شاخص های بیش از حد و بیش از حد

اگر یک سرمایه گذار با ارزش هستید ، احتمالاً به دنبال فرصت هایی برای یافتن جفت ارز یا شاخص هایی هستید که خیلی سریع در یک جهت حرکت می کنند. این شرایط غالباً اتفاق می افتد زیرا احساسات بازار غالباً تحت فشار قرار می گیرد و قیمت ها را به سطوح ناپایدار سوق می دهد. خوشبختانه ، راهی برای اندازه گیری وجود دارد که قیمت ها به سطحی منتقل می شوند که احساسات بازار بالا یا افسردگی می شود. با استفاده از شاخص های Overbought و Oversold می توانید حرکات اخیر در قیمت ها را ارزیابی کرده و تجزیه و تحلیل کنید که آیا قیمت ها بیش از حد بوده یا از آن استفاده می شود.

آنچه بیش از حد و بیش از حد انجام شده است

Overbought و Oversold یک سطح را بر روی یک شاخص ارجاع می دهد که تعیین می کند بازار خیلی سریع در یک جهت کار کرده است یا خیر. هنگامی که بازار در یک محدوده محکم قرار می گیرد ، شاخص های بیش از حد و بیش از حد به طور کلی نشان دهنده خواندن در وسط محدوده خنثی هستند. اوراق بهادار راکوتن استرالیا چندین شاخص را ارائه می دهد که می تواند برای ارزیابی سطح بیش از حد یا بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد. خواندن که بیش از حد در نظر گرفته می شود یا از بین می رود ، با توجه به نشانگر متفاوت خواهد بود. دو شاخص محبوب و بیش از حد محبوب ترین شاخص استحکام نسبی (RSI) و سریع تصادفی است.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط J. Welles Wilder ایجاد شده است و در کتاب خود "مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی" نوشته شده است که در سال 1978 نوشته شده است. این شاخص یک نوسان ساز حرکت است که میزان تغییر یک حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. به گفته وایلدر ، خواندن در RSI بالاتر از 70 ، بیش از حد در نظر گرفته می شود. خواندن در RSI زیر 30 بسیار مهم در نظر گرفته می شود. یک سیگنال معاملاتی در RSI می تواند بر اساس استفاده از سطح ، به عنوان یک شاخص مستقل یا همراه با سایر شاخص ها ایجاد شود. شاخص RSI نوسان ساز در نظر گرفته می شود که بین 1 تا 100 منتقل می شود.

محاسبه RSI شتاب و کاهش سرعت در تغییرات قیمت را توصیف می کند. Rakuten Securities استرالیا از طریق پلت فرم تجارت MT4 خود نرم افزاری را ارائه می دهد که به طور خودکار RSI را در هر دوره محاسبه می کند. محاسبه RSI به شرح زیر است:

RSI = 100 - 100/1 + RS

Rs = متوسط افزایش / میانگین ضرر

RS مبتنی بر 14 دوره اول است. که مجموع دستاوردها در طول 14 دوره گذشته / 14 و مجموع ضرر و زیان در طول 14 دوره گذشته / 14 است.

ضررها به عنوان مقادیر مثبت بیان می شوند.

چندین روش محبوب برای استفاده از شاخص RSI وجود دارد. هنگامی که RSI خواندن بالای 70 را چاپ می کند ، نرخ ارز اساسی در نظر گرفته می شود. در نمودار EUR/USD می بینید که در مارس 2020 نرخ ارز به قلمرو Overbought منتقل شد.

یکی از مسائل مربوط به RSI این است که نرخ ارز می تواند برای مدت طولانی در قلمرو بیش از حد باقی بماند. یکی از راه های جبران این امر ، تولید سیگنال فروش بر روی نرخ ارز است که RSI از بیش از حد- اریتا به منطقه خنثی منتقل می شود. در حالی که این سیگنال می تواند در برخی شرایط دیر شود ، اما به شما می گوید که شتاب مثبت متوقف شده است و شتاب منفی می تواند در دست بگیرد.

هنگامی که RSI خواندن زیر 30 را چاپ می کند ، نرخ ارز اساسی برای یک جفت ارز بسیار زیاد در نظر گرفته می شود. در فوریه سال 2020 ، EUR/USD به قلمرو Oversold منتقل شد. مشابه سناریوهایی که RSI می تواند برای یک دوره طولانی بیش از حد باقی بماند ، RSI نیز می تواند مدتی بیش از حد باقی بماند. همچنین می توانید منتظر بمانید تا RSI از مرز منفی (زیر 30) به منطقه خنثی برگردد تا سیگنال خرید را تجربه کند.

همچنین می توانید از RSI به عنوان شاخص واگرایی استفاده کنید. واگرایی سیگنال واژگونی بالقوه است زیرا حرکت جهت دار حرکت در نرخ ارز را تأیید نمی کند. به عنوان مثال ، واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که نرخ ارز زیرین پایین پایین باشد و RSI کمتری را تشکیل می دهد. این امر به خوبی انجام می شود که RSI زیر 30 باشد. این کار به خوبی کار می کند وقتی RSI در حال چاپ یک خواندن بالاتر از 70 است.

سریع تصادفی

نوسان ساز سریع سریع توسط جورج سی لین ایجاد شد. نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است. این سرعت یا حرکت قیمت را دنبال می کند. به طور کلی ، حرکت قبل از قیمت جهت را تغییر می دهد. از نوسانگر سریع تصادفی می توان برای شناسایی وارونگی آینده استفاده کرد. ماهیت نوسان کننده سریع تصادفی باعث می شود که برای شناسایی سطح بیش از حد و سطح بیش از حد مفید باشد.

سه نسخه از نوسان ساز تصادفی وجود دارد. نوسانگر سریع تصادفی مبتنی بر فرمول های اصلی جورج لین است.

سریع تصادفی یک نوسان ساز محدود است که سطح بیش از حد و سطح بیش از حد را مشخص می کند. نوسان ساز از صفر تا 100 متغیر است. قرائت در مورد تصادفی سریع بالاتر از 80 بیش از حد در نظر گرفته می شود در حالی که خواندن زیر 20 بیش از حد در نظر گرفته می شود. این سطوح را می توان متناسب با نیازها و ویژگی های نرخ ارز یا شاخص شما تنظیم کرد.

از این نمودار می بینید که با کاهش نرخ ارز ، سریع تصادفی در فوریه 2020 این شاخص به سرزمین Oversold کاهش یافت. مشابه RSI ، سریع تصادفی می تواند سیگنال ایجاد کند زیرا نوسان ساز از بیش از حد-زمین یا بیش از حد خارج از کشور خارج می شود. علاوه بر این ، می توانید از سریع تصادفی به عنوان یک شاخص واگرایی استفاده کنید. هنگامی که قیمت ها همچنان به صورت اسلایدها و پایین آمدن جدید ادامه می دهند ، اما سریع تصادفی باعث پایین آمدن جدید نمی شود ، واگرایی صعودی رخ می دهد. هنگامی که قیمت ها بالاترین سطح جدید را ایجاد می کنند ، اما سریع تصادفی نتوانسته است بالاتری بالاتر ببرد ، واگرایی نزولی رخ می دهد.

خط پایین

مهم است که به یاد داشته باشید که استفاده از RSI و سریع تصادفی در رابطه با سایر ابزارهای تحلیل فنی ، کارآمدتر است. این می تواند شامل سطح پشتیبانی و مقاومت ، حجم و همچنین شاخص های شکست باشد. به یاد داشته باشید که قیمت ها می توانند برای مدت طولانی از بین بروند یا بیش از حد پیش بینی شوند که تعیین زمان ترک این مناطق از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. هنگامی که RSI یا سریع تصادفی از قلمرو بیش از حد به محدوده خنثی یا قلمرو Oversold به محدوده خنثی حرکت می کند ، می توان از سرعت در حرکت به عنوان یک مجموعه صعودی یا نزولی استفاده کرد. علاوه بر این ، شما می توانید از قیمت و واگرایی حرکت برای پیدا کردن مکانی برای ورود به تجارت صعودی یا نزولی استفاده کنید.