استراتژی های معاملاتی کمی

Hub Quants (بخشی از گروه آموزش WBS) یک منبع جامع آنلاین برای تحلیلگران کمی ، مدیران ریسک ، میزهای ساختاری و تجارت ، اعتبار سنجی مدل ، برنامه نویسان و توسعه دهندگان و مهندسان مالی است که ترکیبی از آموزش ویدیویی از مربیان مشهور جهان با ثروتمند استکتابخانه محتوا برای یادگیری از راه دور ، از راه دور. این پلتفرم به شما و موسسه شما این امکان را می دهد تا یک منبع کتابخانه آموزشی شخصی را ایجاد کنید.

استراتژی های معاملاتی کمی

دوره دویدن دوره: 13 ساعت

199. 00 پوند

اهداف: این دوره برای کسانی است که مایل به آن هستند

حرفه ای ها-مکانیک پیاده سازی های استاندارد از استراتژی های معاملات ریسک و ریسک مبتنی بر نمونه کارها را درک کنید ، پایه و اساس CTA و صندوق های کم ، صندوق های کمکی ، موقعیت گرفتن توسط بازیگران الکترونیکی/سازندگان و مجموعه استاندارد استراتژی ها درhftجوانب مثبت و منفی رویکردهای مختلف برای طراحی استراتژی ها و مشکلات رایج که توسط معامله گران الگوریتمی مشاهده می شود ، بشناسید. قادر به تدوین استراتژی های الگوریتمی جدید و بهبود یافته باشید.

معامله گران الگوریتمی-دلایلی را که استراتژی های متداول استفاده می کنند ، می شناسند ، مبنای دلیل این که باید و چه زمانی انجام نمی دهند. خصوصیات آماری استراتژی ها را درک کرده و از نظر ریاضی از تجربی اثبات شده است. برای جلوگیری از بیش از حد روشها را به دست آورید و بهبود بخشید.

دانشگاهیان/دانشجویان - با منطقه گسترده استراتژی های تجارت الگوریتمی آشنایی کسب کنید. تئوری اساسی و مکانیک های متداول ترین استراتژی ها را تسلط دهید. درک اصول و زمینه لازم برای تحقیقات دانشگاهی جدید در مورد تعداد زیادی از سؤالات باز در منطقه را بدست آورید.

درباره مجری:

دکتر نیک فیروزی یک ریاضیدان و آماری با بیش از 20 سال تجربه در صنعت مالی ، در شرکت های خرید و فروش ، عمدتاً در تحقیقات است. او کار خود را در برادران لمان شروع به انجام مدل سازی MBS/ABS ، هدایت تیم ها در استراتژی نمونه کارها و EM Quant Research ، بعداً انواع نقش های ارشد در گلدمن ساکس و دویچه بانک ، و در مدیران دارایی ، سانفورد برنشتاین و ارگ را آغاز کرد. در مناطقی از استراتژی کمی ، استراتژی ارزش نسبی و تجارت ، تا تخصیص دارایی درآمد ثابت. وی در حال حاضر مدیر عامل و رئیس استراتژی مشتق جهانی ، بخشی از گروه استراتژی کمی ، در Nomura است. وی در حال حاضر مدرس ارشد افتخاری در علوم کامپیوتر در دانشگاه کالج لندن است و با تمرکز بر یادگیری ماشین قوی در امور مالی است. وی به تازگی با توجه به بسیاری از بحران های مالی اخیر ، در مورد نقش عدم اطمینان و احتمال نامشخص در امور مالی ، کتابی با عنوان مدیریت عدم اطمینان ، کاهش ریسک ، در مورد نقش عدم اطمینان و احتمال نامشخص در امور مالی همکاری کرده است و بر اساس PH اخیر خود در حال نوشتن کتابی در مورد استراتژی های تجارت الگوریتمی است. Dدوره در مورد همان موضوع ارائه شده در UCL.

شما می توانید 43 امتیاز CPD (13 ساعت CPD ساختاری و 30 ساعت CPD خود کارگردانی) دریافت کنید.

سرویس صدور گواهینامه CPD در سال 1996 به عنوان مؤسسه مستقل اعتباربخشی CPD که در بخش های صنعت فعالیت می کند برای تکمیل سیاست های CPD نهادهای حرفه ای و دانشگاهی تأسیس شد. سرویس صدور گواهینامه CPD اعتبارنامه مستقل CPD را سازگار با اصول جهانی CPD ارائه می دهد.

پیش نیازها

از دانشجویان انتظار می رود که در آمار پایه و اساس قوی داشته باشند. آمار سری زمانی (به عنوان مثال ، همانطور که در پردازش سیگنال آموزش داده می شود ، اقتصاد سنجی) بسیار مفید خواهد بود اما اجباری نیست. این دوره به سمت کسانی که تجربه مالی دارند (یعنی کسانی که در امور مالی کار می کنند یا به طور فعال در حال مطالعه بازارهای مالی هستند) هدایت می شود. آگاهی از بازارهای مالی از اصول سهام ، درآمد ثابت ، FX و آینده و بهینه سازی میانگین واریانس فرض می شود ، اگرچه ما برخی از مطالب پیش زمینه را پوشش می دهیم و در صورت درخواست بیشتر و در صورت درخواست ارائه می دهیم.

سوابق تحصیلی

• لیسانس یا کارشناسی ارشد (یا معادل آن) در
  • علوم سخت و مهندسی
  • علوم کامپیوتر (با درک محکم از ریاضیات)
  • اقتصاد یا امور مالی (با دانش محکم از اقتصاد سنجی)

  قرائت ها:

  اینها تعدادی از خوانش های استاندارد برای هر منطقه موضوعی است. خوانش های عمیق تر در طول دوره ارائه می شود و در کتابخانه گروه Zotero Group (کتابخانه مشترک) کتابخانه تجارت Algo در دسترس است.

  محتوای دوره:

  جلسه 1:

  موضوع: نمای کلی ، زمینه ریاضی ، روند زیر ، معقول

  جلسه 2:

  موضوع: معنایی بیشتر: معاملات جفت/RV ، حمل و ارزش

  جلسه 3:

  موضوع: تخصیص نمونه کارها ، ارزش سهام ، سرمایه گذاری سبک و ML

  جلسه 4:

  موضوع: بیش از حد ، آزمایش های متعدد ، مجازات های کواریانس ، استحکام و بازسازی

  جلسه 5:

  بررسی نهایی پروژه و بازخورد وبینار

  سخنرانی 1: نمای کلی ، زمینه ریاضی ، روند زیر ، میانگین برگشت

  (زمان اجرا: 3 ساعت 30 دقیقه)

  تجارت کمی - تعاریف و انگیزه

  • منفعل در مقابل فعال ، ارزش کجاست؟
  • گزینه های منفعل
  • طعم های تجاری کمی-CTA ، صندوق های کم ، صندوق های سهام کم ، تجارت الکترونیکی و HFT

  تجارت کمی به عنوان یک صنعت

  • تجارت منظم به عنوان یک صنعت:
    • ساختار بازار کمی/CTA
    • روند در AUM
    • کارایی
    • از کجا اطلاعات بیشتری کسب کنید
    • سیستم عامل ها و API ها
    • کتابخانه های پایتون
    • SQL ، NOSQL و غیره
    • خطوط لوله
    • حرکت یا روند زیر
    • میانگین برگشت و RV
    • حمل
    • ارزش
    • فروش جلد ، حق بیمه خطر
    • داوری آماری
    • کمیت
    • نمای کلی از مشکلات

    مبانی: بررسی سریع ریاضیات/آمار پس زمینه

    • آمار سری زمان/اقتصاد سنجی (زمان گسسته)
    • معادلات دیفرانسیل تصادفی (زمان مداوم)
    • ثابت بودن ، عدم پایداری ، ادغام و آزمایشات

    تأکید بر تکنیک های متناسب سازی مدرن ، روش های راه حل ، خصوصیات راه حل ها