دارایی کمی

از مجلات تیلور و فرانسیس داده های کتابشناختی برای سریال های نگهداری شده توسط کریس لانگ هورست ().

دسترسی به آمار این ژورنال. استناد به همه موارد توسط RSS Feed چیزی است که از این سریال گم شده است یا درست نیست؟بررسی داده های repec برای بایگانی و سری را ببینید.< pan> امور مالی کمی

از مجلات تیلور و فرانسیس داده های کتابشناختی برای سریال های نگهداری شده توسط کریس لانگ هورست ().

دسترسی به آمار این ژورنال. استناد به همه موارد توسط RSS Feed چیزی است که از این سریال گم شده است یا درست نیست؟بررسی داده های repec برای بایگانی و سری

از مجلات تیلور و فرانسیس داده های کتابشناختی برای سریال های نگهداری شده توسط کریس لانگ هورست ().

دسترسی به آمار این ژورنال. استناد به همه موارد توسط RSS Feed چیزی است که از این سریال گم شده است یا درست نیست؟بررسی داده های repec برای بایگانی و سری را ببینید.

جلد 16، شماره 12، 2016 ریسک تغییر رژیم قیمت گذاری در محیط نرخ بهره HJM صفحات 1791-1800 رابرت جی. الیوت و مبانی برابری ریسک تاک کوئن سیو صفحات 1801-1802 سباستین صفحه تقویم صفحات ویژه E-183 Theشماره در مورد "بازارهای کالا" صفحه 1807-1808 Christian-Oliver Ewald، Athanasios A. Pantelous and Georgios Sermpinis پیش بینی نوسانات ETFهای کالایی مرتبط استراتژیک: طلا-نقره صفحات 1809-1822 بازار آینده برای Lymonánásr salmonásr.: تجزیه و تحلیل تجربی از استخر ماهی با استفاده از مدل چند عاملی شوارتز صفحات 1823-1842 Christian-Oliver Ewald، Roy Nawar، Ruolan Ouyang و Tak Kuen Siu یک مدل تصادفی برای تجارت جفت کالا، صفحات 1843-1857 Göncü and AhmetcAkyildirim جهش ها و نوسانات تصادفی در قیمت نفت خام و پیشرفت در قیمت گذاری متوسط گزینه pp. رک اسپرد نمونه صفحات 1875-1886 آندریاس کاراتاناسوپولوس، کریستین دونیس و سامر خلیل آیا اخبار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی یک عامل خطر برای بازده آتی کالا است؟صفحات 1887-1899 دانیل تسوتانوف، جری کوکلی و نیل کلارد رگرسیون بردار پشتیبان کریل-هرد و اهرم خودبازگشت ناهمگن: شواهدی از پیش بینی و تجارت کالاها صفحات 1901-1915 Charalampos Stasinakis, در مورد قیمت نفت خام: رویکردی جدید با مدل سازی سری های زمانی بازه ای صفحات 1917-1928 وی یانگ، آی هان، یونگمیائو هونگ و شویانگ وانگ پیش بینی وقوع قیمت های شدید در بازار برق آلمان در روز آینده، صفحات 1929-1948 لارس ایوار هاگفورس, Hilde Hørthe Kamperud , Florentina Paraschiv , Marcel Prokopczuk , Alma Sator and Sjur Westgaard مدلسازی و قیمت گذاری اوراق قرضه ریسک فاجعه با کاربرد کشاورزی مبتنی بر دما pp. و ریسک اعتباری حاکمیتی کشورهای تولیدکننده نفت: یک بررسی تجربی صفحات 1961-1968 کریستوف وگنر، توبیاس باسه، فردریک کونزهو Hans-Jörg von Mettenheim Editorial Board pp. ebi-ebi The Editors Erratum pp. ei-ei The Editors

جلد 16 ، شماره 11 ، 2016 الگوهای تقسیم رژیم بازار صص 1631-1636 Sergey Kamenshchikov به طور کارآمد ناکارآمد: چگونه سرمایه گذاری پول هوشمند و قیمت های بازار تعیین می شود صص 1637-1639 Tapio Pekkala Calendar Pp. 1641-1641 Oditors Mode Dynamic Dynamic Mode Dynamic Dynamic Dynamic Mode Dynamic Dynamic Dynamicبرای استراتژی های معاملاتی مالی صص 1643-1655 جردن مان و جی. ناتان کوتز در حال تشخیص ایالات متحده بازار مالی Intraday با استفاده از خوشه بندی موقتی صص 1657-1678 D. Hendricks ، T. Gebbie و D. Wilcox از دست دادن درختان برای جنگل؟تخصیص توجه و ناهنجاری ها صص 1679-1693 Heiko Jacobs و مارتین وبر پیش بینی بازار سهام در طی چندین افق زمانی 1695-1712 Dimitri Kroujiline ، Maxim Gusev ، Dmitry Ushanov ، Sergey V. Sharov و Boris Govorkov با استفاده از WARNING ORDALINGS OVERALINATION OVERSINGS OVERALINGS OVERAKOV. تجزیه و تحلیل فاصله زمانی عود در بازارهای سهام چین صص 1713-1724 ZHI-QIANG JIANG ، ASKERY CANABARRO ، BORIS PODOBNIK ، H. EUGENE STANLEY و WEI-XING لبخند و پیش فرض: نقش بی ثباتی تصادفی و نرخ بهره در ریسک اعتباری همتایان PP. 1725-1740 S. Simaitis ، C. S. L. De Graaf ، N. Hari و D. Kandhai روشهای عددی برای الیگوپولی دینامیکی Bertrand و گزینه های آمریکایی تحت تعویض رژیم صص 1741-1762 Swathi Amarala و Justin W. Wan Hedges یا Safe Havens-Revisit Relition of the Relition of the Relition of the نقشطلا و USD در برابر سهام: یک رویکرد گسترده و متغیرهای چند متغیره صص 1763-1789 Chung-shin Liu ، Meng-Shiuh Chang ، Ximing Wu و Chin Man Chui Erratum Pp. ei-ei ویراستاران

جلد 16 ، شماره 10 ، 2016 یک نقطه انعطاف پذیر مدل چند منحنی صص 1465-1477 Martino Grasselli و Giulio Miglietta یادگیری از داده ها صص 1479-1482 Riccardo Rebonato Calendar Pp. 1483-1483 ویرایشگران انتظار می رود تخمین کمبود را به طور ظاهری برای Infintinite-M-Mainمدل های ریسک عملیاتی صص 1485-1494 Pasquale Cirillo و Nassim Nicholas Taleb از ریسک بیمه تا مدیریت نمونه کارها اعتبار: یک رویکرد جدید برای قیمت گذاری CDOS PP. 1495-1510 Alessandro Andreoli ، Luca Vincenzo Ballestra و Graziella Pacelli مدل های افزایش یافته از Putnititity Trancedity Trancedition Equity-StryConvertibles صص 1511-1527 TSZ-Kin Chung و Yue-Kuen Kwok ارزیابی گزینه های آمریکایی تحت مدل CGMY صص 1529-1539 XU Guo و یوتی سودآوری استراتژی های معاملاتی جفت ها: فاصله ، ادغام و روشهای کوپول صص 1541-1558 Hossein Rad ، Rand Kwong Yew Low و Robert Faff یک استراتژی معاملاتی جفت بر اساس مدل های فضایی خطی و فیلتر Kalman صص 1559-1573 Carlos Eduardo de Moura ، Adrian Pizzinga و JORGE Zubelli Dynamic Asset-Management مسئولیت در یک بازار مارکوف با جریان های نقدی تصادفی صص 1575-1597 HAIXIANG YAO ، XUN LI ، ZHIFENG HAO و YONG LI از بین بردن ریسک سیستمیک در شبکه های مالی با استفاده از مالیات معاملات ریسک سیستمیک 1599-1613 Sebastian Poledna و Stefan Thuer تخمین همبستگی با استفاده از اجزای شمعدان های ژاپنی صص 1615-1630 V. Popov