مفاهیم "بیش از حد" و "oversold" در RSI

با ادامه از پست دیروز ، من می خواستم کمی عمیق تر به این فکر بپردازم که چه اتفاقی می افتد وقتی بازارها خیلی دور می شوند ، خیلی سریع و به عقب برگشته اند. این مفهوم در ادبیات فنی سنتی Overbought/Oversold نامیده می شود و یکی از مهمترین عناصر رفتار بازار است. برای استفاده خوب از این ، کمی ظریف لازم است. بیایید امروز به سه نکته نگاه کنیم:

• چگونه می توان بیش از حد / oversold را تعریف کرد؟
• چگونه این ایده می تواند به اشتباه پیش برود. خطرات چیست؟
• با بازارهای Overbought / Oversold چه باید کرد؟

Overbought به چه معنی است؟

مفهوم اصلی در اینجا این است که بازارها در امواج کم و بیش قابل پیش بینی خرید و فروش فشار حرکت می کنند. هنگامی که یک بازار به سمت بالا گرایش پیدا می کند ، ما معمولاً شاهد محورهای با روند قوی ، متناوب با ادغام یا مکث ها هستیم و برعکس در پایین آمدن.(به هر حال ، این دو جمله تقریباً همه تجزیه و تحلیل فنی را ایجاد می کنند - همه مدارس موج ، نسبت ها ، الگوهای نمودار و بخش عمده ای از خرد معمولی از آن ناشی می شوند: اساسی ترین راه بازارها حرکت می کنند.) چه چیزی بازارها را بالاتر می برد؟اگرچه ما می توانیم بی وقفه در مورد آن نکته بحث کنیم ، من پیشنهاد می کنم که این افراد خریداری می کنند ، این بدان معناست که افرادی که تعصب خود را به سمت طولانی بودن خنثی یا نزولی تغییر می دهند. افرادی که پول در ذخیره دارند ، باید تصمیم بگیرند که هم اکنون خریداری کنند تا بازار را بالاتر ببرد.

بعضی اوقات این الگوی کوتاه می شود و به نظر می رسد مردم با وحشت خریداری می کنند. چرا این بد است؟زیرا ، به نوعی ، "هرکسی که می خواهد بخرد قبلاً خریداری کرده است". هیچ منبع فشار خرید جدید وجود ندارد و بازار به خلاء طبیعی فرو می رود. این اتفاق در تمام بازه های زمانی از Intraday بسیار کوتاه مدت ، تا بسیار طولانی مدت رخ می دهد. وقتی در طولانی مدت اتفاق می افتد ، ما آن را حباب می نامیم (و داستانهایی راجع به اینکه چگونه قبلاً هرگز اتفاق نیفتاده است ، می نویسیم ، اگرچه هر دهه چندین بار اتفاق می افتد!)

این مفهوم یک بازار بیش از حد است: بازاری که فشار خرید "خیلی قوی" بازار را به شدت سوق داده است و در برابر وارونگی آسیب پذیر است. سؤال این است که چگونه می توان آن بازارها را پیدا کرد و چند ابزار مفید وجود دارد.

چگونه می توان بازارهای بیش از حد / oversold را پیدا کرد

تعدادی ابزار وجود دارد که می تواند در این زمینه کمک کند. یکی از مفیدترین کانال های کالیبره شده به درستی است. من شخصاً از کانال های Keltner استفاده می کنم ، اما گروههای بولینگر رایج تر هستند و لبه مشابهی را نشان می دهند.(در اینجا برخی از آمار برای Keltners وجود دارد.) همچنین تعدادی از شاخص ها وجود دارد که می تواند به شناسایی این مناطق کمک کند ، اما مراقب باشید. بخش اعظم آنچه در مورد شاخص ها نوشته شده است گمراه کننده یا کاملاً نادرست است ، و بسیاری از کارشناسان هرگز روش های خود را در معرض آزمایش قرار نداده اند. اگر می خواهید از یک شاخص استفاده کنید ، RSI در بسیاری از موارد لبه آماری را نشان می دهد و ممکن است شایسته توجه باشد.

با برخی از تجربه ها ، همچنین می توان درک کرد که این بازارهای بیش از حد به نظر می رسد. بله ، من می دانم که به طور بالقوه رضایت بخش نیست و به نظر می رسد مسئله را گیج می کند ، اما ما هفته ها یا چند ماه تجربه می کنیم تا سالها. اگر شما علاقه مند به پیگیری این موضوع هستید ، مدتی مطالعه نمودار (ایده آل ، با گروهها یا کانال های موجود در نمودار) ایده خوبی را برای شما فراهم می کند.

حرکات بزرگ بالای باند اغلب بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد.

چگونه می توان از این مفهوم استفاده کرد و چه چیزی می تواند اشتباه انجام شود؟

بنابراین ، ما ایده هایی در مورد چگونگی پیدا کردن بازارهای بیش از حد و بیش از حد داریم. بیایید بزرگترین خطر را در نظر بگیریم ، یعنی این که بیش از حد همیشه مانند فکر می کنید ممکن است کار کند. این اصطلاح حاکی از آن است که یک بازار به دلیل وارونگی است ، اما یک بازار بسیار قوی را در نظر بگیرید - ما می توانیم نمونه ای از بازارهای "بیش از حد" را پیدا کنیم که همچنان بالاتر می رود و در هر نوبت "بیش از حد" می شود. این مسئله مشکلی نیست اگر بدانید که هر کاری که انجام می دهیم یا حتی در مورد بازارها فکر می کنیم باید در زمینه احتمالات باشد ، اما اگر فکر می کنید که یک بازار بیش از حد باید معکوس شود ، شما روی یخ های نازک قدم می زنید. وقتی صحبت از پالایش تفکر خود می شود بی رحمانه باشید.

هدف از این مجموعه کوچک از مقالات ، ایده های فنی برای غیر متخصصان و استفاده از مواردی است که به مطالعه زیادی نمی پردازند. متخصصان (معامله گران فنی) گاهی اوقات ایده بیش از حد و بیش از حد در کار خود را به عنوان محرک تجارت (به عنوان مثال ، محو شدن (در مقابل) بازارهای بسیار قوی یا بسیار ضعیف) درج می کنند یا بعضی اوقات از این مناطق برای سودآوری استفاده می کنند. در تحقیقات منتشر شده من ، ما چندین مدل و صفحه نمایش منتشر می کنیم که سطح ورود و امتیاز سود را برای سهام بر اساس این مفهوم ارائه می دهد.

با این حال ، قانون 80/20 اعمال می شود ، و شما می توانید مسافت پیموده شده زیادی را از یک قانون بسیار ساده بدست آورید: فقط وقتی ممکن است یک بازار بیش از حد و یا از بین برود ، معاملات خود را وارد نکنید.(پیروی از این قانون ساده نیز به شما بازپرداخت تجارت می کند ، که به هر حال عمل تجارت بسیار خوبی است!) در اینجا دو نمودار وجود دارد که یک راه برای استفاده از این مفهوم را به شما نشان می دهد. در این نمودارها ، من کانال های Keltner (مجموعه 2. 25 ATR در حدود 20 دوره EMA) و یک RSI 14 دوره ای دارم ، اگرچه می توانید ایده های مشابهی را برای بسیاری از ابزارهای مختلف اعمال کنید. به سادگی از ورودی ها هنگامی که یک بازار خارج از گروه است ، شما را کمی جلوتر از بازی قرار می دهد و در یک بازی بسیار رقابتی ، یک لبه کوچک می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

ADAMHGRIMES

آدام گریمز بیش از دو دهه تجربه در صنعت به عنوان معامله گر ، تحلیلگر و توسعه دهنده سیستم دارد. او نویسنده یک کتاب تجاری پرفروش ، او برای یک شرکت برتر برای یک شرکت برتر معامله کرده است و چندین سال را در بورس کالای نیویورک گذراند. وی بر تقاطع تجزیه و تحلیل کمی و تجارت اختیاری تمرکز دارد و استعدادی برای آموزش و کمک به معامله گران برای یافتن راه خود در بازار دارد.