شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازار سهام چیست: شاخص آن و نحوه محاسبه آن؟

معامله گران و سرمایه گذاران در بازارهای سهام از ابزارهای مختلفی برای انتخاب سهام مناسب و به حداکثر رساندن سود خود استفاده می کنند. آنها برای چنین اهدافی از تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام استفاده می کنند. یکی از این شاخص های فنی که در بین معامله گران محبوب است، شاخص قدرت نسبی یا RSI است.

RSI حرکات قیمت سهام را ردیابی می کند و به نتیجه ای می رسد که آیا سهام بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. این به معامله گران اجازه می دهد تا موقعیت های مناسبی را در بازارها اتخاذ کنند. این مقاله به شما کمک می کند تا مفهوم شاخص قدرت نسبی و تفاوت آن با قدرت نسبی را درک کنید. ادامه مطلب

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

جی. ولز وایلدر جونیور مفهوم شاخص قدرت نسبی (RSI) را در سال 1978 در کتاب خود با نام مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی معرفی کرد. RSI حرکت قیمت سهام را از طریق نسبتی از حرکت صعودی قیمت ها به حرکت نزولی قیمت ها در یک دوره زمانی خاص محاسبه می کند.

این نقاط داده در مقیاسی رسم می شوند که محدوده آن بین 0 تا 100 است. طبق تفسیر فنی، اگر اعداد در این مقیاس از مرز 70 عبور کنند، نشان دهنده این است که معامله گران در حال خرید بیش از حد سهام خاص هستند و ممکن است در قیمت آنها اصلاح شود.. از سوی دیگر، ارزش RSI 30 یا کمتر نشان می دهد که سهام در نظر گرفته شده در حال فروش بیش از حد در بازار است.

RSI Range Shift چیست؟

تغییر محدوده RSI زمانی اتفاق می افتد که شاخص RSI به دلیل تغییراتی که در قیمت سهام یا هر طبقه دارایی دیگری رخ می دهد، از یک محدوده به محدوده دیگر دور می شود. پنج محدوده شاخص مقاومت نسبی مختلف وجود دارد که به شرح زیر است:

• Super Bullish: هر زمان که محدوده RSI بین 60-80 باشد، در دسته فوق صعودی قرار می گیرد. در این حالت، RSI به زیر 60 نمی رسد و به شدت بین 60 تا 80 نوسان می کند.
• صعودی: این زمانی اتفاق می افتد که RSI بین 40 تا 80 نوسان می کند. از 40 نمی افتد و نزدیک به علامت 40 می رود. با این حال، در مورد یک گاو نر قوی، ممکن است نزدیک به 80 نیز بنشیند.
• نزولی: این شاخص گرایش های نزولی را در بازار یا برای آن سهم خاص نشان می دهد. محدوده مقیاس نزولی بین 20 تا 80 است. زمانی که سهام در روند نزولی قرار می گیرد، ممکن است نزدیک به علامت 60 با مقاومت روبرو شود.
• Super Bearish: یک محدوده فوق العاده نزولی سطوح بین 20 تا 40 را در مقیاس RSI نشان می دهد. در صورت وجود تمایلات نزولی یا نزولی شدید، سهم از مرز 40 عبور نخواهد کرد.
• جانبی: سطوح نشان داده شده در مورد دامنه جانبی بین 40 تا 60 است. هیچ روند بتونی در مورد سهام خاص یا به طور کلی بازارها نشان نمی دهد. یک سهام ممکن است در نزدیکی 40 سطح پشتیبانی پیدا کند ، اما در یا نزدیک 60 ، با مقاومت روبرو خواهد شد.

شاخص RSI چگونه کار می کند؟

RSI یک نشانگر شرکتی است که میزان تغییرات قیمت اخیر برای دارایی های مختلف را اندازه گیری می کند. این ابزار قیمت های فعلی و تاریخی یک سهام یا بازار را بر اساس قیمت بسته شدن یک دوره معاملاتی اخیر ارزیابی می کند. این حرکت را محاسبه می کند و سرمایه گذاران را سیگنال می دهد که آیا سهام خاصی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از آن خارج می شود.

همچنین بخوانید

چگونه شاخص قدرت نسبی (RSI) را تفسیر کنیم؟

این شاخص به بازرگانان کمک می کند تا ارزیابی کنند که آیا باید براساس روند بازار سهام خاصی را خریداری یا بفروشند. اگر نشانگر RSI از سطح 70 عبور کند ، نشان می دهد که سهام بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد و وقتی پایین تر از 30 باشد ، نشان می دهد که سهام بیش از حد است.

RSI ممکن است الگوهای مختلف نمودار مانند تاپ های دوتایی یا پایین ، خطوط روند و غیره را تشکیل دهد. این الگوهای ممکن است در نمودار قیمت زیرین قابل مشاهده نباشد. RSI بسته به شرایط بازار ممکن است بین 40-90 تا 10-60 نوسان داشته باشد. شرایط به سمت بالا یا گاو برای محدوده قبلی و شرایط رو به پایین برای دامنه دوم.

اگر سهام به بالا یا پایین برسد ، که در RSI منعکس نمی شود ، نشان دهنده وارونگی قیمت است. حال ، در صورتی که RSI سطح بالایی پایین تر نشان دهد و سپس شروع به حرکت نزولی کند ، پس نشانگر خرابی بالا است. از طرف دیگر ، اگر RSI سطح پایین بالاتری را نشان دهد و یک حرکت به سمت بالا را شروع کند ، نشانگر خرابی نوسان پایین است.

فرمول شاخص قدرت نسبی چیست؟

فرمول اصلی شاخص RSI به شرح زیر است:

RSI = 100 - [100/ (1+ (میانگین تغییر قیمت رو به بالا/ میانگین تغییر قیمت نزولی))]

چگونه شاخص قدرت نسبی (RSI) را محاسبه کنیم؟

اگر فرمول کل را به ابتدایی ترین مؤلفه های آن تقسیم کنید ، محاسبه شاخص قدرت نسبی نسبتاً ساده است. این شامل قدرت نسبی ، از دست دادن متوسط و متوسط سود سهام خاص در طی یک دوره زمانی ، به طور خاص 14 روز است.

این شامل 3 مرحله از محاسبات است که به شرح زیر است:

• مرحله 1: اول ، میانگین سود و میانگین از دست دادن سهام را در مدت 14 روز محاسبه کنید. شما باید هر روز قیمت ها را رصد کنید و تغییر قیمت ها را در روز گذشته ثبت کنید. اگر افزایش قیمت ها وجود دارد ، باید آن را به کل مؤلفه سود اضافه کنید. اگر در روز گذشته کاهش سطح قیمت وجود دارد ، آن را به متغیر کل ضرر اضافه کنید. در پایان چرخه 14 روزه ، کل سود و کل خسارات را به طور جداگانه با 14 هر یک تقسیم کنید تا میانگین آن را بدست آورید.
• مرحله 2: بعد ، استحکام نسبی (RS) ، که نسبت متوسط سود و ضرر متوسط است را محاسبه کنید. Rs = متوسط سود/متوسط ضرر
• مرحله 3: در مرحله آخر ، RSI را با استفاده از فرمول آن محاسبه کنید: RSI = 100 - (100/1 + RS) پس از وصل کردن تمام مقادیر موجود در فرمول ذکر شده در بالا ، مقدار RSI یک سهام خاص را دریافت خواهید کرد. مقدار RSI بین 0-100 نوسان خواهد کرد و هرگونه تغییر در مقدار متغیرها رخ می دهد. اگر مقدار بیش از 70 باشد ، سهام بیش از حد است و هر مقدار پایین تر از 30 نشانگر فروش سنگین آن سهام خاص است.

محدودیت های شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

در اینجا محدودیت های RSI وجود دارد که معامله گران و سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند:

• افق زمانی: این شاخص به تغییر در حرکات قیمت در طی مدت زمان 14 روز می پردازد. از این رو ، ممکن است سیگنال های قابل اعتماد را در یک افق بلند مدت ارائه دهد. با این حال ، زمان لازم برای بازتاب تغییرات سریع در بازار خواهد بود.
• پایه باریک: RSI فقط تغییرات قیمت را در نظر می گیرد و پارامترهای مهم دیگری مانند حجم و بهره باز را در نظر نمی گیرد. بنابراین ، ممکن است سیگنال های مبهم در مورد اینکه آیا شخص باید برای خرید یا فروش سهام برود ، ارائه دهد.
• قادر به انجام در طی روندهای قوی نیست: این شاخص در صورت وجود روند قوی در یک جهت برای معامله گران مفید نخواهد بود. وقتی قیمت دارایی بین سطح بالا و پایین نوسان داشته باشد ، کارآمدتر است. در حقیقت ، ممکن است در چنین سناریوهایی ، خرید کاذب یا فروش سیگنال را فراهم کند.
• سیگنال های کاذب: معامله گران ممکن است تفاوت بین سیگنال معکوس قیمت صحیح و زنگ خطر خرید یا فروش را دشوار کنند. اگر نشانه واژگونی قیمت یک زنگ خطر باشد ، ممکن است منجر به تصمیمات تجاری اشتباه شود.

تفاوت بین قدرت نسبی و RSI

بسیاری از معامله گران تمایل دارند که قدرت نسبی را به عنوان شاخص قدرت نسبی اشتباه بگیرند. با این حال ، این دو متغیر متمایز هستند. قدرت نسبی عملکرد یا ارزش سهام را در مقایسه با سایر سهام یا شاخص ها نشان می دهد.

از طرف دیگر ، یک شاخص قدرت نسبی عملکرد فعلی یک سهام خاص را در مقایسه با عملکردهای اخیر خود نشان می دهد.

حرف آخر

شاخص قدرت نسبی یک شاخص فنی مهمی است که به معامله گران ایده ای در مورد موقعیتی که باید در بورس سهام بگیرند ، می دهد. با این حال ، برای به دست آوردن بهترین نتیجه ، معامله گران باید از شاخص های اساسی و فنی استفاده کنند. استفاده از RSI ممکن است به تدوین یک استراتژی تجاری کامل کمک کند.

متداول

q1. واگرایی RSI چیست؟

جواب: واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت اصلی سهام و ارزش RSI آن با یکدیگر هماهنگ نباشد. در صورت برخورد سهام به اوج بالاتر ، RSI ممکن است ارزش بالایی پایین تر نشان دهد. از طرف دیگر ، اگر یک سهام به ارزش کمتری برخورد کند ، RSI می تواند ارزش کمتری را برای آن سهام نشان دهد.

Q2سیگنال خرید RSI چیست؟

جواب: بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران اگر RSI ارزش کمتر از 30 را نشان می دهد ، خرید سهام را ترجیح می دهند. این بدان معنی است که فروش سنگینی در آن سهام وجود دارد و ممکن است در آینده دوباره بماند. این نشانگر یک سیگنال خرید است. با این حال ، برخی از معامله گران قبل از پیشبرد تجارت خود منتظر سیگنال های تأیید کننده دیگر هستند.

Q3. آیا RSI یک شاخص قابل اعتماد است؟

ANS: RSI یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی است که توسط معامله گران مختلف استفاده می شود. در دراز مدت قابل اطمینان است زیرا می تواند تغییرات قابل توجهی در قیمت بازار را منعکس کند. با این حال ، باید از شاخص های دیگر نیز برای پوشش هرگونه خطایی در RSI استفاده کرد.

Q4دامنه RSI برای معامله گران روز چیست؟

جواب: به طور کلی ، معامله گران از RSI برای ارزیابی قیمت سهام در برابر یک بازه زمانی 14 روزه استفاده می کنند. با این حال ، معامله گران روز به طور کلی 8-11 روز را ترجیح می دهند. باز هم ، این یک بازه زمانی یکنواخت نیست و معامله گران مختلف ممکن است بسته به موقعیت های بازار محدوده RSI را تنظیم کنند.

قبل از اینکه بری…

آیا می خواهید پس انداز خود را در عمل قرار دهید و سفر سرمایه گذاری خود را آغاز کنید بازار رمزارزها...