نوسان ساز مشتق

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing.com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و پنی سهام بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و نویسنده سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

دانیل راتبورن یک ویراستار در Investopedia است که بر روی محتوای مالیات ، حسابداری ، نظارتی و رمزنگاری کار می کند.

نوسان ساز مشتق چیست؟

نوسان ساز مشتق یک نشانگر فنی است که یک هیستوگرام همگرایی متوسط متحرک (MACD) را به یک شاخص قدرت نسبی دو صاف (RSI) اعمال می کند تا نسخه پیشرفته تری از شاخص RSI ایجاد کند.

غذای اصلی

• نوسان ساز مشتق تفاوت بین RSI دو صاف و SMA از RSI دو صاف است.
• نوسان ساز مشتق اغلب به عنوان هیستوگرام نشان داده می شود.
• کراس اوور خط صفر یکی از راه های تولید سیگنال های تجاری با شاخص است. از واگرایی نیز ممکن است استفاده شود.

درک نوسان ساز مشتق

نوسان ساز مشتق توسط کنستانس براون تهیه و در کتاب تجزیه و تحلیل فنی برای حرفه ای تجارت منتشر شد. این شاخص فنی یک نسخه پیشرفته تر از شاخص استحکام نسبی (RSI) است که به طور متوسط در حال حرکت اصول همگرایی-واگرایی (MACD) به یک شاخص RSI دو صاف (DS RSI) اعمال می شود.

این شاخص با محاسبه تفاوت بین RSI دو صاف و یک میانگین متحرک ساده (SMA) DS RSI حاصل می شود. هدف این نشانگر ارائه سیگنال های خرید و فروش دقیق تر از محاسبه استاندارد RSI است. نوسان ساز مشتق می تواند در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گیرد.

MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 12 دوره (EMA) از EMA 26 دوره بدست می آید. از این طریق است که نوسان ساز مشتق از اصول MACD استفاده می کند ، زیرا نوسان ساز مشتق نیز از تفریق SMA از RSI دو صاف است.

نوسان ساز مشتق به همان روش هیستوگرام MACD استفاده می شود. قرائت های مثبت صعودی در نظر گرفته می شوند ، قرائت های منفی در نظر گرفته می شوند ، و متقاطع در بالا و زیر سیگنال خط صفر نشانگر فرصت های بالقوه خرید و فروش هستند. معامله گران همچنین ممکن است با قیمت امنیت به دنبال واگرایی باشند ، که می تواند نشانه ای از وارونگی آینده در روند غالب باشد. این اتفاق می افتد که نشانگر سقوط کند و قیمت افزایش یابد یا وقتی قیمت کاهش می یابد و شاخص همچنان افزایش می یابد.

معامله گران باید در رابطه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی ، مانند تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت و الگوهای نمودار ، از نوسان ساز مشتق استفاده کنند.

مثال نوسان ساز مشتق

نمودار هفتگی بعدی شرکت اپل (AAPL) دارای یک نوسان ساز مشتق است که روی آن اعمال می شود. کراس اوور خط صفر با خطوط عمودی و فلش مشخص شده است. خرید و فروش سیگنال ها در پایان روز وقوع سیگنال یا در باز کردن زیر رخ می دهد.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

این شاخص تعدادی از معاملات را تولید می کند ، برخی از آنها فقط چند هفته به طول می انجامند. نمودار نشان می دهد که این استراتژی معاملاتی می تواند معاملات سودآور و از دست دادن را ایجاد کند ، بنابراین ، یک بار دیگر ، مدیریت ریسک مهم است. این استراتژی بیش از همه مستعد تعداد زیادی از دست دادن معاملات است که قیمت در حال حرکت به پهلو است و سهام (یا دارایی دیگر) فاقد جهت است.

تغییر در استراتژی این است که به جای اینکه نشانگر را پایین بیاورد ، به جای اینکه منتظر یک متقاطع خط صفر باشد ، خرید و فروش نشانگر و فروش آن است. در این مثال ، نشانگر هنگام حرکت بالاتر و قرمز در هنگام حرکت پایین تر به رنگ سبز رنگ است. این امر نقاط ورود قبلی را به تظاهرات و خروج های قبلی در طول کاهش ارائه می دهد. در حالی که این روش هنگامی که قیمت نوسانات و گرایش های زیادی را انجام می دهد ، به خوبی کار می کند ، این روش مستعد بسیاری از سیگنال های کاذب و از دست دادن معاملات است ، هنگامی که عمل قیمت بسیار ناخوشایند یا غیر روند است.

نوسان ساز مشتق در مقابل نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی قیمت فعلی را با محدوده قیمت در یک دوره مشخص مقایسه می کند. این نشان می دهد که سهام یا دارایی دیگر نسبت به دامنه قیمت اخیر آن قوی یا ضعیف است. شاخص بین صفر تا 100 محدود است.

با وجود محاسبات مختلف ، نوسان ساز تصادفی ، RSI و نوسان ساز مشتق به طور معمول در همان جهت حرکت می کنند ، اگرچه دقیقاً در همان زمان یا با همان بزرگی نیست.

محدودیت های نوسان ساز مشتق

نوسان ساز مشتق می تواند تعداد زیادی از سیگنال های تجاری را تولید کند ، به خصوص در شرایط معاملاتی خرد ، هنگامی که شاخص بیشترین میزان مستعد دادن سیگنال های کاذب یا از دست دادن باشد. سیگنال ها همچنین می توانند هنگامی اتفاق بیفتد که قیمت در حال حاضر حرکت قابل توجهی در یک جهت معین انجام داده است. این می تواند به معنای مدخل یا خروجی به موقع باشد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که این شاخص بر اساس اطلاعات قیمت گذشته عمل می کند. در محاسبه آن ذاتاً هیچ چیز پیش بینی کننده ای در مورد شاخص وجود ندارد.

Investopedia مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است.< SPAN> نوسان ساز مشتق می تواند تعداد زیادی سیگنال تجاری را تولید کند ، به خصوص در شرایط معاملاتی خفه کننده هنگامی که شاخص بیشترین حساسیت به سیگنال های کاذب یا از دست دادن را داشته باشد. سیگنال ها همچنین می توانند هنگامی اتفاق بیفتد که قیمت در حال حاضر حرکت قابل توجهی در یک جهت معین انجام داده است. این می تواند به معنای مدخل یا خروجی به موقع باشد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که این شاخص بر اساس اطلاعات قیمت گذشته عمل می کند. در محاسبه آن ذاتاً هیچ چیز پیش بینی کننده ای در مورد شاخص وجود ندارد.