شاخص کانال کالا

شاخص کانال کالا یا CCI یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که توسط معامله گران برای جستجوی فعالیتهای غیر معمول قیمت استفاده می شود تا به شناسایی زمان بیش از حد کالا یا فراتر رفته کمک کند.

این در ابتدا در سال 1980 توسط دونالد لامبرت برای تجارت کالاها توسعه یافته بود ، اما اکنون استفاده از آن رشد کرده است که شامل سهام ، ارز و آینده است. این یک ویژگی مشترک در بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی است.

شاخص CCI توسط لامبرت به عنوان راهی برای یافتن زمان بهینه برای ورود به بازارهای کالاهای فصلی تهیه شده است. محاسبه CCI پیچیده است ، شامل استفاده از میانگین متحرک ، میانگین انحراف و انحراف استاندارد لامبرت. خوشبختانه ، سیستم عامل های معاملاتی این روزها را برای شما انجام می دهند.

برای ریاضیدانان در بین شما ، مبالغ به این شکل است:

CCI = (قیمت معمولی - SMA 20 دوره TP) / (0. 015 x میانگین انحراف)

قیمت معمولی (TP) میانگین قیمت بالا ، پایین و نزدیک است: (بالا + پایین + نزدیک)/3

لامبرت ثابت را در 0. 015 تنظیم کرد تا اطمینان حاصل شود که تقریباً 70 تا 80 ٪ از مقادیر CCI بی ن-100 و +100 کاهش می یابد.

چهار مرحله برای محاسبه میانگین انحراف وجود دارد:

1. جدیدترین میانگین 20 دوره از قیمت معمولی را از قیمت معمولی هر دوره کم کنید

2. مقادیر مطلق این اعداد را بگیرید

3. کل مقادیر مطلق

4- تقسیم بر تعداد کل دوره ها (20).

همانطور که قبلاً گفتیم ، بیشتر سیستم عامل های معاملاتی مبالغ را برای شما انجام می دهند.

به طرز وحشیانه ای نوسان می کند

CCI یک نوسان ساز بی حد و حصر است ، به این معنی که مقادیر آن محدودیت بالا و پایین ندارند اما Devisor لامبرت تضمین می کند که اکثر محاسبات در محدود ه-100 تا +100 قرار خواهد گرفت. خطوط به طور معمول در 100 نقطه مثبت و منفی به عنوان شاخص های مرزی ترسیم می شوند.

این نشانگرها نشانگر آغاز مناطق بیش از حد و بیش از حد است اما بازارهای مختلف دارای افراط و تفریط مختلفی خواهند بود ، به عنوان مثال ، ETF ها تمایل دارند به مقادیر کمتری نسبت به سهام برسند ، که به راحتی می تواند به 200 CCI برسد. پارامترهای CCI را می توان تنظیم کرد تا رفتار دارایی را در نظر بگیرد و نوسانات بیشتری منجر به مقادیر بالاتر شود.

تعداد دوره های مورد استفاده برای محاسبه شاخص کانال کالا نیز می تواند متفاوت باشد و 20 ، 30 یا 40 متداول باشد. یک دوره از یک دقیقه به بعد می تواند هر چیزی باشد. دوره های کوتاه تر سیگنال های بیشتری می دهد.

همچنین می توان از دو بازه زمانی در یک نمودار CCI استفاده کرد تا روند را با استفاده از یک نمودار بلند مدت و فرصت های خرید و فروش در آن روند با استفاده از یک دوره کوتاه مدت بررسی کند.

نفت - خام

67. 66 قیمت +0. 100 ٪ 1D CHG ، ٪ تعویض کوتاه: مبادله طولانی:

طلا

1،966. 83 قیمت +0. 150 ٪ 1D CHG ، ٪ تعویض کوتاه: مبادله طولانی:

US100

قیمت 14،275. 90 +0. 270 ٪ 1D CHG ، ٪ تعویض کوتاه: مبادله طولانی:

XRP/USD

0. 51 قیمت -1. 700 ٪ 1D CHG ، ٪ تعویض کوتاه: مبادله طولانی:

برای اعمال شاخص در یک ساز خاص ، ابتدا باید مقیاس زمان را انتخاب کرده و قیمت ساز را در مقیاس 1 دقیقه ، 5 دقیقه ، 1 ساعته یا 1 روزه انتخاب کنید. سپس باید نشانگر را با پارامتر دوره مشخص اعمال کنید. به عنوان مثال می توانید از یک نشانگر در یک بازه زمانی 5 دقیقه ای با یک پارامتر 10 یا در یک بازه زمانی روزانه با یک دوره 10 استفاده کنید.

بیش از حد و بیش از حد

شاخص CCI نسبتاً زیاد خواهد بود وقتی که قیمت ها بسیار بالاتر از حد متوسط و نسبتاً پایین باشند ، زیرا آنها بسیار پایین تر هستند زیرا اندازه گیری می کند که قیمت فعلی از قیمت متوسط فاصله دارد.

مانند سایر نوسان ساز ، ضربه زدن به نمرات شناخته شده برای شرایط فراگیر و بیش از حد می تواند سرنخ هایی باشد که تصحیح قیمت و بازگشت به سطوح معمول تر در راه است.

اگر نوسان ساز CCI زی ر-100 سقوط کند ، این نشان دهنده یک حالت کاملاً فراگیر است و زمان شناخته شده ای برای خرید است. برعکس وقتی نوسان ساز از علامت +100 عبور می کند ، نشانگر یک حالت بسیار زیاد است و نشانه ای برای فروش است.

اما دارایی هایی که در روند قوی ، بالا و پایین قرار دارند ، گاهی اوقات می توانند این روند را به خوبی در قسمت های بعدی این شاخص ادامه دهند.

استراتژی تجارت CCI

CCI را می توان با انتظار برای ورود به آن در زیر صعود به زیر خطوط زی ر-از زیر علامت Oversold و سپس خرید هنگام حرکت دوباره به محدوده اصلی استفاده کرد. این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا هنگامی که حرکت در جهت روند کلی است ، بخرند. اگر معکوس اتفاق بیفتد ، یک سیگنال فروش است.

استفاده از حرکت بازار روش دیگری برای استفاده از CCI است. هنگامی که نوسان ساز از طریق علامت +100 شکسته می شود ، می توان موقعیت طولانی را گرفت که به محض اینکه دارایی در محدوده استاندارد معامله می شود ، بسته می شود.

و اگر مقدار CCI در زیر علام ت-100 قرار بگیرد ، می تواند به عنوان سیگنال برای پیش بینی در فروش کوتاه استفاده شود. هنگامی که شاخص به محدوده استاندارد حرکت می کند ، موقعیت می تواند بسته شود.

واگرایی

هنگامی که رفتار قیمت فعلی و CCI واگرایی می کند ، می تواند نشانگر این باشد که قیمت ممکن است معکوس شود. به عنوان مثال ، اگر CCI در حال افزایش است اما از افزایش قیمت پایین تر می شود ، می تواند ضعف در حرکت صعودی را نشان دهد.

با این حال ، واگرایی ممکن است در یک روند قوی دوستان کاذب باشند ، با این که تعداد آنها قبل از اینکه روند معکوس شود ، ظاهر می شوند.

نمودار بالا قیمت سهم سوپر مارکت موریسونز را در بالا نشان می دهد ، با CCI به عنوان خط سبز در پایین.

خط CCI نشان دهنده روند کلی قیمت سهم است اما افراط و تفریط خط CCI لزوماً با بالاترین قیمت سهم مطابقت ندارد. به عنوان مثال ، در ماه نوامبر CCI بالاترین خواندن مثبت خود را ارائه می دهد اما قیمت سهم در هیچ جایی نزدیک به بالاترین سطح خود نیست.

شاخص های مشترک

همه شاخص ها در کنار هم با دیگران بهتر عمل می کنند ، بنابراین منطقی است که تجارت CCI را با سایر ابزارهای تحلیل فنی ترکیب کنید تا بیشترین استفاده را از تجارت خود کسب کنید. این به شما کمک می کند تا سیگنال هایی را که CCI می دهد تأیید یا رد کنید.

برای به دست آوردن بینش های تجاری حرفه ای تر ، فیلم های ما را در مورد استراتژی های معاملاتی تماشا کنید: