حرکت روشهای متوسط و نمایی

در میان محبوب ترین شاخص های فنی ، از میانگین های حرکت برای سنجش جهت روند فعلی استفاده می شود. هر نوع میانگین متحرک (که معمولاً در این آموزش به عنوان MA نوشته شده است) یک نتیجه ریاضی است که با میانگین تعدادی از نقاط داده گذشته محاسبه می شود. پس از مشخص شدن ، میانگین حاصل از آن روی یک نمودار ترسیم می شود تا به معامله گران اجازه دهد به جای تمرکز بر نوسانات روزانه که ذاتی در تمام بازارهای مالی هستند ، به داده های صاف نگاه کنند.

ساده ترین شکل از یک میانگین متحرک ، مناسب به عنوان یک میانگین متحرک ساده (SMA) شناخته می شود ، با گرفتن میانگین حسابی یک مجموعه از مقادیر خاص محاسبه می شود. به عنوان مثال ، برای محاسبه میانگین اصلی حرکت 10 روزه ، قیمت های بسته شدن را از 10 روز گذشته اضافه می کنید و سپس نتیجه را با 10 تقسیم می کنید. در شکل 1 ، مبلغ قیمت 10 روز گذشته (110) استتقسیم بر تعداد روز (10) برای رسیدن به میانگین 10 روز. اگر یک معامله گر بخواهد به جای آن میانگین 50 روزه را ببیند ، همان نوع محاسبه انجام می شود ، اما قیمت ها را طی 50 روز گذشته شامل می شود. میانگین نتیجه زیر (11) 10 نقطه داده گذشته را در نظر می گیرد تا به معامله گران ایده ای در مورد چگونگی قیمت دارایی نسبت به 10 روز گذشته ارائه دهد.

شاید شما نمی دانید که چرا معامله گران فنی این ابزار را به طور متوسط "در حال حرکت" می نامند و نه فقط یک میانگین معمولی؟پاسخ این است که با در دسترس بودن مقادیر جدید ، قدیمی ترین نقاط داده باید از مجموعه حذف شوند و برای جایگزینی آنها باید نقاط داده جدید وارد شوند. بنابراین ، مجموعه داده ها به طور مداوم "در حال حرکت" هستند تا داده های جدید را در دسترس قرار دهند. این روش محاسبه تضمین می کند که فقط اطلاعات فعلی در نظر گرفته می شود. در شکل 2 ، پس از افزودن مقدار جدید 5 به مجموعه ، جعبه قرمز (که 10 نقطه داده گذشته را نشان می دهد) به سمت راست حرکت می کند و آخرین مقدار 15 از محاسبه کاهش می یابد. از آنجا که مقدار نسبتاً کمی از 5 جایگزین مقدار بالای 15 می شود ، انتظار دارید که در این حالت از 11 تا 10 ، میانگین کاهش مجموعه داده ها را کاهش دهد ، که این کار را انجام می دهد.

پس از محاسبه مقادیر MA ، آنها روی یک نمودار ترسیم شده و سپس برای ایجاد یک خط متوسط متحرک متصل می شوند. این خطوط خمیده در نمودارهای معامله گران فنی متداول است ، اما نحوه استفاده از آنها می تواند به شدت متفاوت باشد (بیشتر در مورد این بعداً). همانطور که در شکل 3 مشاهده می کنید ، با تنظیم تعداد دوره های زمانی مورد استفاده در محاسبه ، می توان بیش از یک میانگین متحرک را به هر نمودار اضافه کرد. این خطوط خمیده ممکن است در ابتدا پریشان کننده یا گیج کننده به نظر برسند ، اما با گذشت زمان به آنها عادت خواهید کرد. خط قرمز به سادگی قیمت متوسط در طی 50 روز گذشته است ، در حالی که خط آبی متوسط قیمت 100 روز گذشته است.

روش نمایی

میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که در تلاش برای پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید ، وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد. یادگیری معادله تا حدودی پیچیده برای محاسبه EMA ممکن است برای بسیاری از معامله گران غیر ضروری باشد ، زیرا تقریباً تمام بسته های نمودار محاسبات را برای شما انجام می دهند. با این حال ، برای شما حرفهای ریاضی در آنجا ، در اینجا معادله EMA است:

هنگام استفاده از فرمول برای محاسبه اولین نقطه EMA ، ممکن است متوجه شوید که هیچ مقداری برای استفاده به عنوان EMA قبلی در دسترس نیست. این مشکل کوچک را می توان با شروع محاسبه با میانگین حرکت ساده و ادامه با فرمول فوق از آنجا حل کرد. ما یک صفحه گسترده نمونه را در اختیار شما قرار داده ایم که شامل نمونه های زندگی واقعی از نحوه محاسبه هم متوسط حرکت ساده و هم میانگین متحرک نمایی است.

اکنون که درک بهتری از نحوه محاسبه SMA و EMA دارید ، اجازه دهید نگاهی بیندازیم که چگونه این میانگین ها متفاوت هستند. با نگاهی به محاسبه EMA ، متوجه خواهید شد که تأکید بیشتری بر نقاط داده های اخیر وجود دارد و آن را به نوعی از میانگین وزنی تبدیل می کند. در شکل 5 ، تعداد دوره های زمانی مورد استفاده در هر میانگین یکسان است (15) ، اما EMA سریعتر به قیمت های متغیر پاسخ می دهد. توجه کنید که EMA در هنگام افزایش قیمت از ارزش بالاتری برخوردار است و با کاهش قیمت سریعتر از SMA می شود. این پاسخگویی دلیل اصلی این است که بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند از EMA در SMA استفاده کنند.