Backtesting سیستم Amibroker

برای علاقه مندان ، من برای استراتژی های خود که با آنها بازی می کنم ، بهینه سازی را در موقعیت خود اجرا کردم و نتایج آن است.

قبل از موقعیت ثابت 10K است

بعد از ترکیبی از 5K تا 15k است و قطعاً آن چیزی نیست که انتظار داشتم

من چند استراتژی مختلف را بررسی خواهم کرد زیرا گمان می کنم سبک دیگری از استراتژی ترکیب متفاوتی از موقعیت را ایجاد می کند

به هر حال کد بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفت

PationSize = IIF (VileatileBear ، بهینه سازی ("VoatileBear" ، 10000 ، 5000 ، 15000 ، 5000) ، IIF (آرام ، بهینه سازی ("آرام" ، 10000 ، 5000 ، 15000 ، 5000) ، IIF (CEATHBULL ، Optimize ("Suftbull" ،10000 ، 5000 ، 15000 ، 5000) ، IIF (VoatileBull ، Optimize ("VolatileBull" ، 10000 ، 5000 ، 15000 ، 5000) ، 0)))) ؛

قبل و بعد از -

تغییر آشکار در سود اما برخی از تغییرات ظریف به طور کلی ، که باید بررسی کنم.

من با تمام این معیارها متخصص نیستم اما تمایل دارم که به یک زوج جلب شود و حتی این مرا شگفت زده می کنم (MDD) اما علاقه مند هستم که ببینم چگونه تغییر در پارامترهای توقف بر این منطقه نیز تأثیر می گذارد.

سرگرم کننده هرگز متوقف نشوید ، لذت ببرید

WARR87

آیا شما همیشه در بازار هستید؟آیا محافظت از سرمایه و حرکت به پول نقد در طول بازار خرس بی ثبات آسان نخواهد بود؟

آیا شما همیشه در بازار هستید؟آیا محافظت از سرمایه و حرکت به پول نقد در طول بازار خرس بی ثبات آسان نخواهد بود؟

@war87 این نقطه همسر تمرین برای تعیین بهترین استراتژی برای رسیدگی به چنین شرایطی است ، زیرا من جواب ندارم و تجارت من کوتاه مدت است که باید بتوانم در یک موقعیت کاهش یافته در بازار بمانم(یا به همین ترتیب فکر می کردم) همانطور که می توانم خیلی سریع وارد / خارج شوم.

برای پاسخ به سوال شما ، استراتژی عادی من دارای شاخص استاندارد (بخش) فیلتر است و سیگنال ورود را خاموش می کند تا هیچ موقعیت جدیدی در نظر گرفته نشود.

اما همانطور که دیدید تاخیر برای یک استراتژی زیر برای بازگشت به بازار (و برای خروج از بازار) وجود دارد ، بنابراین من همیشه مشتاق هستم که چیز جدیدی را امتحان کنم و بیشتر از آنچه که به احتمال زیاد این محاکمه در پشته قراضه به پایان می رسدتعدادی از پروژه های کوچک دیگر که من انجام داده ام ، اما همه این هدف را به دست آورده اند تا در مورد تجارت یا بهبود مهارت های برنامه نویسی من چیزی را به من بیاموزند.

من همچنین به دنبال توسعه / تدوین یک سیستم میانگین برگشت هستم که می توان از تمام یادگیری های فوق استفاده کرد و در یک سیستم خودکار قرار داد (یک روز امیدوارم)

از آنجا که سبک های زیادی از تجارت / سرمایه گذاری و پروفایل های ریسک وجود دارد ، ما سیستم ها / ترجیحات مختلفی خواهیم داشت اما امیدوارم که به اشتراک گذاری یادگیری خود بپردازیم ، همه می توانیم به نوعی به یکدیگر کمک کنیم.

WARR87

تاخیر همیشه مسئله ای برای یک سیستم روند خواهد بود.

One more idea may be to also make sure that you don't enter a current counter-trend/pullback — that is, the previous bar (or maybe 2) have a positive ROC, or maybe today's MA is higher than yesterdays MA. The CAM system confirms an uptrend with MACD rising (today's MACD>Ref (MACD ، -1)).

در هر صورت ، نتایج شما در حال حاضر هنوز هم بسیار چشمگیر است.

و افزایش ADX را نیز فراموش نکنید ، اما حق با شماست که چندین روش برای پوست گربه (یا خرگوش قدیمی) وجود دارد اما از افکار شما متشکرم.

Footy فقط در حال شروع است ، بنابراین بعد از پیروزی هاوکس پیروزی دیگری بر روی گربه ها ، به موارد فوق فکر می کند.

اوه من فقط متوجه "پوست من یک مرجع گربه" شدم و چقدر مناسب ..

WARR87

سیستم MA/ADX من که من در حال استفاده از آن هستم. این خیلی خوب است. من طرفدار ADX ، MA و ROC هستم.

همانطور که می گویید ، بسیاری از روش ها برای پوست گربه هاها.

پرشور

برای علاقه مندان ، من برای استراتژی های خود که با آنها بازی می کنم ، بهینه سازی را در موقعیت خود اجرا کردم و نتایج آن است.

قبل از موقعیت ثابت 10K است

بعد از ترکیبی از 5K تا 15k است و قطعاً آن چیزی نیست که انتظار داشتم

من چند استراتژی مختلف را بررسی خواهم کرد زیرا گمان می کنم سبک دیگری از استراتژی ترکیب متفاوتی از موقعیت را ایجاد می کند

به هر حال کد بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفت

PationSize = IIF (VileatileBear ، بهینه سازی ("VoatileBear" ، 10000 ، 5000 ، 15000 ، 5000) ، IIF (آرام ، بهینه سازی ("آرام" ، 10000 ، 5000 ، 15000 ، 5000) ، IIF (CEATHBULL ، Optimize ("Suftbull" ،10000 ، 5000 ، 15000 ، 5000) ، IIF (VoatileBull ، Optimize ("VolatileBull" ، 10000 ، 5000 ، 15000 ، 5000) ، 0)))) ؛

تغییر آشکار در سود اما برخی از تغییرات ظریف به طور کلی ، که باید بررسی کنم.

من با تمام این معیارها متخصص نیستم اما تمایل دارم که به یک زوج جلب شود و حتی این مرا شگفت زده می کنم (MDD) اما علاقه مند هستم که ببینم چگونه تغییر در پارامترهای توقف بر این منطقه نیز تأثیر می گذارد.

سرگرم کننده هرگز متوقف نشوید ، لذت ببرید

من آزمایش شما را دوست دارم. وقتی شما به سادگی هر رژیم را به تنهایی آزمایش می کنید ، نتایج شما به نظر می رسد؟نتایج شما نشان می دهد که Suffbear بدترین مجری است در حالی که آرام و بی ثبات به همان اندازه بهترین هستند. وقتی در انزوا معامله می شود ، بی ثبات چگونه به نظر می رسد؟

همچنین ، بسیار خوشحالم که در صورت علاقه خود در مورد استراتژی های برگشت پذیر با شما بحث کردم. من بخش قابل توجهی از تحقیقات خود را به آنها اختصاص داده ام ، اگرچه من هنوز ثروتمند نیستم. روده بر شدن از خنده

WARR87

همچنین ، بسیار خوشحالم که در صورت علاقه خود در مورد استراتژی های برگشت پذیر با شما بحث کردم. من بخش قابل توجهی از تحقیقات خود را به آنها اختصاص داده ام ، اگرچه من هنوز ثروتمند نیستم. روده بر شدن از خنده

Willzy ایده خوبی است که آن را از هم جدا کنید و ببینید راننده اصلی و ضعیف ترین پیوند چیست.

من بهترین پشتوانه در جهان نیستم ، بنابراین اگر این اشتباه را دارم ، مرا تصحیح کنید.

از پیشنهاد Willzy من 2 نوع آزمایش را در دوره نمونه قبلی و جهان سهام انجام دادم و سپس نتایج هر رژیم را برای آزمون ثبت کردم.

***** توجه داشته باشید نتایج با نسخه قبلی متفاوت است زیرا دریافتم که من مقدار سهام اولیه را نادرست دارم و اجازه می دهم به دلایلی اندازه گیری اندازه موقعیت را تیک بزنم؟اما پایان روز تمام نتایج به صورت مساوی آزمایش می شود و نشانگر خوبی از تأثیر فیلتر رژیم است. ******

1. هر رژیم را در خط خرید قرار داده و موقعیت را به 10K دلار برگردانید تا زمین بازی سطح باشد

وزنه برداری Positionscore - VoatileBear ، 0 ، Suffbear ، 1000 ، Suftbull ، 2000 ، Vileatilebull ، 0 موقعیت یابی را طبق تست سیستم ترکیبی VoatileBear ، 15000 ، Suffbear ، 5000 ، Suftbull ، 10000 ، VoatileBull ، 20000

نتایج در صفحه گسترده پیوست شده است

خلاصه - به طور جداگانه رژیم بی ثبات بول یک برنده واضح به خودی خود است و به اظهار نظر @war87 در مورد حمایت از سرمایه در بازار خرس وام می دهد.- اما برای یک سیستم کامل با فیلتر رژیم کنترل اندازه و نمره موقعیت موقعیت ، لبه آن را دارد.

توجه: من باید در جستجوی پشتی ها باهوش تر باشم و برای استخراج معیارهای بهتر برای هر رژیم و آنچه در تست کامل سیستم انجام می دهد ، باید CBT را مسواک بزنم.

و سرانجام این هنوز چند سؤال برای من ایجاد می کند زیرا وزن آن چیزی نیست که من انتظار داشتم و امروز در برابر سبک دیگری از سیستم آزمایش می کنم تا مقایسه کنم.

پیوست ها

WARR87

من قبلاً این مورد را در چند پست ذکر کرده ام ، زیرا من طرفدار Clenow هستم ، اما آیا شما در مورد ایجاد موقعیت موقعیت بر اساس امتیازات پایه و ATR فکر کرده اید؟بسیاری از افرادی که سعی کرده اند استراتژی حرکت خود را در AB کدگذاری کنند ، این کار را با معاملات چرخشی انجام داده اند و مدیریت ریسک وی مبتنی بر این است:

مقدار حساب * 0. 001 (ریسک ، یعنی 10 امتیاز پایه در اینجا) /ATR (20 دوره)

شما می توانید آن را از این طریق امتحان کرده و بر اساس فیلتر رژیم ریسک را تغییر دهید. به عنوان مثال ، 30 امتیاز پایه را در یک گاو بی ثبات و فقط 5 نقطه پایه در یک خرس فرار ، به عنوان مثال.

در سیستم حرکت Clenow او از این فرمول استفاده می کند و تا زمانی که پول نقد داشته باشد ، موقعیت های پر کننده را حفظ می کند (آنچه پر می شود بر اساس امتیاز رتبه بندی وی است). شما ممکن است این موضوع را با تعداد مشخصی از حداکثر موقعیت ها تنظیم کنید اما اگر از این روش استفاده می کنید مراقب باشید که در طول بازار خرس 50 موقعیت ندارید (اگر از ضرب امتیازات کمتری استفاده می کنید ، طبیعی خواهید بود)واد

این ممکن است برای این سیستم مناسب نباشد اما فکر کردم ایده تعریف شده و اندازه موقعیت موقعیت ممکن است کمک کند.

WARR87

راستش ، ممکن است اصلاً مناسب نباشد. ایده با این موقعیت موقعیت این است که شما در نهایت پول بیشتری را در آن سهام که به خوبی انجام می دهند وارد کنید. همچنین ماهانه نیز مجدداً متعادل می شود ، به این معنی که بر اساس حرکت و نوسانات از موقعیت های خارج و خارج از موقعیت ها استفاده می شود.

امیدوارم تا حدی مفید باشد (یا به کسی که این موضوع را می خواند ایده می دهد).

و سرانجام این هنوز چند سؤال برای من ایجاد می کند زیرا وزن آن چیزی نیست که من انتظار داشتم و امروز در برابر سبک دیگری از سیستم آزمایش می کنم تا مقایسه کنم.

وای چه تجربه ای بود.

من سیستم دیگری از قفسه را انتخاب کردم و به منظور آزمایش فیلتر رژیم بازار آن را گرد و غبار کردم و از نتایج شگفت زده شدم.

پارامترهای تست برگشت طبق قبل از ASX200 ، 1/1/2018 - 11/6/2020

1. هر رژیم را در خط خرید گنجانیده و موقعیت را به 10 کیلو دلار برگردانید تا زمین بازی سطح وزن Positionscore باشد - VioatileBear ، 1000 ، Suffbear ، 1000 ، Celedbull ، 0 ، Voatilebull ، 1000

2. هر رژیم را در خط خرید گنجانیده و اجازه می دهد تا موقعیت یابی متنوع باشد - VioatileBear ، 1000 ، ساکت ، 1000 ، آرام ، 0 ، فرار ، 1000 موقعیت را مطابق با تست سیستم ترکیبی ، 15000 ، آرام ، 5000 ، آرام ، آرام ، آرام20000 ، فرار ، 20000

ستون B - سیستم های پیش فرض قفسه (پیش فرض) ستون D - بهینه شده با پارامترهای بالا در ستون های 2 (کامل) ستون های F-I - ستون های ثابت K-N - متغیر همانطور که توسط فیلتر تعریف شده است

در صورت علاقه به نتایج دقیق تر در مورد پیوست ، اما برخی از نتایج جالب در بالا و باعث می شود که افکار اولیه خود را در مورد این پول به چالش بکشید.

آنچه من در هر دو سیستم جالب می دانم که سیستم کامل بسیار خوب عمل می کند و این نیاز به بررسی بیشتر بر روی چالش بعدی دارد و من به کمک نیاز دارم!

توجه: من باید در جستجوی پشتی ها باهوش تر باشم و برای استخراج معیارهای بهتر برای هر رژیم و آنچه در تست کامل سیستم انجام می دهد ، باید CBT را مسواک بزنم.

پیوست ها

پرشور

Willzy ایده خوبی است که آن را از هم جدا کنید و ببینید راننده اصلی و ضعیف ترین پیوند چیست.

من بهترین پشتوانه در جهان نیستم ، بنابراین اگر این اشتباه را دارم ، مرا تصحیح کنید.

از پیشنهاد Willzy من 2 نوع آزمایش را در دوره نمونه قبلی و جهان سهام انجام دادم و سپس نتایج هر رژیم را برای آزمون ثبت کردم.

***** توجه داشته باشید نتایج با نسخه قبلی متفاوت است زیرا دریافتم که من مقدار سهام اولیه را نادرست دارم و اجازه می دهم به دلایلی اندازه گیری اندازه موقعیت را تیک بزنم؟اما پایان روز تمام نتایج به صورت مساوی آزمایش می شود و نشانگر خوبی از تأثیر فیلتر رژیم است. ******

1. هر رژیم را در خط خرید قرار داده و موقعیت را به 10K دلار برگردانید تا زمین بازی سطح باشد

وزنه برداری Positionscore - VoatileBear ، 0 ، Suffbear ، 1000 ، Suftbull ، 2000 ، Vileatilebull ، 0 موقعیت یابی را طبق تست سیستم ترکیبی VoatileBear ، 15000 ، Suffbear ، 5000 ، Suftbull ، 10000 ، VoatileBull ، 20000

نتایج در صفحه گسترده پیوست شده است

خلاصه - به طور جداگانه رژیم بی ثبات بول یک برنده واضح به خودی خود است و به اظهار نظر @war87 در مورد حمایت از سرمایه در بازار خرس وام می دهد.- اما برای یک سیستم کامل با فیلتر رژیم کنترل اندازه و نمره موقعیت موقعیت ، لبه آن را دارد.

توجه: من باید در جستجوی پشتی ها باهوش تر باشم و برای استخراج معیارهای بهتر برای هر رژیم و آنچه در تست کامل سیستم انجام می دهد ، باید CBT را مسواک بزنم.

و سرانجام این هنوز چند سؤال برای من ایجاد می کند زیرا وزن آن چیزی نیست که من انتظار داشتم و امروز در برابر سبک دیگری از سیستم آزمایش می کنم تا مقایسه کنم.

در صفحه گسترده خود یک چمباتمه سریع داشتید و نتایج جالب است! به منظور تأیید یک لبه ، می توانم روی بخش 10K در هر بخش تجارت تمرکز کنم که در آن هر رژیم را در انزوا آزمایش کرده اید. با نگاهی به تعداد معاملات انجام شده نیز در اینجا مهم خواهد بود.

به منظور اطمینان از مقایسه سیب با سیب ، پیشنهاد می کنم دقیقاً همانطور که با 10 کیلوگرم در هر تجارت انجام داده اید انجام دهید اما همچنین به تعداد تقریباً نامحدودی از موقعیت ها اجازه می دهیم.

بنابراین initieLequity = 1000000 ، maxnumpos = 100 را تنظیم کنید ، در هنگام مقایسه نتایج ، = 10000 را در اختیار داشته باشید ، به طور خاص به Numtrades و Avgtrade ($ یا ٪) نگاه می کنم.

پرشور

وای چه تجربه ای بود.

من سیستم دیگری از قفسه را انتخاب کردم و به منظور آزمایش فیلتر رژیم بازار آن را گرد و غبار کردم و از نتایج شگفت زده شدم.

پارامترهای تست برگشت طبق قبل از ASX200 ، 1/1/2018 - 11/6/2020

1. هر رژیم را در خط خرید گنجانیده و موقعیت را به 10 کیلو دلار برگردانید تا زمین بازی سطح وزن Positionscore باشد - VioatileBear ، 1000 ، Suffbear ، 1000 ، Celedbull ، 0 ، Voatilebull ، 1000

2. هر رژیم را در خط خرید گنجانیده و اجازه می دهد تا موقعیت یابی متنوع باشد - VioatileBear ، 1000 ، ساکت ، 1000 ، آرام ، 0 ، فرار ، 1000 موقعیت را مطابق با تست سیستم ترکیبی ، 15000 ، آرام ، 5000 ، آرام ، آرام ، آرام20000 ، فرار ، 20000

ستون B - سیستم های پیش فرض قفسه (پیش فرض) ستون D - بهینه شده با پارامترهای بالا در ستون های 2 (کامل) ستون های F-I - ستون های ثابت K-N - متغیر همانطور که توسط فیلتر تعریف شده است

در صورت علاقه به نتایج دقیق تر در مورد پیوست ، اما برخی از نتایج جالب در بالا و باعث می شود که افکار اولیه خود را در مورد این پول به چالش بکشید.

آنچه من در هر دو سیستم جالب می دانم که سیستم کامل بسیار خوب عمل می کند و این نیاز به بررسی بیشتر بر روی چالش بعدی دارد و من به کمک نیاز دارم!

Willzy همه نکات خوب همسر.

برای هدف موضوع ، من این آزمایش را در آنچه انجام شده است ، ترک می کنم و به دنبال ایجاد موضوع دیگری برای قسمت آزمایش پشتی خواهم بود (شاید برخی از این پست ها را منتقل کنید) زیرا فکر می کنم توسعه یک روش قوی بسیار استمهم است که همه ما با تعداد زیادی از آنها دور می شویم که در پایان روز بسیار غیر واقعی است.

بنابراین من در مورد راه اندازی (با ورودی همه) فکر می کنم برخی از چارچوب هایی که به همه ما کمک می کند تا یک فرآیند (چاه 90 ٪ از آن) را استاندارد سازی کنیم و با مهارت های جدید من در CBT امیدوارم که بتوانیم کد اضافه کنیم تا به کاربران کمک کند تا بتوانند برخی از معنادار را بسازندمعیارهای.

****** ارسال مجدد این را در اینجا همانطور که برای تست های پشتی قابل استفاده است *******

خوب بعد از کمی دوری و تغییر جزئی در استراتژی اوه و حدود 6 ساعت خواندن و گوگل ، فکر می کنم راه حل ارائه داده ام

طبق گفته من موفق شدم نوع مناسب ورود را به هر تجارت اختصاص دهم

سپس من در کتابچه راهنمای Amibroker که برای شمارش روش های مختلف توقف طراحی شده بود ، برخی از کد ها را پیدا کردم و طبق پیشنهاد @war87 یک "macGyver" انجام دادم و موفق شدم انواع ورودی ها را طبق زیر خلاصه کنم

ستون ها همه معاملات و معاملات طولانی هستند

کد ضمیمه شده رایگان !!(من به این ایموجی های کوچک معتاد می شوم)

من در موضوع جدید پشتی با همان اطلاعات ارسال خواهم کرد و سپس می توانیم اطلاعات دیگری را که در طی این فرآیند کشف کردم کشف کنیم. نگران نباشید که این شکست زمین نیست ، اما مانند بسیاری از موارد با Amibroker تمام اطلاعات در آنجا وجود دارد ، اما باید آن را پیدا کنید ، پس از آن استفاده کنید. برای من چندین مقاله می خوانم اما اگر آن روز برای من صدق نکند ، من فقط حرکت خواهم کرد. کمی مثل امروز وقتی Skate دوباره اطلاعات خوبی در مورد داده های Norgate ارسال کرد که من می خواندم اما در آن زمان برکنار می شدم ، زیرا ظرفیت بسیار محدودی را در پله ها دارم

به هر حال من دلهره می زنم ، امیدوارم موارد فوق برای شما مفید باشد.

در کد اصلی به موارد زیر نیاز خواهید داشت

regimefiltercbt = iif (vileatilebear ، 1 ، iif (آرام ، 2 ، iif (آرام ، 3 ، iif (voatilebull ، 4 ، null)))) ؛// شماره ای را به رژیم ورودی staticvarset اختصاص می دهد (نام () + "regimefilter" ، رژیمفیلتتر) ؛// مقدار متغیر استاتیک را تنظیم می کند تا بتواند در CBT بازیابی شود