دو الگوی شمعدانی نوار پین

سلام به همه ، من یکی از مربیان آکادمی Unger هستم و شما را به این ویدیوی کاملاً جدید استقبال می کنم.

امروز ما قصد داریم در مورد میله های پین ، یکی از مشهورترین الگوهای شمعدانی در آنجا صحبت کنیم.

ما می خواهیم چیزی را که مربوط به تجزیه و تحلیل فنی سنتی تر است ، بیابیم ، اما به روشی منظم تر.

اول چیزها ابتدا ، بیایید ببینیم نوار پین چیست. وقتی می گوییم "نوار پین" منظور ما یک نوار است که در مقایسه با دامنه خود نوار بدن بسیار کمی دارد.

همانطور که مشاهده می کنید ، در اینجا سه نمونه از شمعدان وجود دارد که در آن تفاوت بین باز و بسته نوار در مقایسه با تفاوت بین بالا و پایین بسیار اندک است. و فرقی نمی کند که باز و نزدیک نوار در بالا یا زیر ارتفاع و پایین نوار قرار داشته باشد. تمام این میله ها به عنوان میله های پین طبقه بندی می شوند.

الگوهای شمعدان

حال بیایید برخی از الگوهای مبتنی بر میله های پین را ببینیم. دو الگوی اول که می خواهیم ببینیم ، Hammer و Hammer معکوس نامیده می شوند. هر دو این الگوهای نشان دهنده وارونگی بازار است. همانطور که مشاهده می کنید ، ما یک روند نزولی کم و بیش قابل توجه داریم که توسط یک نوار پین دنبال می شود که بدن آن می تواند در قسمت بالاتر یا در قسمت پایین شمعدان باشد.

این نشانگر بی احتیاطی در بازارها است ، و این نوار پین اغلب ، حداقل طبق ادبیات ، با روند صعودی دنبال می شود.

دو الگوی دیگر که امروز می خواهیم ببینیم ، ستاره تیراندازی و مرد آویزان نامیده می شوند. آنها متقارن با الگوهای چکش و چکش معکوس هستند ، به این معنی که ما یک روند عمدتاً به سمت بالا داریم که به دنبال آن شمعدان مرجع ما است ، بنابراین نوار پین ما. این الگوهای نشان دهنده وارونگی و به دنبال آن روند نزولی است.

اکنون ، از آنجا که ما معامله گران سیستماتیک هستیم و همانطور که می دانید ، ما دوست داریم که رفتار بازارها را پشت سر بگذاریم ، تصمیم گرفتم این الگوهای را کدگذاری کنم و سعی کنم بفهمم که آیا آنها می توانند مفید باشند و مزایایی به ما می دهند.

شاخص الگوهای شمعدان

بنابراین بیایید به قسمت عملی این فیلم برویم و ویرایشگر زبان قدرت را باز کنیم. همانطور که می بینید ، من قبلاً نشانگر را کدگذاری کرده ام که می تواند این الگوهای شمعدانی را شناسایی کند. برای انجام این کار ، من از یک نسبت بهره وری استفاده کردم ، که مقداری است که حضور روندها را تأیید می کند. این نسبت بهره وری به روشی بسیار مشابه با نحوه محاسبه میانگین های متحرک و تطبیقی محاسبه می شود.

سپس نوار پین خود را تعریف می کنم ، که بسته به الگوی ، مانند چکش یا چکش معکوس ، می تواند بالا یا پایین باشد.

من مقادیر باز ، بالا ، پایین و نزدیک نوار را تجزیه و تحلیل می کنم ، بنابراین می بینم که آیا منهای بالا کمترین مقدار بین باز و نزدیک کمتر از 33 ٪ دامنه است و اگر منهای بالا بالاترین مقدار را بینباز و نزدیک - بنابراین اگر بخشی از سایه بالاتر از بدن باشد - کمتر از 50 ٪ از ارزش مطلق بدن نوار است.

ما این کار را برای شناسایی یک نوار پین بالا انجام می دهیم ، و البته برعکس عمل می کنیم تا یک نوار پین پایین را شناسایی کنیم. بنابراین اگر یک روند نزولی به دنبال یک نوار پین بالا وجود داشته باشد ، و کمترین مقدار آخرین میله های "N" است - که همان میله هایی هستند که برای محاسبه نسبت بهره وری روند نزولی استفاده می شوند - پس الگوی چکش داریم. به طور مشابه ، اگر یک روند نزولی وجود داشته باشد و به دنبال آن یک نوار پین پایین باشد ، ما یک الگوی چکش معکوس داریم. سپس الگوهای MyHangingman و MyShootingstar نیز وجود دارد.

این بخش از کد برای ترسیم آنچه در خطوط قبلی محاسبه شده است ضروری است. سرانجام ، در خط آخر ، ما محاسبه می کنیم که چند بار این الگوهای در دوره تاریخی در نظر گرفته شده است.

بیایید یک نمودار را در Multicharts باز کنیم و ببینیم که چگونه این الگوهای مشخص شده است.

به عنوان مثال ، در اینجا ما یک ستاره تیراندازی را می بینیم. ما یک روند رو به بالا داریم و سپس یک دوره بی احتیاطی وجود دارد که باید با یک روند نزولی دنبال شود.

در اینجا ما یک الگوی مشابه دیگر را می یابیم: یک صعود و سپس یک بازگرداندن کوچک بلافاصله پس از آن وجود دارد.

اکنون ما در حال بررسی نمودار 1440 دقیقه ای از آینده Eurodollar هستیم. من این آینده را انتخاب کردم زیرا میله های پین معمولاً در تجارت فارکس استفاده می شوند. بنابراین اولین کاری که من می خواستم انجام دهم این بود که آیا این الگوهای می توانند از این بازار مفید باشند یا خیر. اما بیایید به دنبال الگوهای دیگر باشیم.

در اینجا ستاره های تیراندازی بیشتری وجود دارد. ایناهاش. در اینجا چکش دیگری داریم. می بینید ، یک رکود وجود دارد ، سپس چکش وجود دارد ، و سپس یک صعود.

حال بیایید برخی از مدخل ها را آزمایش کنیم. به عنوان مثال ، بیایید برویم و ببینیم اگر وقتی نوار MyHammer بسته می شود یا برعکس ، اگر در حضور یک الگوی ستاره تیراندازی کوتاه برویم ، چه اتفاقی می افتد.

استراتژی الگوهای شمعدانی

بیایید به ویرایشگر زبان قدرت خود برگردیم ، و این بار ، ما یک استراتژی خواهیم دید. این اسکریپت بسیار شبیه به نمونه ای است که من فقط به شما نشان داده ام. میله های پین و میله های پین پایین به روشی مشابه تعریف می شوند و همین مورد در مورد الگوهای نیز انجام می شود.

آنچه متفاوت است ، بخشی از آن مربوط به ورودی ها است. اگر بازار صاف باشد ، کوتاه می رویم ، بنابراین اگر موقعیت بازار برابر با صفر باشد ، و یک مرد آویزان یا الگوی ستاره تیراندازی رخ می دهد. و برعکس ، اگر موقعیت بازار ما برابر با صفر باشد و الگوی چکش معکوس یا چکش معکوس اتفاق می افتد ، طولانی می رویم.

سپس ، پس از باز کردن موقعیت ، من برخی از سطوح توقف-از دست دادن و انتفاعی را نوشتم که اندازه دامنه نوار را که در آن تصور می کنم وارونگی انجام می شود ، در نظر می گیرد. بنابراین از دست دادن توقف برای ورودی های کوتاه برابر با نزدیک به علاوه دامنه نوار در نظر گرفته شده است ، در حالی که از ورودی های طولانی برابر با C (بنابراین نزدیک نوار فعلی) منهای منهای بالا است.

در اینجا ما خروجی ها را داریم و بعد از آنها ، من یک خروج از زمان را نیز درج کردم که بعد از سه روز انجام می شود. به لطف این خروج ، در صورتی که روند مسیر مشخصی را در پیش نگرفته است ، ما در پایان روز سوم موقعیت را می بندیم. در این حالت ، ما می توانیم این الگوی را دیگر مؤثر نداریم زیرا زمان زیادی می گذرد.

خوب ، بیایید ببینیم که چگونه این استراتژی در آینده Eurodollar انجام می شود. بنابراین ما استراتژی را فعال می کنیم و نگاهی به ورودی ها و خروج ها در مکاتبات با الگوی خود می اندازیم.

در اینجا یک روند نزولی وجود دارد ، چکش ، سپس استراتژی در انتهای نوار طولانی شد و سپس بسته به دامنه نوار که در آن الگوی اتفاق می افتد ، هدف سود را به خود اختصاص داد.

در اینجا ما نمونه مشابه دیگری از چکش داریم. ما از یک روند نزولی آمده ایم و یک بار دیگر اصلاح را انجام می دهیم.

نتایج

همه چیز روی کاغذ و همچنین در نمودار بسیار خوب به نظر می رسد ، اما اگر برویم و به گزارش عملکرد این استراتژی نگاهی بیندازیم ، می بینیم که این الگوی فقط چند بار رخ داده است.

دقیقاً چند؟خوب ، لیست معاملات من می گوید فقط 11 معاملات در طی 11 سال انجام شده است. بنابراین حتی اگر این الگوی به طور روزانه می تواند تا حدودی مؤثر باشد ، 11 اتفاق در 11 سال قطعاً از دیدگاه آماری برای تأیید آنچه ما دیده ایم ، بسیار اندک هستند.

یک گزینه دیگر می تواند آزمایش این استراتژی بر روی نمونه کارها از ابزارها باشد. بنابراین من تصمیم گرفتم که آن را بر روی مجموعه ای از جفت های ارزی آزمایش کنم تا ببینم آیا این رویکرد می تواند از دیدگاه آماری مفید و معتبر باشد یا خیر.

نتایج این آزمون بسیار دور از منحنی سهام خوب و خوب است. به جای 11 معامله ای که در یوروودولار داشتیم ، در این حالت حدود 200-250 معاملات وجود دارد ، اما مطمئناً شکل سهام خوب نیست. با این حال ، قبل از اینکه تصمیم بگیریم که این استراتژی کاملاً بی فایده است ، می خواهم به چیز بسیار مهمی اشاره کنم. این در مورد تمام الگوهای شمعدانی است که در ادبیات ذکر شده است و همچنین آنهایی که ما ایجاد می کنیم و خودمان را می یابیم.

ببینید ، آنچه ما با این الگوهای انجام می دهیم به دنبال آنچه می یابیم به روشی بصری است. بنابراین من به دنبال الگوهای شرح داده شده در کتاب ها ، به ویژه ستاره تیراندازی ، مرد آویزان ، چکش معکوس و چکش بودم.

با این حال ، ما می توانیم این الگوهای قیمت را در نظر بگیریم ، این میله های پین ، نه به عنوان موجودات جداگانه بلکه به عنوان ساخت دو میله. منظور من از این چیست؟اگر در مورد آن فکر کنید ، این نوار روزانه چیزی بیش از نتیجه حرکت بازار که از این جهت شروع شده است ، به این مرحله پایین رفت و سپس به عقب برگشت.

درست مثل اینکه برای هر روز 24 ساعته دو شمعدان 12 ساعته وجود داشته است. یک شمعدان قرمز بسیار بزرگ به دنبال یک شمعدان سبز بسیار بزرگ ، هر دو دارای بدنی هستند که بسیار بزرگتر از دامنه است.

سخنان نهایی

این روش بررسی چگونگی ساختار الگوهای می تواند به ما کمک کند تا بهتر بررسی کنیم که چه ویژگی هایی ممکن است یا ممکن است در بازار کار نکند.

بنابراین من از شما دعوت می کنم که کنجکاو باشید و بیشتر موارد را بررسی و کشف کنید. به آنچه در ادبیات می خوانید نپردازید. درعوض ، عمیق تر بروید و سعی کنید دریابید که آیا واقعاً می تواند چیزی واقعی و مفید باشد.

به عنوان مثال این همان کاری است که ما در آکادمی اونگر انجام می دهیم. ما به دنبال تجربه 4 بار قهرمان تجارت جهانی آندره اونگر به یک تحلیل بسیار عملی و عملی متکی هستیم.

اگر می خواهید در مورد دنیای تجارت سیستماتیک ، نحوه ساخت سیستم های تجاری سودآور و نحوه مدیریت کل نمونه کارها از استراتژی های خودکار ، اطلاعات بیشتری کسب کنید ، می توانید در توضیحات این ویدیو پیوندی پیدا کنید. این شما را به یک وبینار کاملاً رایگان می برد که در آن خود آندره اونگر یک نمای کلی از این جهان را ارائه می دهد ، که بسیار جالب و بسیار پر از فرصت ها است.

با تشکر از شما برای تماشای کل این فیلم! دوباره شما را در فیلم های فنی آینده آکادمی Unger می بینیم.