نوسانگر تصادفی - یک شاخص فنی تکانه

هنگام استفاده از استراتژی نوشتن تماس تحت پوشش، انتخاب سهام با حرکت مثبت قیمت بسیار مهم است. این امر احتمال به حداکثر رساندن سود ما را افزایش می دهد. یکی از شاخص های فنی موجود در روش BCI، نوسانگر تصادفی است.

نوسانگر تصادفی یک اندیکاتور حرکت است که مکان قیمت بسته شدن فعلی را نسبت به بازه بالا-پایین در تعدادی دوره مشخص، معمولاً 14 روز معاملاتی نشان می دهد. سطوح بسته شدن که نزدیک به بالای محدوده هستند نشان دهنده انباشت یا فشار خرید هستند در حالی که سطوح نزدیک به پایین محدوده نشان دهنده فشار توزیع یا فروش هستند. راه دیگر برای چارچوب بندی این است که نبرد بین گاو نر و خرس و اینکه چه کسی مسئول است. این اندیکاتور بین 0 تا 100 در نوسان است. قرائت های زیر 20 بیش از حد فروش در نظر گرفته می شوند در حالی که خوانش های بالای 80 به عنوان خرید بیش از حد در نظر گرفته می شوند. ایده پشت این شاخص این است که قیمت ها قبل از نقاط عطف، نزدیک به حداکثر دامنه اخیر بسته می شوند.

بیایید یک مثال برای نحوه کار این کار تنظیم کنیم. ما فرض می کنیم که در 14 روز معاملاتی گذشته، سهام XYZ به پایین ترین سطح 30 دلار و بالاترین قیمت 40 دلار رسیده است. امروز با قیمت 38 دلار بسته شد. در محدوده معاملاتی 10 دلار، سهام 8 دلار یا در 80 درصد افزایش می یابد. اگر سهام امروز در 32 دلار بسته شود، در 20٪ خواهد بود. این در زبان تصادفی به %K معروف است. سیگنال های تراکنش زمانی رخ می دهند که %K از میانگین متحرک ساده 3 روزه خود به نام %D عبور کند. این همچنین به عنوان خط ماشه شناخته می شود. بیایید به نموداری نگاه کنیم که نوسانگر تصادفی را نشان می دهد:

نمودار نوسان ساز تصادفی - آهسته

به موارد زیر توجه کنید:

• نوسانگر تصادفی = خط سیاه ضخیم که با فلش سیاه برجسته شده = %K
• خط ماشه = خط قرمز برجسته شده با فلش قرمز = %D
• سطح خرید بیش از حد (80%) و فروش بیش از حد (20%) با دایره های سبز مشخص می شود.

برخی از چارتیست ها از متقاطع %K و %D به عنوان سیگنال خرید/فروش استفاده می کنند. با این حال، این سیگنال ها اغلب اتفاق می افتند و می توانند منجر به اره مویی یا تعداد بی شماری سیگنال کوتاه مدت شوند. قرائت قابل اعتمادتر (به نظر من) زمانی است که نوسانگر از خرید بیش از حد (بالای 80٪) به زیر آن سطح یا از زیر فروش بیش از حد (20٪) به بالاتر از آن سطح حرکت می کند. یک سیگنال تصادفی قوی زمانی رخ می دهد که واگرایی مثبت بالای 20 درصد یا واگرایی منفی زیر 80 درصد برای بار دوم یا یک شیب مضاعف رخ دهد. در اینجا دستورالعمل ها وجود دارد:

سیگنال خرید: %K برای بار دوم از بالای 20 درصد عبور می کند

سیگنال فروش: %K برای بار دوم به زیر 80 درصد می رود.

در نمودار زیر ، ما یک سیگنال خرید واضح را که توسط دایره سبز برجسته شده است و قیمت آن را شتاب می دهیم همانطور که توسط Arrow Green مشاهده می شود. همچنین یک سیگنال فروش قطعی وجود دارد که توسط دایره قرمز با کاهش قیمت بعدی که توسط فلش قرمز نشان داده شده است ، برجسته شده است.

نوسان ساز تصادفی- سیگنال ها را بخرید و بفروشید

آهسته در مقابل Stochastics سریع:

یکی از مشکلات ٪ k در رابطه با ٪ D تعداد زیاد استراحت های کاذب ، شلاق و کراس اوورها است. برای کاهش این مسئله ، نوسان ساز تصادفی آهسته توسعه یافت. این با استفاده از یک میانگین حرکت ساده 3 روزه به ٪ k حاصل می شود و در نتیجه داده ها را صاف می کند تا نسخه کندتر ٪ k را تشکیل دهد. معادله ای که می تواند برای تجسم این مورد استفاده شود:

سپس برای ایجاد یک خط ماشه برای این نسخه کندتر ، یک SMA 3-D ایجاد شده و برای ٪ K جدید (آهسته) اعمال می شود.

هنگام ساختن نمودار ، معمولاً انتخابی برای انتخاب تک آهنگ های آهسته یا سریع وجود دارد. من همیشه نوسان ساز تصادفی آهسته را انتخاب می کنم زیرا خواندن و تفسیر ساده تر است و بسیاری از محرکهای کاذب ذاتی را با نوسان ساز سریع از بین می برد.

نوسان ساز تصادفی کامل:

در واقع یک نوسان ساز تصادفی سوم به نام Full Stochastics وجود دارد. معامله گران به جای نیاز به استفاده از SMA 3 روزه ٪ k ، مانند Slow Stochastics ، احساس می کردند که این باید یک متغیر باشد تا انعطاف پذیری بیشتری حاصل شود. متغیر سوم به نام متغیر هموار سازی ایجاد شد که میزان روزهای مورد استفاده در صاف کردن ٪ k را تغییر می دهد. همچنین می توان با استفاده از تصادفی سریع و آهسته را از بین برد. برای تقلید سریع تصادفی ، از یک شماره صاف کننده 1 روزه استفاده کنید. برای تقلید از نوسان ساز تصادفی آهسته ، از یک شماره صاف کننده 3 روزه استفاده کنید.

نتیجه :

برای اهداف نوشتن تماس تحت پوشش 1 ماهه ، من نوسان ساز تصادفی آهسته را مفیدترین و زمان کارآمد پیدا کردم. این یک نشانگر حرکت بسیار گسترده است که اقداماتی را که در نبرد روزانه بین گاوها و خرس ها پیروز می شود ، اقدام می کند. مثل همیشه ، استفاده از این نوسان ساز در رابطه با سایر شاخص های فنی ما محتاطانه است. به فصل 8 پول نقد در تماس های تحت پوشش یا فصل 4 دائر ycl المعارف برای نوشتن تماس تحت پوشش برای بررسی کلیه شاخص های فنی مورد استفاده در سیستم BCI مراجعه کنید.

لحن بازار:

ما در سال 2012 شروع خوبی داریم ... همه گزارش های مثبت اقتصادی:

• اقتصاد ایالات متحده 200،000 شغل اضافه کرد که باعث می شود نرخ بیکاری به 8. 5 ٪ کاهش یابد ، کمترین سطح از فوریه 2009.
• در ماه دسامبر ، شاخص تولید ISM از 52. 7 به 53. 9 افزایش یافت
• وزارت کار آمریکا از افزایش 0. 2 درصدی دستمزد ساعتی خبر داد
• شاخص غیر تولیدی ISM از 52. 0 به 52. 6 رسید که اولین افزایش ماهانه از اوت است.
• هزینه های ساخت و ساز در ماه نوامبر 1. 2 درصد افزایش یافت که بالاتر از انتظارات تحلیلگران بود
• سفارشات جدید برای کالاهای تولیدی در ماه نوامبر 1. 8 درصد افزایش یافت

برای هفته، S& P 500 1. 6% افزایش یافت، شروعی عالی برای سال نو.

بازار از منظر فنی نیز می درخشد زیرا S& P 500 بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه و 200 روزه حرکت کرده است در حالی که VIX به 20. 63 بسیار راحت کاهش یافته است:

VIX به آرامی 20. 63 کاهش می یابد

اگر روند فعلی ادامه یابد، فرصتی برای اتخاذ موضع تهاجمی تر در مورد موقعیت های تماس تحت پوشش ما باید به وجود بیاید.

BCI: با احتیاط صعودی است اما با افزایش موقعیت های OTM ما به سمت رویکردی تهاجمی تر برای موقعیت های تماس تحت پوشش خود متمایل است.

ارسال شده در 7 ژانویه 2012 توسط آلن المن در تجزیه و تحلیل فنی

درباره آلن المن

آلن المن به قدری عاشق خرید و فروش اختیار است که چهار کتاب پرفروش را با موضوع فروش تماس های تحت پوشش نوشته است، یکی در مورد فروش و کتاب ششم در مورد سرمایه گذاری بلندمدت. آلن یک سخنران ملی برای نمایش پول، نمایشگاه معامله گران سهام و انجمن آمریکایی سرمایه گذاران انفرادی است. او همچنین ستون های مالی را برای نشریات ایالات متحده و بین المللی به همراه وبلاگ برنده جوایز خود می نویسد. او یک دندانپزشک بازنشسته، یک مربی تناسب اندام شخصی، سرمایه گذار موفق املاک و مستغلات است، اما بیشتر به دلیل استراتژی های عملی و موفقیت آمیز اختیار خرید سهام شهرت دارد.. گوگل +

ارتباط با ما

برای ارسال ایمیل به ما، اینجا با ما تماس بگیرید. برای دریافت به روز رسانی در خبرنامه ایمیل یا فید RSS ما مشترک شوید. با شماره تلفن 866-892-2187 با ما تماس بگیرید. علاوه بر این، می توانید ما را در هر یک از شبکه های اجتماعی زیر نیز بیابید: