شاخص تصادفی - مفهوم سریع و آهسته تصادفی

شاخص تصادفی که توسط جورج سی لین در اواخر دهه 1950 ساخته شده است یکی از محبوب ترین اعضای خانواده نوسان ساز در تحلیل فنی است.

این یک شاخص پیشرو است زیرا قبل از اینکه در رفتار قیمت منعکس شود ، سیگنال های پیشرفته ای به ما می دهد.

در مصاحبه ای ، جورج لین گفت که تصادفی از هیچ قیمتی یا حجم پیروی نمی کند. بلکه سرعت حرکت قیمت را دنبال می کند و به عنوان یک قاعده کلی ، حرکت قبل از تغییر قیمت ، جهت را تغییر می دهد.

نشانگر تصادفی

شاخص تصادفی یک شاخص مبتنی بر حرکت است که مکان قیمت بسته شدن فعلی را نسبت به دامنه آن در طی تعداد مشخصی از دوره ها مشخص می کند.

مهمترین راه حل های تصادفی شامل منطقه ای بیش از حد و بیش از حد ، واگرایی های صعودی و نزولی (که به پیش بینی معکوس های آینده کمک می کند) و متقاطع است.

از این شاخص تصادفی به عنوان نوسان ساز استفاده می شود زیرا بین صفر تا صد نوسان می شود.

در نشانگر ، دو خط کشیده شده در 20 و 80 سطح به عنوان یک سیگنال هشدار دهنده پیدا خواهید کرد.

بگویید اگر این مقدار از 80 عبور کند ، به عنوان منطقه Overbought شناخته می شود و وقت آن است که در مورد تازه کمی محتاط باشید.

هنگامی که تصادفی از منطقه بیش از حد به زیر 80 می رود ، به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

از طرف دیگر ، اگر زیر 20 باشد ، به عنوان منطقه Oversold تعبیر می شود و پس از عبور از بالای 20 ، سیگنال خرید تولید می شود.

با این حال ، یک تصادفی می تواند برای مدت زمان طولانی در منطقه بیش از حد باقی بماند ، در حالی که ابزار مالی می تواند در ساخت اوج های جدیدتر و برعکس برای سناریوی Oversold ادامه یابد.

فرمول نشانگر تصادفی

با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود-

c = قیمت بسته شدن اخیر H14 = بالاترین قیمت معامله شده در همان دوره 14 روزه. L14 = پایین 14 جلسه معاملاتی قبلی

تفسیر

یک ٪ K از 80 به این معنی است که قیمت امنیت بالاتر از 80 ٪ از محدوده قیمت (بالا - پایین) 14 روز گذشته است. فرض در اینجا این است که قیمت امنیت در صعود شدید در صدر این محدوده باقی خواهد ماند.

خط دیگر یعنی خط D ٪ D که میانگین حرکت سه دوره از خط ٪ K است که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند.

هر زمان که خط ٪ K از خط ٪ D عبور کند ، سیگنال معاملاتی ایجاد می کند.

به طور معمول یک دوره 14 روزه برای محاسبه فوق استفاده می شود ، اما معامله گران اغلب مطابق با استراتژی های معاملاتی خود ، آن را به 5 یا 9 تغییر می دهند.

شاخص آهسته در مقابل سریع تصادفی

مفهومی از تصادفی سریع و آهسته وجود دارد و تفاوت آن اساساً از نظر حساسیت نهفته است.

خط ٪ D در تصادفی سریع 3 دوره در حال حرکت به طور میانگین خط ٪ K است.

این ٪ D از خط تصادفی سریع به عنوان ٪ K خط تصادفی آهسته گرفته می شود ، ٪ D در آهسته تصادفی 3 دوره میانگین این خط است.

تصادفی سریع نسبت به تغییر در قیمت امنیت اساسی حساس تر از کندتر است و باعث می شود تعداد بیشتری از سیگنال های معاملاتی نسبت به آهسته تصادفی منجر شود.

در تصویر زیر ، ما هم برای روغن خام WTI هم آهسته و سریع تصادفی ترسیم کرده ایم.

واگرایی صعودی و نزولی

جدا از شناسایی منطقه بیش از حد و بیش از حد ، استفاده بسیار مهم دیگر از نوسان ساز تصادفی واگرایی است و نقش بسیار مهمی در شناسایی معکوس ها ایفا می کند.

واگرایی صعودی هنگامی مشاهده می شود که قیمت پایین تر پایین می آورد در حالی که تصادفی بالاتری بالاتر می برد.

این نشان می دهد که حرکت نزولی در حال تضعیف است و در هر زمان می تواند وارونه در صعود باشد.

واگرایی صعودی هنگامی تأیید می شود که عمل قیمت به همراه صعود تصادفی ادامه یابد.

از طرف دیگر ، واگرایی نزولی هنگامی شکل می گیرد که قیمت بالاتر از آن بالاتر شود اما تصادفی باعث پایین آمدن پایین می شود.

این نشان می دهد که حرکت صعودی محدود است و در هر زمان می تواند در روند نزولی وارونه شود. تأیید واگرایی نزولی هنگامی صورت می گیرد که عمل قیمت نزولی و تصادفی ادامه یابد.

ابزار در چند قاب زمانی:

نوسان ساز تصادفی را می توان در چند بازه زمانی بهتر تجزیه و تحلیل کرد زیرا تأیید بهتر و نسبتاً زودتر را ارائه می دهد.

بگویید اگر در نمودار روزانه در حال تجزیه و تحلیل تصادفی هستید ، باید به بازه زمانی کوچکتر نگاه کنید تا ساعتی یا 4 ساعته بگویید تا ورود زود هنگام به معاملات وارد شوید.

بیایید به نمودار نفت خام نگاه کنیم-

این نمودار روزانه WTI نفت خام است و اگر به نمودار قیمت نگاه کنیم ، سقوط قیمت به وضوح توسط سقوط در تصادفی زیر 80 خط مشخص شده است و از آن زمان به بعد 8 دلار حرکت نزولی داده است.

با این حال ، با استفاده از سیگنال از نمودار روزانه ، ما قسمت اولیه حرکتی را که شمع به عنوان دایره در شکل داشت ، از دست می دادیم.

برای جلوگیری از آن ، ما باید به بازه زمانی کوچکتر نگاه می کردیم تا زود وارد تجارت شویم.

بیایید به نمودار 4 ساعته نگاه کنیم تا در این مورد وضوح بیشتری کسب کنیم.

همانطور که در نمودار 4 ساعته فوق مشاهده می کنید ، تصادفی قبل از آنچه در نمودار روزانه مشهود بود ، سیگنال فروش را به طور کامل داده است.

از این رو ، مهم است که به بازه های زمانی کوچکتر بپردازید تا سود خود را به حداکثر برسانید و زودتر وارد معاملات شوید.

همچنین ، اجازه دهید دوباره به نمودار روزانه روغن خام (نمودار بالا) نگاه کنیم.

هنگامی که نشانگر تصادفی از منطقه Overbought به زیر 80 رسیده و روند کمتری را ادامه می دهد ، یک معامله گر قادر نخواهد بود به موقع برگردد و در گذشته بفروشد.

اما ، در نمودار بعدی (نمودار بالا) با یک بازه زمانی کمتر (4 ساعت در این حالت) معامله گر می تواند ورودی های کم خطر را بر اساس قاب زمانی کمتر تصادفی مشاهده کند.

به طور مشابه برای صعود ، در نمودار روزانه زیر می بینیم ، تصادفی در یک روند حرکت می کند.

در حالی که نمودار 4 ساعته نشان می دهد که چگونه ورودی های کم خطر را می توان بر اساس قاب زمانی کمتر تصادفی مشاهده کرد.

خط پایین

نوسان سازهای حرکت در بازار تجارت بسیار خوب کار می کنند اما می توان از آن در بازار روند نیز استفاده کرد.

بسیاری از مواقع شاخص تصادفی قبل از رسیدن به خط 20 یا 80 ، متقاطع می دهد و این متقاطع در وسط تأیید قوی تغییر در روند کوتاه مدت است.

صحت یافته های آن ، آن را به یک شاخص مورد علاقه در بین تکنسین ها تبدیل می کند.

این مورد توسط هر دو تکنسین جدید و همچنین متخصصان فصلی مورد بررسی قرار می گیرد زیرا در تصمیم گیری های خوب و خروج کمک می کند.

برای دریافت آخرین اسکن و به روزرسانی در بازارهای مالی ، StockEdge را بررسی کنید.

برچسب ها: Advance Bullish DivergenceNglishmultiple Time Framestochastic

क जरुरी है िट रिटायरमेंट योजना؟

نشانگر RSI و چگونه در معاملات سهام مفید است؟

مارپیچ های

Eleamarkets (ELM) یک درگاه کامل بازار مالی است که در آن کارشناسان بازار برای گسترش آموزش مالی ، این برنامه را به دست آورده اند. ELM دائماً با روشهای جدید آموزش و فن آوری ها آزمایش می کند تا آموزش مالی مؤثر ، مقرون به صرفه و در دسترس همه باشد. می توانید در توییتر Eleamarkets با ما در ارتباط باشید.