طراحی یک استراتژی معاملاتی برای سود

اولین قدم در فرآیند طراحی یک استراتژی معاملاتی ، انتخاب کدام نوع استراتژی و بازه زمانی برای تجارت است. همانطور که قبلاً گفته شد ، این استراتژی می تواند اهداف مختلفی را جستجو کند و باید مطابق ترجیحات و سبک تجارت هر شخص باشد. استراتژی های مختلف برای استفاده از برخی شرایط بازار یا ناکارآمدی بازار طراحی شده است.

پس از انتخاب نوع استراتژی ، محقق باید با خواندن مقالات تحقیق ، ایده های مختلفی در مورد این استراتژی ارائه دهد ، تجزیه و تحلیل آماری را برای گروهی از دارایی ها انجام دهد ، شاخص های فنی را در مورد سهام ارزیابی کرده و تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی را انجام دهد تا بینش بهتری درباره دارایی ها بدست آورد.

یک گردش کار مشترک در تولید یک استراتژی معاملاتی پس از فعالیت های تحقیقاتی شامل موارد زیر است:

1. فرآیند تولید سیگنال استراتژی
2. اعدام
3. پشتی
4. مدیریت ریسک

بیایید با جزئیات هر یک از این موارد را بررسی کنیم.

1. سیگنال

سیگنال تجاری محرک خرید یا فروش امنیت است. این منطق اصلی تجارت یک استراتژی را تشکیل می دهد. روند تولید سیگنال های معاملاتی در قلب هر استراتژی معاملاتی قرار دارد.

تجزیه و تحلیل برای تولید این سیگنال های تجاری می تواند بر اساس چندین رشته مانند تجزیه و تحلیل فنی ، تجزیه و تحلیل اساسی یا تجزیه و تحلیل کمی و همچنین اقتصاد باشد.

• سیگنال ها را می توان بر اساس شاخص های فنی مانند شاخص استحکام نسبی (RSI) ، میانگین جابجایی همگرایی (MACD) ، باند بولینگر (BB) ، خطوط تصادفی و متقاطع متوسط حرکت کرد. اینها تنها چند نمونه است زیرا تعداد زیادی از شاخص های فنی برای ایجاد سیگنال وجود دارد.
• همچنین می توان سیگنال ها را بر اساس خطوط مقاومت و پشتیبانی و همچنین الگوهای نمودار ایجاد کرد که منجر به بریدگی می شود. این نوع سیگنال ها سعی می کنند نوسانات سهام را سوار کنند و در استراتژی های حرکت استفاده می شوند.
• سیگنال ها همچنین می توانند مبتنی بر رویکردهای آماری باشند ، همانطور که در معاملات جفت یا میانگین استراتژی های برگشت پذیر وجود دارد. به عنوان مثال ، اگر میانگین استراتژی بازگشت بر روی دو دارایی ساخته شده باشد که بازده نسبی هر دو دارایی یک یا دو انحراف استاندارد را از یک آستانه خاص منحرف می کند ، سیگنالی برای طولانی شدن و کوتاه شدن ایجاد می شود.

بنابراین اولین قدم یافتن سیگنالهایی است که می تواند در کوتاه مدت یا بلند مدت مقداری آلفا تولید کند. هنگامی که سیگنال ها را تولید کردیم ، باید تجزیه و تحلیل کنیم که چگونه سفارشات شروع می شود و رویکرد ما برای مدیریت ریسک چیست.

2اجرای استراتژی

اجرای استراتژی یکی از جنبه های کلیدی در ساخت یک استراتژی معاملاتی است. تراکنش های استراتژی بر اساس انواع مختلف سفارش انجام می شود.

سفارشات بازار و سفارشات محدود

رایج ترین انواع سفارش، سفارشات بازار و سفارشات محدود هستند. سفارشات بازار بلافاصله معاملات را آغاز می کنند و قیمت نهایی می تواند با قیمت سفارش متفاوت باشد.

برعکس، سفارش های محدود، معاملات را با قیمتی خاص آغاز می کنند و قیمت نهایی با قیمت سفارش یکسان است.

لغزش

مفهوم مهمی که هنگام استفاده از سفارشات بازار به وجود می آید، لغزش نامیده می شود. لغزش زمانی اتفاق می افتد که معاملات قیمتی متفاوت از قیمت مورد انتظار در ورود یا خروج از معامله دریافت کنند.

هنگامی که یک خبر اساسی مانند گزارش درآمد یا اعلامیه فدرال رزرو می آید، لغزش افزایش می یابد. برای جلوگیری از لغزش، می توان از دستورات محدود برای ورود یا خروج از یک موقعیت استفاده کرد.

Stop Orders و Stop Limit Orders

معامله گران همچنین از دستورات توقف و دستورات حد مجاز استفاده می کنند. سفارشات توقف را می توان برای ورود یا خروج از یک موقعیت استفاده کرد، اما تنها در صورتی پردازش می شوند که قیمت به یک سطح معین برسد. در صورت توقف خرید، اگر قیمت فعلی 15. 50 دلار باشد، دستور توقف روی 15. 60 دلار قرار می گیرد و تنها در صورتی فعال می شود که قیمت فعلی به سطح 15. 60 دلار برسد.

دستور توقف که به عنوان دستور توقف ضرر نیز شناخته می شود، می تواند تحت تأثیر لغزش قرار گیرد. در مقابل، دستور حد مجاز ترکیبی از یک دستور توقف و یک دستور محدود است و تضمین می کند که معامله گر به قیمت مورد نظر دست پیدا می کند. در این ترتیب قیمت توقف و حد ممکن است متفاوت باشد.

اگر قیمت فعلی بازار 15. 75 دلار باشد، معامله گر می تواند یک سفارش حد توقف برای خروج از موقعیت با توقف 15. 40 دلار و محدودیت 15. 30 دلار قرار دهد. وقتی قیمت به 15. 40 دلار رسید، سفارش به یک سفارش محدود فروش واقعی تبدیل می شود و فقط با قیمت 15. 30 دلار آمریکا یا بهتر پر می شود. تا زمانی که قیمت بالای 15. 30 باشد که قیمت حد مجاز است، معامله انجام می شود. سفارش های حد توقف برای خروج به این دلیل استفاده می شود که سرمایه گذاران نمی خواهند زیر قیمت حدی بفروشند و منتظر می مانند تا قیمت دوباره به قیمت حد برسد.

سایر انواع سفارش

در نهایت، سفارشات پیچیده تری وجود دارد که کارگزاران ارائه می دهند مانند فوری یا لغو (IOC)، بازار در باز، بازار در بسته، خوب تا زمان لغو (GTC)، تا زمان خوب تا زمان/زمان (GTD)، کوه یخ/رزرو کهبه معامله گران اجازه می دهد تا مدل های اعدام پیچیده تری ایجاد کنند.