حرکت میانگین شاخص واگرایی همگرایی - تعریف MACD

روش های مختلفی برای نمایندگی MACD وجود دارد. به دلیل محبوبیت آن ، مقاله را به نمایندگی MACD در سکوی Metatrader اختصاص می دهم.

میانگین همگرایی متحرک واگرایی یا MACD ، یکی از شاخص های شناخته شده و مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی است. از آن هم برای نشان دادن روند بازار و هم حرکت یک حرکت استفاده می شود. به طور خلاصه ، MACD یک شاخص از نوع نوسان ساز است که فاصله بین میانگین حرکت سریع نمایی (EMA) و میانگین حرکت نمایی آهسته را نشان می دهد. یا آنچه یکسان است ، همگرایی / واگرایی دو میانگین متحرک نمایی را نشان می دهد.

فرمول محاسبه MACD موارد زیر است:

• macd = ema (سریع) - ema (آهسته)

این به عنوان یک هیستوگرام ارائه می شود که از طریق یک خط مرکزی در 0 و خطی به نام خط سیگنال توزیع می شود. در بیشترین پیکربندی ، که به طور پیش فرض در تمام سیستم عامل های معاملاتی ارائه می شود ، EMA سریع از 12 دوره است ، EMA کند از 26 دوره و 9 دوره برای محاسبه خط سیگنال است.

مقدار هیستوگرام نتیجه تفاوت در مقدار EMA سریع منهای مقدار EMA کند است ، به عبارت دیگر ، مقدار واگرایی دو میانگین متحرک. در این روش می توانیم معنای هیستوگرام MACD را استنباط کنیم:

• MACD بالاتر از 0: در این حالت هیستوگرام مقادیر مثبتی دارد ، نشان می دهد که EMA سریع از EMA آهسته بیشتر است ، اگر درس های میانگین حرکت را به خاطر بسپاریم ، این نشانگر صعود است. بگذارید یک مقدار 0. 0030 برای MACD فرض کنیم: این بدان معنی است که بین EMA سریع و آهسته تفاوت 30 امتیاز وجود دارد ، به عنوان مثال ، اگر GBP/USD را با EMA سریع 1. 6030 و EMA آهسته داشته باشیم1. 6000

ما همچنین می توانیم استنباط کنیم که اگر هیستوگرام مثبت باشد و افزایش روند صعودی در حال انجام باشد زیرا تفاوت بین هر دو EMA در حال گسترش است. برعکس ، اگر هیستوگرام مثبت باشد اما در حال کاهش است ، با کاهش تفاوت بین EMA سریع و آهسته ، ممکن است صعود فروکش کند.

• MACD زیر 0: اگر EMA سریع زیر EMA آهسته باشد ، تفاوت بین EMA منفی خواهد بود و در نتیجه MACD مقادیر زیر 0 را تولید می کند. همانطور که شما از درسهایی در مورد میانگین های حرکت یادآوری می کنید ، یک EMA سریع تحت آهستهEMA نشانگر نزولی است.

به همان روشی که قبل از آن ، اگر هیستوگرام زیر 0 باشد و منفی تر شود ، این نشانه ای است که نشان می دهد روند نزولی در حال انجام است زیرا تفاوت بین هر دو EMA در حال رشد است.

• MACD Crossing سطح 0: اگر MACD از پایین به بالا از سطح 0 عبور کند ، این نشانگر این است که EMA سریع از کمتر از Ema آهسته تغییر کرده است تا بیشتر شود ، یعنی این نشانه عبور از میانگین های متحرک است. و تغییر از پایین آمدن به صعود. به طور مشابه ، اگر MACD از سطح 0 از بالا به پایین عبور کند ، عبور از Ema Ema سریع را به آرامی از بالا به پایین نشان می دهد ، این وارونگی از رو به بالا به پایین است.

با آنچه گفته شده است ممکن است فکر کنید: چرا اگر تقاطع دو EMA و فاصله بین آنها بدون نشانگر جدید می توان MACD را می خواهم؟

برای جواب من مؤلفه دیگر MACD ، خط سیگنال را ارائه می دهم. این خط یک میانگین متحرک ساده است که بر روی اختلاف دو EMA محاسبه می شود ، به عبارت دیگر ، میانگین متحرک مقدار هیستوگرام است. به عنوان هر میانگین در حال حرکت ، حرکت هیستوگرام را به روشی صاف تر نشان می دهد و همراه با هیستوگرام این یکی از روشهای رایج گرفتن سیگنال های MACD است: عبور از هیستوگرام و خط سیگنال. سیگنال های دیگر تولید شده توسط MACD و معمولاً توسط معامله گران استفاده می شود ، واگرایی MACD/Price است. سپس هر دو نوع سیگنال را با جزئیات بیشتری مطالعه خواهیم کرد.

عبور از MACD با خط سیگنال

خط سیگنال ، همانطور که قبلاً ذکر شد ، میانگین 9 دوره به طور پیش فرض در MACD است. عبور از خط سیگنال با هیستوگرام از ما از وارونگی احتمالی در روند بازار با سرعت بیشتری نسبت به عبور EMAS به ما می گوید. در این حالت ما دو فرصت داریم:

• تقاطع در مسیری ایجاد می شود که در آن هیستوگرام از خط سیگنال بیشتر است. این گذرگاه نشانه ای از بازار رو به رشد است. برای گرفتن یک حرکت گسترده تر در بازار ایده آل است که این سیگنال را هنگام وقوع زیر سطح 0 ببرد.
• تقاطع در مسیری ایجاد می شود که هیستوگرام از خط سیگنال کوچکتر است. این صلیب سیگنال فروش احتمالی را می دهد. دقیقاً مانند مورد قبلی ، برای گرفتن یک حرکت گسترده تر در بازار ، معامله گر باید در هنگام بروز بالاتر از سطح 0 این سیگنال را به دست آورد.

تصویر زیر سناریوی ایده آل با سیگنال های صلیب MACD با خط سیگنال را نشان می دهد:

MACD/واگرایی قیمت

واگرایی بین MACD و قیمت موجود در نمودار یک سیگنال نسبتاً قابل اعتماد است و بسیار متداول توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود.

واگرایی صعودی MACD: این واگرایی سیگنال خرید به ما می دهد و هنگامی که دو قیمت حداقل در قیمت وجود داشته باشد تولید می شود ، دوم پایین تر از اول ، در حالی که دو حداقل مربوطه در MACD به ترتیب صعودی هستند ، به عبارت دیگر ، دوم ، دوم ، دوم ، دومحداقل در MACD بیشتر از حالت اول است. اگرچه قیمت ابزار در حال کاهش است ، که با حداقل هایی که در حال کاهش است ، قابل مشاهده است ، اما این واقعیت که حداقل برای MACD در حال افزایش است ، نشان می دهد که حرکت به روند صعودی نزدیک می شود.

و از آنجا که یک تصویر هزار کلمه ارزش دارد ، در اینجا تصویری با واگرایی صعودی وجود دارد:

حرکت در حال تغییر است و می توانیم ببینیم که چگونه قیمت دو حداقل متوالی را رقم می زند ، دوم پایین تر از اول. حداقل MACD در حال افزایش است. این واگرایی نشانگر تغییر از نزولی به روند صعودی است.

واگرایی MACD BEARISH: مشابه با واگرایی صعودی ، واگرایی MACD / Price سیگنال فروش می دهد. این سیگنال زمانی ظاهر می شود که در قیمت ابزار مورد تجزیه و تحلیل ، دو قله (اوج) وجود داشته باشد ، دوم بالاتر از حالت اول ، در حالی که قله های خبرنگار در MACD در حال کاهش هستند (قله دوم پایین تر از حالت اول است).

می توانید در لینک زیر به یک شاخص اصلاح شده از واگرایی بین قیمت و MACD برای Metatrader 4 دسترسی پیدا کنید: نشانگر واگرایی MACD برای MT4