استراتژی تجارت DOM برای مبتدیان

امروزه شاخص های زیادی وجود دارد که می تواند برای تجزیه و تحلیل فعالیت بازار استفاده شود. یکی از مفیدترین گزینه ها به نام عمق بازار (DOM) نامیده می شود که یک روش مؤثر برای اندازه گیری نقدینگی یک دارایی خاص با نگاه کردن به سفارشات موجود در بازار است. برای بسیاری از معامله گران ، DOM یک استراتژی تجارت قدرتمند است که بینش عمیق تری از حرکات بازار ارائه می دهد. اگر در مورد نحوه عملکرد آن کنجکاو هستید ، توضیحات کامل را در زیر بخوانید.

فهرست

• درک عمق بازار
• اجزای اصلی DOM
• عواملی که بر DOM تأثیر می گذارد
• نحوه استفاده از DOM برای تجارت
• مزایا و فاجعه DOM

درک عمق بازار

عمق بازار (DOM) اندازه گیری عرضه و تقاضای یک دارایی قابل معامله خاص مانند سهام یا حتی ارز است. DOM همچنین به عنوان کتاب سفارش شناخته می شود زیرا تعداد سفارشات خرید و فروش یک دارایی خاص را ثبت می کند. این شماره ها نشانگر نقدینگی هستند که می تواند برای تعیین موقعیت ها و جهت بازار در آینده نزدیک مفید باشد.

به طور کلی ، بازاری با تعداد زیادی سفارش بسیار مایع تلقی می شود. اگر بازار با تعداد زیادی خریداران و فروشندگان بسیار نقدی باشد ، بازار معمولاً عمیق است ، به این معنی که قادر به جذب سفارشات عظیم بدون تأثیر قابل توجهی در قیمت دارایی است. این نشان می دهد که سفارشات در بین معامله گران در مورد قیمت فعلی بازار توزیع شده است.

معامله گران می توانند از چنین اطلاعاتی برای اهداف مختلف استفاده کنند. اول از همه ، DOM می تواند به معامله گران کمک کند تا تعداد سهام خود را که می توانند خریداری یا بفروشند بدون ایجاد تغییرات گسترده قیمت ، تعیین کنند. اگر بازار بسیار مایع باشد ، سفارشات بزرگ باعث تغییر قابل توجهی در قیمت نمی شود. در مقابل ، قرار دادن یک سفارش بزرگ در صورت کم بودن نقدینگی می تواند باعث حرکت شدید قیمت شود.

گفته می شود ، معامله گران باید قبل از تجارت ، به ویژه در هنگام سفارش بزرگ ، DOM را مورد توجه قرار دهند. هنگامی که بازار واقعاً عمیق نیست ، ممکن است معامله گران مجبور شوند سفارشات بزرگ خود را به چند قطعه کوچک بشکنند و آنها را یک به یک در سطح قیمت متفاوت اجرا کنند. اگر این یک سفارش خرید باشد ، هر بار که مجموعه ای از سفارشات اجرا می شود ، سطح قیمت یک بار بالا می رود. برعکس ، اگر این یک سفارش فروش باشد ، سطح قیمت به تدریج پایین می آید.

معامله گران همچنین می توانند با بررسی روند کلی سفارشات ، از DOM برای پیش بینی جهت قیمت در آینده نزدیک استفاده کنند. سپس ، آنها می توانند تعیین کنند که آیا زمان مناسبی برای خرید یا فروش دارایی است. جدا از آن ، داده های عمق بازار برای درک گسترش پیشنهادات و همچنین حجم فعلی نیز مهم است.

نکته آخر ، DOM به معامله گران اجازه می دهد تا از نوسانات قیمت کوتاه مدت استفاده کنند. به عنوان مثال ، هنگامی که یک شرکت یک پیشنهاد عمومی اولیه (IPO) را منتشر می کند ، معامله گران می توانند بازار را در زمان واقعی از طریق DOM تماشا کنند تا منتظر فرصت مناسب برای خرید یا فروش سهام در سطح خاصی باشند.

اجزای اصلی DOM

DOM به شکل پنجره ای می آید که فعالیت بازار در زمان واقعی را در سطح مختلف قیمت در یک بازار نشان می دهد. در ابتدا ، DOM ممکن است واقعاً گیج کننده به نظر برسد زیرا تعداد زیادی از آنها وجود دارد. اما در واقعیت ، لازم نیست به تک تک آنها توجه کنید. درعوض ، شما فقط باید بیشتر روی جریان بازار و نحوه حرکت اعداد تمرکز کنید.

قبل از کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استفاده از DOM در تجارت ، بیایید نگاهی به مؤلفه های اصلی DOM بیندازیم.

• پیشنهاد و پیشنهادات: این شماره ها به عنوان سفارشات منفعل نیز شناخته می شوند زیرا هنوز فعال نیستند. با این حال ، بسیاری از این موارد توسط سازندگان بازار ارسال می شوند ، بنابراین بسیاری از پیشنهادات و پیشنهادات جعلی هستند و حتی با نزدیک شدن قیمت آنها از بین می روند.
• سفارشات بازار را بخرید و بفروشید: این شماره هایی هستند که در حال حاضر معامله می شوند. این بسیار مهم است زیرا به شما نشان می دهد خریدار و پویایی واقعی در حال انجام در بازار. در این حالت ، به دنبال تغییرات آشکار باشید. به عنوان مثال ، فروشندگان حتی اگر قیمت در حال حرکت باشد ، فروش خود را ادامه می دهند.
• Momentum Tails: این سایه هایی است که سفارشات بازار را به منظور بینش در مورد حرکت بازار به شما می دهد. هرچه دم طولانی تر باشد ، بازار سریعتر حرکت می کند (حرکت بالاتر).
• نمایه حجم: این میزان حجم معامله شده با هر قیمت را نشان می دهد. بنابراین ، می توانید در جایی که معامله گران در آن قرار دارند نقشه برداری کنید و چه زمانی احتمالاً متوقف می شوند.
• کشیدن و انباشت: این قسمت نشان می دهد که آیا مردم در حال اضافه کردن یا کاهش سفارشات محدودیت خرید/فروش در بازار هستند. درست مانند سفارشات بازار ، این تعداد هم اکنون نیز اتفاق می افتد. برای تعیین نقطه ورود خود می توانید از این شماره ها استفاده کنید. به عنوان مثال ، اگر قصد خرید دارید اما به نظر می رسد داوطلبان در حال کاهش هستند ، پس باید منتظر لحظه مناسب باشید.

اجزای DOM می توانند بین سیستم عامل ها و بازارها متفاوت باشند. بنابراین ، همه جنبه های فوق در تمام سیستم عامل هایی که DOM را نشان می دهند ظاهر نمی شوند.

عواملی که بر DOM تأثیر می گذارد

عمق بازار می تواند تحت تأثیر تعدادی از عوامل مهم مانند:

• اندازه تیک اندازه کنه حداقل اختلاف قیمت بین پیشنهاد متوالی و قیمت ها است. به عبارت دیگر ، این حداقل افزایشی است که در آن قیمت می تواند تغییر کند. به عنوان مثال ، اگر سهام دارای اندازه تیک 0. 05 دلار و آخرین قیمت معامله شده 100 دلار باشد ، بهترین قیمت پیشنهادات بعدی 99. 95 دلار ، 99. 90 دلار و 99. 85 دلار خواهد بود.

   

• حداقل الزامات حاشیه حداقل نیازهای حاشیه ای می تواند میزان اهرمی را که یک سرمایه گذار می تواند در بازار از آن استفاده کند ، تعیین کند. الزامات حاشیه بالاتر می تواند عمق بازار را کاهش دهد زیرا برای تهیه سفارشات بزرگ به سرمایه بالاتری نیاز دارد. با این حال ، کاهش نیازهای حاشیه نیز برای معامله گران خطرناک تر است زیرا به آنها امکان می دهد از اهرم بیشتری استفاده کنند.

• محدودیت در حرکات قیمت در برخی از بازارها ، قیمت دارایی تا حدودی محدود است. این می تواند تأثیر قابل توجهی در DOM نیز داشته باشد. به عنوان مثال ، قراردادهای آتی برای برخی از دارایی ها از محدودیت قیمت ثابت و متغیر استفاده می کنند.

• محدودیت های معاملات محدودیت های دیگری نیز وجود دارد که ارزش یادگیری دارند ، مانند آینده و گزینه های موقعیت گزینه های تحمیل شده توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC). هدف هدف محدود کردن حداکثر سهام است که یک فرد می تواند کسب کند و به نوبه خود ، مانع از تسلط بر بازار ناعادلانه شود.

• شفافیت بازار بیشتر معامله گران ترجیح می دهند در یک بازار شفاف تجارت کنند که کلیه اطلاعات قابل اعتماد مربوط به تجارت را به اشتراک می گذارد. بازارهایی که شفافیت کم دارند می توانند فعالیتهای تجاری غیرقانونی را ارتقا بخشند ، بنابراین ممکن است بیشتر معامله گران از ارسال سفارشات خود دریغ کنند.

نحوه استفاده از DOM برای تجارت

DOM می تواند برای پیش بینی تغییرات بالقوه قیمت استفاده شود. برای درک احساسات کلی بازار ، می توانید داده های DOM را در چندین جدول زمانی مختلف مقایسه کنید. اگرچه DOM می تواند به عنوان یک مستقل کار کند ، اما لازم به ذکر است که داده های DOM را می توان دستکاری کرد ، بنابراین توصیه نمی شود که به داده های فعلی اعتماد کنید تا معاملات خود را قرار دهید. برای درک وضعیت عرضه و تقاضا ، حتماً سفارشات گذشته را نیز بررسی کنید. همچنین می توانید از ابزارهای دیگری مانند شاخص های فنی برای پشتیبانی بیشتر از تجزیه و تحلیل خود استفاده کنید.

برای درک بهتر مفهوم ، یک مثال آسان است:

بیایید بگوییم قیمت فعلی سهام 50 دلار است. بالاتر از قیمت فعلی ، 300 پیشنهاد در انتظار با قیمت 50. 05 دلار ، 2،000 پیشنهاد با 50. 10 دلار و 160 پیشنهاد 50. 15 دلار وجود دارد. در همین حال ، زیر قیمت فعلی ، 180 پیشنهاد در انتظار با قیمت 49. 95 دلار ، 70 پیشنهاد با قیمت 49. 90 دلار و 45 پیشنهاد با قیمت 49. 85 دلار وجود دارد.

داده ها نشان می دهد که نشانه ای قوی وجود دارد که بازار در حالی که به سمت یک استخر بزرگتر از سفارشات حرکت می کند ، افزایش می یابد. معامله گران می توانند به راحتی بر اساس شماره ها تصمیم بگیرند و تعیین کنند که آیا زمان مناسب برای خرید یا فروش سهام است.

مزایا و فاجعه DOM

برخی از مزایای استفاده از DOM به عنوان یک استراتژی معاملاتی عبارتند از:

• درک آسان: داده های DOM به شکل قیمت و حجم ارائه می شود. هیچ معادله ریاضی پیچیده ای برای درک عمق بازار وجود ندارد ، و آن را به یکی از ساده ترین ابزارهای معاملاتی در آنجا تبدیل می کند.
• عالی برای مقیاس گذاری: بسیاری از پوست سر برای تعیین زمان ورود به بازار ، استفاده از DOM را ترجیح می دهند. از آنجا که نمودارهای شمعدان در بعضی مواقع می تواند گمراه کننده باشد ، DOM برای حرکات کوتاه مدت قابل اطمینان تر است. با این وجود ، توصیه می شود از DOM در کنار تجزیه و تحلیل فنی و سایر ابزارهای تجاری استفاده کنید.
• نمودارهای اضافی لازم نیست: DOM به معامله گران اجازه می دهد تا عمق بازار و نقدینگی را بدون کمک نمودارهای اشتراک پرداخت شده درک کنند.
• اطلاعات در زمان واقعی: داده های DOM به معامله گران کمک می کند تا پیش بینی کنند که قیمت ممکن است به آنجا برسد. در حالی که بیشتر ابزارها به قیمت های گذشته بستگی دارند (که ممکن است باعث از دست دادن فرصت های معاملات شما شود) ، DOM داده های زمان واقعی را به شما می دهد.

متأسفانه ، تجارت با DOM نیز دارای معایب قابل توجهی است:

• نیازهای نسبتاً بالا: برای استفاده از DOM ، معامله گران باید سرمایه و اهرم کافی داشته باشند تا در واقع بر قیمت بازار تأثیر بگذارند. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم 100 فروشنده وجود دارند که مایل به فروش 1000 واحد با قیمت معینی هستند. اگر 50 واحد خریداری می کنید ، هیچ تغییری در بازار ایجاد نمی کنید. اما اگر تصمیم دارید 500 واحد بخرید ، ممکن است فروشندگان باقیمانده قیمت را افزایش دهند.
• با توجه به دستکاری: ما ذکر کردیم که داده های DOM را می توان دستکاری کرد زیرا هر معامله گر می تواند سفارش را سفارش دهد و در نمودار ظاهر شود. در نتیجه ، نمودار ممکن است در بعضی مواقع ارقام عرضه و تقاضای کاذب و باد را نشان دهد.

برای بسته بندی همه اینها ، DOM Data سادگی و کارآیی را برای کمک به شما در دیدن تصویری در زمان واقعی از پویایی بازار ارائه می دهد. این امر به ابزاری قدرتمند برای معامله گران ، به ویژه پوست سر و معامله گران بزرگ تبدیل می شود. با این حال ، درست مانند هر شاخص دیگر ، عمق بازار در همه زمان ها کاملاً قابل اعتماد نیست ، بنابراین نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. بهترین راه برای استفاده از آن ترکیب آن با تجزیه و تحلیل فنی و سایر شاخص ها است.

پرشور در مسائل مالی جهانی معاصر ، من در حال حاضر در تحقیق در مورد مباحث مربوط به Cryptocurrency ، Forex و استراتژی های معاملاتی فعال هستم.