ویژگی دینامیکی ارز دیجیتال بیت کوین در طرح بازسازی

در صورتی که شاخص های بازار سهام یا قیمت نفت قابل مشاهده باشند، روش تشخیص آشوب از یک سری زمانی قابل مشاهده است. تجزیه و تحلیل نوسانات و بازده فقط به یک سری قیمت های تاریخی نیاز دارد. روتین ها در محیط Maple اجرا می شوند. راحتی محاسبات نمادین برای مطالعات این خط از تحقیقات تعیین کننده است. این کار دامنه کاربرد را در اقتصاد فیزیک گسترش می دهد اگر موارد قابل مشاهده قیمت ارزهای دیجیتال باشد. این روش ها شامل تشخیص هرج و مرج و تصادفی است. استفاده از روال های محاسباتی نتایج قطعی در مورد پویایی اساسی بازار بیت کوین از 18 ژوئیه 2010 تا 06 مه 2019 ارائه می دهد. این نتایج شامل مقایسه مستقیم بین بازار سهام داو جونز و قیمت بیت کوین است.

معرفی

بازار بیت کوین در سال های اخیر شایسته مطالعات جدی بوده است. از جنبه های قانونی و ایمن آن گرفته تا دیدگاه اقتصادی مورد علاقه سرمایه گذاران، محتوای این ارز دیجیتال در ادبیات و مجموعه داده ها - موجود در بسیاری از وب سایت ها - پیشرفت ها و مشارکت های جدید را در شاخه های مختلف دانش تسهیل می کند. رویکردهای بین رشته ای در صورتی امکان پذیر است که تحول زمانی قیمت ها در یک بازار تحت بررسی باشد. در این هدف، اقتصاد مالی خاک حاصلخیز را برای مبادلات جدید و مبادلات در زمینه های تحقیقات شدید مانند اقتصاد فیزیک، نظریه آشوب، آمار و علوم کامپیوتر فراهم می کند.

یک مشکل مهم برای اقتصاددانان، تشخیص یک جزء حباب سوداگرانه است. روش هایی که در فیزیک منشا گرفته بودند توانستند آن را در قیمت بیت کوین پیدا کنند [1]. تجزیه و تحلیل های آماری در این زمینه معمولاً از مجموعه های سفارشی قیمت های بسته شدن استفاده می کنند [2]، [3]. قیمت های روزانه برای یک ارز دیجیتال نقش اساسی در بررسی کارایی بازار بیت کوین ایفا کردند [4]، [5]. ملاحظات دقیق ممکن است به روشی اشاره کند که می تواند نتایج روشنگرانه ای را در مورد ویژگی پویای تحول قیمت بیت کوین ارائه دهد [6]، [7]، [8]. در این خط فکری، طبیعی است که بررسی کنیم که چگونه رویکرد تحلیل سری های زمانی نیز می تواند چشم اندازی امیدوارکننده ایجاد کند.

برای در نظر گرفتن اینکه هم اقتصاد کلان و هم اقتصاد خرد به هرج و مرج مالی ، یک فرض معقول امروزه است [9]. بنابراین برای جستجوی برنامه های جدید برای مجموعه ای از روش های محاسباتی با تمرکز در پویایی هرج و مرج باید تحریک شود. به عنوان مثال ، استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال معامله شده است [10]. رویکرد جهانی به این جنبه نگاه می کند. اجرای آن نیاز به کاربردهای بردارهای بازسازی شده در نقشه های به دست آمده از یک روش اتصالات جهانی دارد. در این رویکرد ، قضایای ثابت شده توسط Takens پشتیبانی ریاضی را برای بازسازی فضای فاز [11] ، [12] ، [13] ، [14] می بخشد. راحتی محاسبات نمادین در محیط افرا در آثار اخیر در این خط تحقیق تعیین کننده است. پیشرفت های خوب در پیش بینی سری زمانی هرج و مرج به ادبیات کمک کرده است [15] ، [16] ، [17] ، [18] ، [19] ، تشخیص هرج و مرج [20] و برنامه های کاربردی برای اکونوفیزیک [21][22]در اینجا ، هدف این است که در این شاخه از تحقیقات قدم بردارید.

این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش بعدی به اهداف و دامنه مطالعه حاضر اختصاص دارد. بخش 3 محتوای نظری رویکرد جهانی را مرور می کند و استراتژی را برای مواجهه با مشکل خاص ما در دنیای واقعی توصیف می کند. بخش 4 دوره های مورد علاقه را محدود می کند و نتایج این کار را ارائه می دهد. مقاله ای با ارزش [23] انتخاب سری زمانی را برای تجزیه و تحلیل راهنمایی می کند. این امکان مقایسه بین نتایج به دست آمده برای مدت مشابه از روشهای مختلف را فراهم می کند. بخش پنجم بحث ها را ارائه می دهد. پیامدهای مدیریتی و تحولات بیشتر محتوای بخش آخر است.

قطعه قطعه

اهداف و دامنه

محتوای این مقاله قصد دارد با دیدگاه جدید - در طرح بازسازی - در تحول زمان قیمت بیت کوین به ادبیات کمک کند. برای این کار ، مطالعه حاضر باید اهداف زیر را برآورده کند.•

برای تأیید اینکه آیا روش استفاده شده برای شاخص های بازار سهام و قیمت نفت برای رمزنگاری مناسب است یا خیر.

برای ارائه نتایج قطعی در مورد ویژگی پویا رمزنگاری بیت کوین.

برای تعیین کمیت هرج و مرج از سری زمانی از قیمت ها و نوسانات تاریخی اگر

رویکرد جهانی و رویه های محاسباتی

مراحل زیر محتویات ریاضی و روش های محاسباتی به کار گرفته شده در این مقاله را گروه بندی می کند. تفاوت معنی داری بین رویه های موجود در اینجا و رویه های اجرا شده در کار قبلی وجود ندارد. همین روش را در مطالعه ای در مورد قیمت نفت و شاخص های بازار سهام اعمال کرد [22].•

مرحله 1: آماده سازی سری های زمانی

مجموعه ای از قیمت های تاریخی مانند H P =مبنایی برای تولید سری بازده است [25] R k = X k X k - 1 - 1 - از retTS روتین [22]، log برمی گرداند 2

سری های زمانی مورد مطالعه، پیش بینی ها و نتایج

انتخاب دوره های فعالیت بیت کوین در این مطالعه از مقاله ای پیروی می کند که انگیزه استفاده از رویکرد جهانی در بازارهای ارزهای دیجیتال بوده است. دوره ای را در نظر می گیرد که قیمت ها به آرامی افزایش می یابد و مرحله بعدی - رژیم بالا و متلاطم [23].

دو سیستم پویا در توسعه حاضر شرکت می کنند. اولین مورد، شاخص سنتی داو جونز، برای همان دوره از بازار ارز دیجیتال بالا است. هدف از این گنجاندن مقایسه است

بحث ها

نتایج به کارگیری روش در مدل های معیار از سیستم لورنز راهنمایی برای تفسیر مطالعات شاخص های اقتصادی است. شکل 1(ب) و (الف) تناسب کیفیت رضایت بخش و یک نمودار معمولی را برای سری های زمانی آشفته نشان می دهد، به عنوان مثال، منحنی دقت رو به کاهش و انحراف فزاینده را نشان می دهد. آنها مبنای تحلیل گرافیکی مطالعات قیمت های تاریخی، نوسانات، بازده و بازده لگاریتمی را تشکیل می دهند. از نظر

مفاهیم مدیریتی و تحولات بعدی

از نتایج و بحث های قطعی در مورد کمیت کننده آشوب، پیامدهای مدیریتی اتخاذ آن و نیاز به افشای آن به مدیران سرمایه گذاری است. این مقدار اطلاعات مفیدی برای کمک به سرمایه گذاران در مورد پویایی نوسانات یک شاخص اقتصادی فراهم می کند. بنابراین گنجاندن آن، طیف تحلیل را برای تصمیم گیری در مورد گزینه سرمایه گذاری بزرگ می کند. در این راستا، افزودن یک نوآوری در این حوزه از فعالیت های انسانی مستحق تحقیقات جدید در مختلف است

نتیجه

از رویکرد جهانی در فضاهای فاز بازسازی شده، روش تشخیص دینامیک زیربنایی از سری های زمانی از قبل به خوبی موفقیت آمیز است اگر موارد مشاهده شده شاخص های بازار سهام یا قیمت نفت باشند. این کار نشان داد که مجموعه ای از روش ها و روال های محاسباتی مشابه نیز می تواند نتایج قطعی را در مورد مطالعه تکامل زمان رمزارز ارائه دهد. این یک جایگزین جدید برای مطالعات بیشتر در رویکرد هرج و مرج اقتصاد فیزیک در بازار ارز دیجیتال است

اعلامیه منافع رقابتی

نویسنده اعلام می کند که هیچ رقابتی برای منافع مالی یا روابط شخصی که به نظر می رسد بر کار گزارش شده در این مقاله تأثیر بگذارد، ندارد.