCI پایین قبلی با مقدار قبلی در همان استوضعیت ، باید دستور طولانی (خرید) را آغاز کند. به طور همزمان ، اگر مقدار CCI را در راه خود پیدا کند که بالاتر از سد CCI فوقانی باشد در حالی که مقدار قبلی پایین تر از CCI فوقانی قبلی با مقدار قبلی در همان وضعیت است ، باید یک سفارش فروش کوتاه را آغاز کند.

ما بار دیگر از یک سیستم مدیریت ریسک مبتنی بر ATR با هزینه 0. 2 پیپ در هر تجارت دور استفاده خواهیم کرد. داده های آزمایش شده پشتی از ژانویه 2010 میله های ساعتی است. سیستم مدیریت ریسک عمداً به منظور ارائه استراتژی ها برای تنفس و در نتیجه ، نسبت نظری ریسک-پاداش 0. 25 است. ما به 5 دوره در CCI تغییر خواهیم داد تا سیگنال های بیشتری برای یک سیستم الگوریتمی بدست آوریم.

به نظر نمی رسد که این استراتژی بسیار خوب عمل کند حتی اگر منحنی های سهام به سمت بالا شیب دار باشند. این سؤال را ایجاد می کند که آیا CCI واقعاً شاخص خوبی است یا خیر. حتی اگر می توان آن را بهینه کرد و فرمول را می توان کمی اصلاح کرد ، نسخه استاندارد احتمالاً بهترین نیست. در اینجا چند پیشنهاد وجود دارد:

• هر زمان که CCI 100 یا شکست ن-100 را نقض کند ، می تواند نشانه ای از ادامه روند و روند رایج در حال حاضر قوی باشد. برخی می گویند ، بهتر است به جای اینکه این اتفاق بیفتد ، روند را دنبال کنید.
• هنگامی که واگرایی بین قیمت بازار و CCI رخ می دهد ، می توان انتظار داشت که در روند شایع واکنشی رخ دهد.
• ما همچنین می توانیم خطوط روند را در CCI ردیابی کنیم تا یک لمس گرافیکی به تجزیه و تحلیل اضافه کنیم.

نکته ای که باید قبل از پایان بحث ذکر کنیم این است که ممکن است نسبت ضربه ارائه شده گیج کننده به نظر برسد. چگونه چنین نسبت ضربه ای بالا می تواند نتایج طبیعی و متوسط را به ما بدهد؟

خوب ، همانطور که در مقالات قبلی خود اشاره کردم ، نسبت ضربه به معنای چیزی بدون نسبت ریسک-پاداش نیست. ما می توانیم توجه کنیم که برای همه جفت ها ، نسبت ریسک-پاداش بسیار کم بود (حدود 0. 47).

مطمئناً ، نسبت 70 درصدی در معاملات شما بسیار عالی است. اما اگر هر بار 1 دلار برای کسب درآمد 0. 20 دلار (20 سنت) به خطر بیاندازید ، چه می کنید؟خوب ، پس از آن پول خود را از دست خواهید داد و از بین خواهید رفت زیرا پاداش خطر شما 0. 2 خواهد بود. اگر 100 معاملات انجام می دهید که همیشه از همان اندازه موقعیت استفاده می کنید و نسبت 80 ٪ ضربه خود را دریافت می کنید که به 80 تجارت سودآور با هر یک 0. 20 دلار تبدیل می شود.

این به شما سود 80 0. 0. 2 = 16 دلار می دهد. خوب ، بد نیست ، اما به ما اجازه دهید 20 معاملات باقی مانده را که هر کدام 1 دلار از دست داده اند ، ببینیم. این به شما ضرر 20 1. 0 1. 0 = 20 دلار می دهد. بنابراین سود خالص شم ا-4. 00 دلار است. از این رو ، با گرفتن درست 8 از 10 بار ، شما موفق به از دست دادن پول شده اید. از استراتژی های نسبت HIGH که معمولاً در ابتدا نقل می شود ، مراقب باشید. همیشه معیارهای خطر را بررسی کنید.

نتیجه

چرا این مقاله نوشته شده است؟مطمئناً این یک روش قاشق تغذیه یا راه یک استراتژی سودآور نیست. اگر مقالات من را دنبال کنید ، متوجه خواهید شد که من بیشتر در مورد چگونگی انجام این کار به جای اینجا تأکید می کنم و من همچنین توابع را ارائه می دهم که کد قابل تکرار کامل نیست. در صنعت مالی ، شما باید خود را از سایر اطلاعات و داده های اگزوژن ترکیب کنید ، فقط در این صورت ، به هنر تحقیق و تجارت تسلط خواهید داشت.

همیشه نوعی تعصب در تست پشت وجود خواهد داشت. وظیفه ما به عنوان محقق و بازرگانان این است که آنها را به حداقل برسانیم تا احتمال تحقق حداکثر شود. همه ما با این گفته که تاریخ خود را تکرار نمی کند یا اینکه گذشته بازتابی برای سودهای آینده نیست ، اما گذشته بهترین چیزی است که ما در مبارزه با آینده داریم. اگر موفق شوید حداقل برخی از نکات فوق را درج کنید ، احتمالاً در مسیر صحیح قرار دارید. به یاد داشته باشید ، پیدا کردن استراتژی شما یک روند یک شبه نیست ، صبور باشید.

من همیشه به شما توصیه می کنم آزمایش های مناسب را انجام دهید و خطرات مربوط به تجارت را درک کنید. به عنوان مثال ، نتایج فوق نشانگر نیست زیرا گسترش ما استفاده کرده ایم بسیار رقابتی است و ممکن است به دست آوردن مداوم در دنیای تجارت خرده فروشی (اما غیرممکن نیست). با این حال ، با گسترش پیشنهادات/درخواست های نهادی ، ممکن است کاهش هزینه هایی مانند این که یک استراتژی با فرکانس متوسط سیستماتیک بسیار سودآور است ، کاهش یابد. شما هرگز نباید انتظار بازده تضمین شده را داشته باشید و این تنها مسئولیت شما است که سیگنال های خود را تولید کنید.